金融リスク管理の学問分野は、社会科学の常として実社会と離れた存在ではありえない。ところが信用リスクの分野では、数十万次元級の多期間シミュレーションという計算量の壁、実証データの非公開の壁が障害となり、研究の進展が妨げられているといえよう。モーメントマッチングによるモンテカルロ法の改善効果に関する記述をNtRandのページに追加しました。1.5をリリースしました。目玉はクレジットスプレッドモデルの内蔵です。JPモルガン方式のように米国市場以外では事実上入手不可能な社債スプレッドに頼る必要はなくなり、国内与信への対応が強化されました。ニューメリカルテクノロジーズ株式会社お問い合わせ採用メニュ。