|2014年04月トレシズの株システムトレード日記トレシズでフォワードテスト中・または開発中の株システムトレード・ストラテジーの運用記録を公開していくブログです。0期待値MAP(上昇トレンド)まずは各トレンドにおきまして、・高値圏を狙うのがいいのか?安値圏を狙うのがいいのか?・保有日数は何日ぐらいがいいのか?・順張りか逆張りかどちらがいいのか?・買いと売りではどちらがいいのか?・仕掛け方法は成行?それとも指値、逆指値?このあたりを順番に調べていきます。乖離率(終値・25日)とは移動平均乖離率(終値)(25日)のことで、値が大きいほど高値圏、小さいほど安値圏ということになります。04/29の株システムトレード結果ひとまず、下落トレンド判定フィルターとボックス判定フィルターが完成し、トレンド判定フィルターが一通り完成しました。下落トレンド判定フィルターは、比較的感知を早くし、脱出も早くするよう心がけました。これはなぜかといいますと、売りはリバウンドで大きく食らう場合が多いためですね~苦笑そのためですが、頭と尻尾はくれてやれではないですが、特に尻尾を捨てるように組んでみました。04/28の株システムトレード結果ようやくですが、かなり納得のいく上昇トレンド判定フィルターができました笑特に、・移動平均を使う方法よりも感知が早い点・2011年や2008年の下落を、崖に到達する前に感知している点が気に入っています。これは販売戦略(かつ、トレード日記でフォワードを試す戦略)に組み込む予定なので詳細は書けませんが、ヒントだけ書かせていただきますと、相場情報機能を駆使し、指標ではなく銘柄数を集計するやり方です。行って来いの相場といいますか、週末である点や、GWを控えている点もあり微妙な相場という感じでしょうか苦笑ただ逆に言いますと、GWが明けた後は方向性が出てくる可能性も十分あると思っていますので、個人的にも、戦略を用意するならまさに今、と思っています笑戦略開発方法の続編です。今回の方針としましては、順張り買いと逆張り買いの両方を使います。序盤は意外と高く始まった感じがありましたが、後場の崩れがなかなかきつかった、そんな印象ではありますね苦笑別枠運用戦略は、横ばいに近い感じです。引き続き戦略開発方法の続編です。個人的には、「その戦略はどういうトレンドで戦う戦略なのか?」という点をよく考えますね~。ポートフォリオ的にも、「ポートフォリオ内にどのトレンドではどの戦略がメインになるか?」という点を想定していく感じです。04/23の株システムトレード結果まだまだ新興への資金流入は足りない感じではありますが、いつもよりはマシな地合だった、という感じでしょうか苦笑今日は分足シストレの方はプラス、別枠運用戦略は横ばいといった感じです。私個人の印象ですと、去年2013年に良かった時期といえば1~5月前半、9月ですが、現在はといいますと、・日経平均、ジャスダックインデックスは2013年5月水準・マザーズ指数は2013年6月水準といった感じでしょうか。引き続き戦略開発中です。ネタもないので(コラ、個人的な戦略開発方法を少しずつ書いていこうかと思っております笑まず使うのは、「消去法」ですね。・前日比(率)が+15%より大きい・前日比(率)が+10%より大きい・前日比(率)が+5%より大きい・それ以外という条件をそれぞれ入れてみてバックテスト検証します。04/21の株システムトレード結果まだ荒いですが、資産曲線の形がかなりいい戦略が出来上がりました汗しかも、仕掛け条件は1条件です。過去の暴落時期や、2014年の成績がいいのが長所ですね。SBIを起動できない?何度やってもキーの暗号化中といったコメントで止まってしまうようでした。今日の相場は全体的に暴騰銘柄が少なく、昨日に比べますとやや難易度が高い相場だった、という感じでしょうか。別枠運用戦略も、昨日に引き続きなかなか冴えないですが苦笑、売りは全般的に悪くないですね~。引き続き、株システムトレード結果というよりは株システムトレード開発結果です(コラ以下は半年ほど前に作った、低位株専用買い戦略の結果なのですが、直近成績が悪くないですね~。この戦略はなんと200円以下の低位株しか取引しないという、従来の戦略とは大きく異なる過激な戦略です苦笑ただもちろん1円の銘柄を取引してもどうしようもないので、一応は下限は30円近辺です。