状態空間モデル今井はじめまして、データ分析部の今井です。今回は私が普段行っている研究の一部を紹介したいと思います。実店舗で販売されているような商品の売上データを分析する時には、曜日・天気・CM・キャンペーン・イベント等の様々な要因を考える必要があります。それらの売上の要因の分解ができなければ、広告によってどれだけ売上が上がったかを推定することは難しいです。時系列分析で有名なBox-Jenkins法では、売上の予測はできても売上の要因の分解ができません。従って、この手法を用いても広告効果の算出は困難です。欠損値があるとそのままでは適用できないことや、実データの分析においてはどれだけ階差をとっても定常状態の仮定をすることが難しいなどの問題もあります。