TOPシストレ錬技ボリンジャーバンドの憂鬱:トレーダーとして戦う武器の原理を理解する(2)ボリンジャーバンドの憂鬱:トレーダーとして戦う武器の原理を理解する(2)[シストレ錬技]正規分布に従わない株価の問題を解決する、件のトレーダーのセミナーや山崎元氏の本で提唱されている方法がある。偶然の共通性だとは思えず調べてみると、金融工学の世界で用いられる、データの定常性を確保するための非常にメジャーな方法だった。それは、「階差を取る」という方法。当日の株価(終値)から前日の株価を引いた値を使って各種ファクターモデルを構築する。通常の経済変数は1階階差を取ると定常過程に従う、という知見に依拠する考え方だ。株価のような時系列データは一般的に非定常であるため、そのままのデータで分析すると諸々の不都合生じてしまう。ランダムウォークに従う変数同士を回帰させたとき、回帰係数の値が統計的に0でない値になり、高い決定係数を示したりなど。そこで、階差を取って定常性を確保するのだ。ここから共和分の関係にある2銘柄を用いてペアトレードに展開し、ユニバース内リターンリバーサルの特性を活用したロングショートポジションでポートフォリオを組成、重層的にエッジを獲得するトレード手法が有名だが、それはまたの機会に。実際にTOPIX指数終値の階差を取り、ヒストグラムを描いてみる。株価のヒストグラムと比較すると、断然こちらの方が正規分布らしいと感じるだろう。定量的にみると、歪度は-0.4とほぼ均質で問題なし。尖度は5.5と、ヒストグラムを見てもわかるように尖り気味だ。(※エクセルで計算したため尖度の基準は3ではなく0となる点に注意。)より正規分布に近づけるための、前述の著名なお二方が使っている正式な方法がある。以降は読者自身で調べてみよう!最終形状はこのような感じでとても美しい。:2018年6月6日いつも拝見させて頂いております。メルマガ登録させて頂きましたが、こちらのコンテンツ過去コンテンツの閲覧はどうすれば良いのでしょうか?よろしくお願いします。:2018年6月7日リコルドさんコメントありがとうございます。たしかに動画ないですね・・・。作るつもりが言いっぱなしで終わっていたようです。すいません!時系列データの分析は下記の書籍を参考にしました。https://www.amazon.co.jp/%E7%8F%BE%E5%A0%B4%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%90%E4%BD%BF%E3%81%88%E3%82%8B%E6%99%82%E7%B3%BB%E5%88%97%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E5%88%86%E6%9E%90-%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%9F%A5%E8%AD%98-%E6%A8%AA%E5%86%85-%E5%A4%A7%E4%BB%8B/dp/4774163015/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1528352075&sr=8-1&keywords=%E6%99%82%E7%B3%BB%E5%88%97%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E5%88%86%E6%9E%90共和分や階差の考え方がよくまとまっていたかと。今後、誤解を受けないように、本文も修正しました。返信コメントを残す返信をキャンセルする。開催希望者が16名に達し次第オリエンテーションを実施します。婚姻:既婚で愛娘ありトレードスタイルは天衣無縫を目指してなんでもやっています。主体は株式の裁量を絡めたシステムトレード。いえ自分の気持ちに正直に、そのときその瞬間に自分が情熱を注げる取引対象、手法にのめりこんで取り組みを続けています。トレードスクールを主催したりコンテンツ企画をやったり、気の置けないトレード仲間と検証チームを立ち上げたりバーベキューパーティをやったりと、とにかくそのときその瞬間に心躍ることに全力投球!トレードを楽しみに変えることこそ上達の早道と信じ、多くの心ある手練れたちと日々研鑽を続けています。マニアックな本ブログにアクセスしたのも何かの運命でしょう。Reserved.このページの先頭へ。