本ブログ内容はあくまでも当方見識によるものであり、投資行動は自己責任でお願いします。本ブログ内容転載は以下の事項を厳守してください。1.引用元(本ブログ名及び記事名)を明示。2.本ブログURLの表示、またはリンク。上記条件を満たすことで許可なく転載して頂けます。法規・モラル等を遵守ください。■システムトレードの前説...のつづき現在、世の中に存在する、勝率の高い(一見高そうな)ルールのほとんどは、過去データに対してカーブフィッティングを施しただけのものが多いようである。(過去データに対して合わせ込めば合わせ込むほど、未来には合わなくなる傾向が強い...)これは、我々の目指すものとはかけ離れたアプローチである。各トレードに対する確率を上げる努力はするとして、相場で生き残っていくにはもうひとつの重要なルール、?資金管理というルール(ex.資金面からの損切りポイント設定、損益比のコントロール、利食いオーダーを置かないトレーリングストップ等々)作りの方に、より力を注ぐ必要がありそうだと考えている。これをわかりやすく説明するために、単一トレードのルールに話を戻す。トレードに関して勝率を上げるためには、過去のデータに対して、検証ツール(簡単にはExcel、専門ツールとしてフィボナッチトレーダーやトレードステーションが有名。データ量に不満はあるが外資系業者の提供するVTTrader等もある)を用いてPLカーブを確認するのがスタンダードな方法。ここで問題となるのは、検証できないもの(裁量部分を定量化できないもの)が存在すること、しかも意外と多いことである。類似フォーメーション(そのときのマーケットは常に唯一無二ではあるのだが、そこは置いておいて...)からの分析や、サポート/レジスタンスを含むようなルール、日柄やサイクルにテクニカル指標を組み合わせるような複雑なルール...つまりプログラムで書けないものがそれにあたる。これらプログラムにより過去検証できないトレードルールはどうするのか?ひとつの結論としては、勝率5割で利益を出せるシステムトレード(ex.上に書いたような損益比を1:2に設定するルールや、単純なテクニカル指標でのルールなど)に対して、その勝率を常にモニターするようなルールを設定すること。コイントスで...3回投げて3連裏の出現する確率は1/8。実際のトレードではこの3連裏を3連敗として、10回に遥か満たない回数でそれが出現した場合にこの5割の確率を疑う。この記事へのコメントコイントス実際にやってみました。実に面白い結果が出現しましたのでご報告します。10名で20回ずつやってみましたが、表が連続8回出現が2名、裏が連続出現7回が1名でました。確立50%の定義で、20戦した場合、8連勝および8連敗が当たり前に出現するということですよね?だとすれば資金投入ルールのコントロールがキーポイントになりそうですね。[必須入力]※画像の中の文字を半角で入力してください。Reserved.目指せロンドン「FXエリートClub」Seesaaブログ。