テクニカル分析と統計心理学。テクニカル分析と統計心理学。「テクニカル分析と統計心理学」について。ブログ講座メルマガ講座テクニカル分析と統計心理学。投資・トレードを始める前に投資、トレードの世界で成功するため、そして、失敗しないためには『有効な売買の基準やトレードルールの確立が必要不可欠』だと思います。ファンダメンタル分析を重視するにしても、テクニカル分析を重視するにしても、その売買における自分なりの確固たる「基準」や「ルール」を確立し、その基準に沿った売買で継続的に利益を生み出せる状況を作らなければならないという事です。「有効な売買のルールを確立しましょう。」と言われても、どこから手を付けて、どのように、そのようなルールを作っていけばいいものか、どこか雲を掴むような話に聞こえてしまうものだと思います。そこで、ここでは『投資、トレードにおいて有効な売買のルール(トレードルール)を確立する上で何を、どのようにルール化するべきなのか』という点について、その要点を3つのポイントに分けて解説してみたいと思います。少なくとも、その3つの要点を、その1つ1つしっかりと理解して捉えていくようにすれば、雲を掴むような話に聞こえしまっていた『有効な基準』や『ルール』というものの形や在り方が少なからず見えてくるはずです。投資、トレードで成功するため、失敗しないために重要な3つのルールこれはあくまでも私の私見ですが、投資、トレードにおいて明確化するべき「売買のルール」は、実際のところ『以下の3つに集約される』と思っています。:膨らんでしまった損失(含み損)を、いつ決済(確定)させるか投資やトレードの売買における「基準」や「ルール」を確立していく際、更に言えば「投資やトレードを実際に始めていく際」には『まずこの3つのルールを明確なものにしておくべき』と考えているわけです。これらは、その1つ1つで「有効性」を判断するのではなく『それぞれのルールを併せた際における有効性』を重視していく必要があります。これらのルールは、それぞれが連動する形で、その「有効性」(=勝ち負け)を左右するものだからです。投資やトレードを始めていく人の多くは、この3つの中の「エントリールール」にあたる『いつ資金を投じるか(どの銘柄をいつ買うか、どのタイミングでポジションを建てるか)』ばかりを突き詰めている傾向にあります。どの銘柄の相場がいつ上がるか、どこで相場が上がるか、下がるかといった事ばかりに気を取られて、それ以外の「利確」や「損切り」を曖昧なルールや根拠の無い基準から「何となく」のレベルで行ってしまっている人が非常に多いという事です。どんなに「エントリールール」の有効性だけを高めても、それだけでは「勝てない(勝ち続ける事ができない)」のが相場の世界であり、残りの「利確」と「損切り」のルール次第では、負けてしまう事、負け続けてしまう事も十分にありえます。仮にそのエントリールールが「100発100中なもの」で、ルールに沿って資金を投じた時点から確実に意図する方向に相場が動くというなら、話は別かもしれませんが、そんな「完全無欠なエントリールール」のようなものを確立する事は現実的に不可能だと思います。よって「エントリールール」にあたるものは、どんなに精度を高めても、それが確実なものにはならないため「自分が思った方向と逆方向に相場が動いていくような状況は、相場の世界では、どうやっても避けられないもの」なんです。実際にそのような相場に直面した際に「損切りルール」にあたるものがしっかりと確立されていなければ、どんなに「勝ち(利益)」を積み上げていたとしても、それまでの勝ち分の収益、強いては、もともとの自己資金さえ、一度の大負けで失ってしまうかもしれません。相場は常に一方向に動き続けるものでもないため、仮に「意図する方向に相場が動いていった」としても、どこかで、その利益(含み益)を確定(決済)しなければ、その利益は相場が逆方向に動いていった際に消えていく可能性もあります。投資、トレードの世界で「稼ぎ続ける(勝ち続ける)」には、相場が上がるポイント、下がるポイントの判断における「エントリールール」だけを追求するのではなく、それに連動する有効な「利確」と「損切り」のルールも併せて追及する必要があるという事です。利益(含み益)と損失(含み損)に対して、どこで手を引くのか。