今日は軽い寄り天気味だった印象でしょうか。そこまで良くもない相場ですが、ここ最近の相場から考えますとマシな部類、とは言えるかもしれませんね~苦笑日本通信や日本テレホン、エキサイト等、強い銘柄は強いという印象でした。今日は第二幕の構想について書いてみます。SBIをのぞいてみますと、日経先物が結構反発していますね~。13,000円台に突入したと思ったらあっさり14,000円台へUターンと、非常によく分からない相場という印象です苦笑...とはいえ、下がるよりは上がる方がいいですが笑現在は第二幕の準備は6割といったところでしょうか。相場が動いているのでなかなかもどかしいところはあるのですが、焦らずじっくりと煮詰めていきたいと思っています。04/11の株システムトレード結果うーん、ついに14,000円割れですか汗2月の安値の節目を割り込んでしまった形ですね。値上がり率ランキングの1位がアートスパークの+19.28%という点にも厳しさが現れていますね。地合通りではありますが、買いには厳しいのですが、売りはかなり成績がよくなっているものがあるようです。寄り天の典型とも言える相場でしょうか、引き続き売り頼みが継続とはいった感じですね~苦笑ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】も、もちろん売り規制銘柄の問題はあるものの、売りシグナル発生タイミング自体は直近の相場に非常に合っている印象ですね。相変わらず、分足シストレはやっています苦笑地合の方は、引き続きといいますか軟調な感じですね~。引き続き分足をしながら戦略開発をしていますが、地合が地合のため、なかなか難しいという印象は受けますね~苦笑トレンドがとにかくはっきりしない、そんな感じです。その分、今は戦略開発に集中しやすいところもありますが苦笑とにかく持論としましては、「とりやすいところでとる。とりにくいところでは無理をしない」これがモットーです。今後のポートフォリオも、上記の考え方を取り入れた構成にしたいところですね~。引き続き、株システムトレード結果ならぬ株システムトレード開発結果です苦笑現時点ではひとまずゴッドブレイク2は5割といった感じでしょうか。忙しく時間がとれない感じではありますが、引き続きコツコツ行きたいと思います笑ヒノカグ・ショート【ボラティリティ2】は、なかなか悪くない出だしですね~。先日の保有はブレイクアウト形のジオネクストだったのですが、夜間PTSでは210円を超える値を付けていて「おっ」と思ったものの、寄付に微妙に上がっただけですぐに逆指値に引っかかり、昨日の終値と同値撤退でした苦笑+23万ほどの利確で、昨日の損失と合わせると+17万といった感じでしょうか。引き続き戦略開発中です。日経が15,000円台にのっけてきましたね~。15,000円を固めて欲しいところです笑今日はマザーズ指数などは調整気味で、また暴騰銘柄も多くなく、日経平均ほどは上昇しているような気はしない相場といった感じでしたでしょうか。分足の方はやっているのですが、シストレの方は第二幕に向けての準備中です苦笑予定としましては、まずは未発表のゴッドブレイク2のフォワードテストで行きたいところですね~。0ホームAppendixプロフィールAuthor:トレシズ主に株を中心にシステムトレード研究開発を行っています。(11/27)トレシズ:相互リンク依頼はこちらからお願いします。(05/28)株シストレブログ【1億貯める!ストラテジー】:相互リンク依頼はこちらからお願いします。「庄次郎の株日記!」hamhamsevenのblogやーくのシストレ株記録cosisinのブログマーケットの魔術師見習い、まだまだeggです。※システムトレード関連の相互リンクも随時募集中です。ご希望の方はコメント欄からお持ちのサイトのURL・サイト名・相互リンク設置URLをお教えください。個人的に興味深いサイト様にリンクを一方的に張らせていただく場合がありますが、リンクを張らないで欲しいという場合にはコメント等にご一報いただければ幸いです汗このブログをリンクに追加するブロとも申請フォームこの人とブロともになるQRコード。