興味を持った事を雑多に書いていきます。ボット開発スポンサーリンクシェアする前回の投稿で移動平均線を使ってみました。今回は移動平均線を使った、代表的なテクニカル指標である、ゴールデンクロスとデッドクロスを用いて、自動売買のロジックを組んでみたいと思います。Average」といい、略してMAと記載することがあります。本ブログでも、MAと書かれていたら、移動平均線を指すと考えて下さい。実は移動平均線にはいくつか種類があります。僕が把握しているのは次の4種類です。EMAが使われるケースが多いらしいので、本ブログのボットもEMAを使う事にしました。単純移動平均線(SMA)...単純に期間の算術平均を用います。加重移動平均線(WMA)...より新しい値に加重をかけて平均を求めます。(EMA)...直近の値に加重をかけて平均を求めます。ゴールデンクロスとデッドクロス短期MAが長期MAを下から上へクロス(交差)するケースをゴールデンクロス、逆に上から下へクロスするケースをデッドクロスと言います。短期MAは長期MAに先行して変動するので、トレンドが下降から上昇、また上昇から下降へ転じる時、おのずと両社が交差します。クロスはトレンドの変換期を示すシグナルであり、ゴールデンクロスは買いのシグナル、デッドクロスは売りのシグナルと言われています。クロスの判定条件を考えてみる次のような微妙なクロスもあり得ます。トレンドの傾向が強いときは、短期MAが長期MAに触れると反発するケースがあるのです。クロスの判定条件は、このケースを除外できるように考え無ければなりません。そのためには、次のように、クロスの前後の状態も判定条件に加えます。下記の全てが満たされたとき、ゴールデンクロスと判定します。条件5)2つ前の短期MAが3つ前の短期MAより大きい条件6)2つ前の長期MAが3つ前の長期MAより小さい文章で書くとややこしいですが、図解すると次のようになります。チャート上は、クロスした後、一拍遅れてクロスが判定されることになります。デッドクロスはこの逆の判定となります。移動平均線の期間は?短期、中期、といっても、その期間をいくつにするのか、これ結構重要です。期間の取り方によって、収益も変わって来ます。今回は、短期は10(100秒)、中期は30(300秒)にしました。※チャートの間隔は10秒です仮想取引の結果は?仮想取引の結果はこんな感じです。下図は24時間(20時~翌20時)のチャートです。赤い□が買い、緑の△が売りです。前回の評価と比較すると収益は減ってますが、売り買いのポイントが劇的に減りました。下図は21時から1時間のチャートです。中期MAに変化がないのに、無駄に売り買いをしている区間分があります。他の区間も似たような部分が多いです。しない条件」を考えてみます。1日分のビットコイン価格チャート(10秒ごと)を収集しました。トレンドに乗ってみる前回の投稿で自動売買のロジックを組んでみましたが、仮想取引で70万の損失というヘッポコな結果に終わりました。レンジ相場では売買しない前回の投稿でゴールデンクロスとデッドクロスを使ってロジックを組んでみたものの、収益はマイナスでした。長期トレンドを売買の参考に前回の投稿では、ロジックに「レンジ相場で売買をしない」という戦略を取り入れました。サンプルデータの収集プログラムを作るなら、何らかのサンプルデータが必要です。対象を明確にした方が、やりやすいのです。(12)プロフィール「こけんじ」と申します。1970年生まれのプログラマーです。お時間あればお立ち寄りください。