ここで言及した確固たる「現実」として、どこで相場が上がるのか、どこで下がるのかの判断における「エントリールール」にあたるものは、まず、どうやっても「確実なもの」にはなりません。それが「確実なもの」にはならない以上、まずはそれを「大前提」として受け入れる必要があり『その際に生じてしまう「損失」を最小限に留めるためのルール(=損切りルール)の追求は必要不可欠』と言えます。仮に意図する方向に相場が動いていったとしても、基本的に相場は上がる局面もあれば、下がる局面もある以上、やはりどこかで「含み益」という形で膨らんでいる利益を「確定」していくルール(=利確ルール)も併せて確立しておく必要があります。相場の変動によって生じる利益(含み益)と損失(含み益)の両方に対して、明確な「引き際のルール」を併せて確立しておく必要があるという事です。それらのルールが併せて「有効」でなければ、やはり相場の世界で「勝ち続ける事(稼ぎ続ける事)」は出来ません。:膨らんでしまった損失(含み損)を、いつ決済(確定)させるかこの3つのルールの全てが「連動して有効なもの」でなければならないわけです。よって、仮に長年、勝ち続けている投資家、トレーダーのいずれか2つのルールを完全にトレースする事が出来ても、残り1つのルールが異なるものになれば、やはり「勝ち続ける事(稼ぎ続ける事)」はできなくなると思います。先立つエントリールールが異なれば、相場に資金を投じるポイント、ポジションを建てるポイントが違ってくる事になりますし、利確、損切りのルールが別モノになってしまうだけでも、一回一回の投資、トレードの収支は全く変わってきてしまうからです。故に、上記の3つのルールは「どれが重要」というものではなく「その全てが極めて重要なもの」と言わざるを得ません。これらのルールはいずれも、それぞれがそれぞれに「連動した重要性を有しているもの」だからです。その上で、相場(値動き)の分析は基本的に「ファンダメンタル分析」と「テクニカル分析」に大別されるため、それぞれにファンダメンタル分析、テクニカル分析、または、その両方を取り入れた上で自分なりの有効なルール(基準)を確立していく必要があるという事です。投資、トレードで成功するため、失敗しないために重要なルール。一般的に投資、トレードの「ルール」を追求する場合において、大多数の人は『上がりそうな銘柄の見極め方』や『どのタイミングで相場が上がるか、下がるか』といった「エントリールール」にあたるものばかりを追求している傾向にあります。実際のところ、相場は常に上昇と下降を繰り返していく傾向にあるため、どんなに適当なエントリールールを強行したとしても「一時的」には、利益を生み出す事が出来てしまうんです。そのような「一時的な相場の上げ下げ」だけを見るなら、単純な確率(勝率)は2分の1(50%)になるものだからです。先立つエントリールール(どこで資金を投じていくか)が投資、トレードにおける「初動」にあたるものである以上、その精度が高いに越した事はありません。『その先にある利益をいかに確保し、そして、いかにその利益と資金を守っていくか』これらのルールの追求にこそ、時間と労力を費やしていくべきではないかと思います。した「利確」や「損切り」における有効なルールを確立していく事こそが、長期的な「勝ち敗け」を左右する大きな要因になるという事です。言ってエントリールールを疎かにして「50%の確率論」に甘んじる必要はなく、その精度は、ファンダメンタル、テクニカル、どちらの分析によっても十分に向上できる余地があるものです。仮にそのエントリールールの精度を60%、70%という精度まで高めていったとしても、やはり、それと連動した「利確」と「損切り」のルールがそれぞれ有効なものになっていなければ「勝ち続ける事(稼ぎ続ける事)」は出来ません。・エントリールール:いつ相場に資金を投じるか、いつポジションを建てるか・利確ルール:膨らんでいった利益(含み益)を、いつ決済(確定)させるか・損切りルール:膨らんでしまった損失(含み損)を、いつ決済(確定)させるかこの3つのルールを連動する形で有効なものする必要があるということです。テクニカル分析を重視して3つの有効なルールを確立するなら。結局のところ、ここで挙げた3つのルールの有効性、優位性を、いかに高めていく事ができるかが投資家、トレーダーの「明暗」を分けていきます。