|4/10の株システムトレード結果トレシズの株システムトレード日記トレシズでフォワードテスト中・または開発中の株システムトレード・ストラテジーの運用記録を公開していくブログです。今日は普通に東証一部銘柄が強い地合だった印象ですね~。ランキング上位はのぞきますが、全般的には新興不利という印象でした。同時逆指値検証の方は、相変わらずといいますかGMOクリックが速いですね汗あくまで現時点ですが、明らかに1つだけ抜けています。「戦略のスリッページがこの値か?」と言われますと、そうではないとも思っております。いいますのも、以下の条件が違うためですね~。今回の検証ではそういった板が厚い安定した銘柄に仕掛けることができないわけですね汗そのため必然的におそらく従来よりも新興銘柄の割合が多くなると思います。ファンダメンタルに難ありの場合も多く、板も薄い場合が多いです。そのため、現時点の推測では、販売戦略よりも今回の検証の方がスリッページが大きくなるのではないか?とみています。今回の検証では8万円×6ということで48万円となり、およそ1.5倍の圧力をかけています。そのため若干スリッページが大きくなるとみています。結論的には、スリッページを考える際には1銘柄投入額も考慮した検証が必要となるわけですね~。個人的には、スリッページへ影響する要素としまして大きいものは、以下ではないかと思っております。・シグナル銘柄の板の厚さ(これは売買代金が大きいほど、板も厚くなりやすくなります。)・1銘柄投入額(小さいほど、スリッページが小さくなると思います。スリッページの値を0.62倍するといいのではないか?と考えております。■本日の取引履歴(※未約定は削除してあります。Display管理者にだけ表示を許可する«ホーム»AppendixプロフィールAuthor:トレシズ主に株を中心にシステムトレード研究開発を行っています。(11/27)トレシズ:相互リンク依頼はこちらからお願いします。(05/28)株シストレブログ【1億貯める!ストラテジー】:相互リンク依頼はこちらからお願いします。「庄次郎の株日記!」hamhamsevenのblogやーくのシストレ株記録cosisinのブログマーケットの魔術師見習い、まだまだeggです。※システムトレード関連の相互リンクも随時募集中です。ご希望の方はコメント欄からお持ちのサイトのURL・サイト名・相互リンク設置URLをお教えください。個人的に興味深いサイト様にリンクを一方的に張らせていただく場合がありますが、リンクを張らないで欲しいという場合にはコメント等にご一報いただければ幸いです汗このブログをリンクに追加するブロとも申請フォームこの人とブロともになるQRコード。