よって、これらのルール(基準)の追求と確立は、全ての投資家、トレーダーの命題であり、こればかりはどうあっても避けようがありません。これは「自らの資金と時間を投じてそれを追及していく道」と「既に確立されているものを学び、自分のモノにしていく道」があり、この2つの道筋を選ぶ自由は全ての投資家、トレーダーに与えられているものだと思います。それこそ、私は前者の道を選び、多くの時間と資金を要して、その「理(基準、ルール)」を確立しましたが、私が確立した基準、ルールを学び、それをモノにしているトレーダーも数多く存在します。結果としてその「答え」に辿り着く事が出来るなら、その道筋は、どちらを辿っても「同じ」という事です。私が「自ら確立した有効なトレード手法を第3者に提供している事」にも明白な理由がありますので、その辺りに興味があれば、以下の記事も併せてご覧になってみてください。・自らの時間と資金を投じて、それを追求し、確立していく・既に確立されているものを学び、自分のモノにしていく大きくは、このような2つの道筋があり、前者は多大な時間と労力、そして、資金を要する事になります。後者は後者で「偽物のノウハウ」や、そのようなものを提唱しているエセトレーダーが多いため、それを見極められる「目」や「判断力」が必要となるのが実情です。その上で、少なくとも「テクニカル分析を前提とする有効なトレード手法」においては、このブログや私のメルマガの方で、それを追求していくための視点や方法論、また、その有効性を見極めるための基準などを数多く言及しています。実際にどちらの道筋を辿っていくとしても、数多くの「お役に立てる講義」を展開しているはずですので、他のブログ講座、また、メルマガ講座の方も是非、併せて参考にしてみてください。1からそれぞれの「有効なルール」を追求し、確立していくための視点、考え方、その足掛かりになるものとしては、以下のような講座がありますので、併せて参考にして頂ければと思います。>テクニカル分析に基づく有効なエントリーポイントの考察。>含み益は伸ばすべきなのか。有効な「利確(決済)ポイント」の考察。>含み損に対する「損切り」の重要性と有効な損切ルールの考察。以上、ここでは『投資、トレードで成功するため、失敗しないために重要な3つのルール』について言及させて頂きました。今回のテーマに関連する講義も他に幾つかございますので、こちらも是非、参考にして頂ければと思います。>テクニカル分析の本質とは>テクニカル分析の本質に基づく「本当に有効なトレードルール」の条件とは。>ファンダメンタル分析の本質とテクニカル分析との併用について本講義の内容が、少しでも今後のあなたの資産運用のお力添えになれば幸いです。最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。「含み益は伸ばすべきなのか。有効な「利確(決済)ポイント」の考察。投資・トレードを始める前にまずやるべき事、学ぶべきこと理論(知識)か経験か相場の力学~相場は何故、動くのか~相場で「負ける人」が多い理由。成功する人、失敗する人の違い。勝つ事と負けない事の違い。最新投稿ビットコインのスキャルピングトレードを一日中やってみた。2020.1.15時点のビットコイントレード(デイトレ)の収支状況。ビットコイン、為替相場×ツイッター公開トレードの結果(2019年12月分)ビットコイン、為替相場×ツイッター公開トレードの結果(2019年11月分)テクニカル分析に基づくトレードで多くの人が勝てない理由。有効なテクニカル分析と無意味なテクニカル分析の決定的な違い。ビットコイン、為替相場×ツイッター公開トレードの結果(2019年10月分)ツイッターで公開した「1日で300万円を稼ぐトレード」の詳細。FX、トレードルールに「聖杯(必勝法)」は存在するのか。テクニカル指標の使い方とその理論,計算式の関係性について。投資、トレードで負けた時(損切りした時)に思う事。ビットコイン、為替相場×ツイッター公開トレードの結果(2019年9月分)Twitterによる公開トレードの勝率、パフォーマンス一覧。公開トレードを始めました。テクニカル指標の有効な組み合わせを導き出す原則について。有効な裁量トレードの条件とシステムトレードでは勝てない理由。相場(チャート)とランダムウォーク理論の関係性について。投資、トレードの成功に必要不可欠なのは理論(知識)か経験か。2018テクニカル分析と。