10:55自動売買で利回り40%近くを目指したい!こういうコンセプトのもとで、元々利回り40%近い過去の実績があったコアレンジャー豪ドル/NZドルを改良して、さらにスプレッドももっと狭いループイフダンを使えば、もっと利回りを上げることができるのではないか?という発想でループイフダンの設定を組み、自腹で360万円を運用することで、本家コアレンジャー豪ドル/NZドルと対決させて、利回りを比べました。18.5%というように、倍近くの差をつけてのループイフダン勝利となり、ずっとループイフダンが勝ち続けているので、私の運用もループイフダンに一本化することにしました。コアレンジャーの実績は、「終了させなかったら」という前提なので、終了させたときの含み損の実現分を除いて利益や利回りを出しております。ループイフダンは、しばらく豪ドル/NZドルのレートが低く、低い位置で売りを持ちたくなくて売りの自動売買を切っていたのですが、それでも両建てのコアレンジャーを圧倒する成績となっておりました(最近豪ドル/NZドルが1.07まで戻したので、約9か月ぶりに売りを再開しました)100万円あたりの確定利益の推移をみると、以下のようになっております。このように、常にループイフダンの方が勝っている状態が続いたので、ループイフダンに一本化した上で、さらに90万円追加でポジションを持って、現在は190万円で運用しております。この豪ドル/NZドルのループイフダンの実績は、2018年からのループイフダンによる不労所得は63週間で45.9万円で、年利回り38.3%今週末時点では、1.04まで下がったが、含み損込みでも+3.1万円の黒字2019年9月3日からはじめたポジションは、確定利益16.5万円、利回り47%ペースだが、含み損込だと-21万円という感じです。【豪ドル/NZドルチャート】このように、豪ドル/NZドルはかなり下げており、現在も「下げトレンドが終わってレンジになった」なのか、「まだ下げトレンドが継続している」なのか微妙に分かりづらい状態であり、当面含み損が多い状態が続きそうだなと思っております。後でも書きますが、この下落は元々想定内で、かつ、そこまで長期化はしないと思っており、また、これまでも何度もこういう展開はあったものの、結局「ここで含み損を抱えながら作ったポジションが決済される時に一気に利益が出る」という点で、含み損は利益の種と考えており、むしろ良い感じにポジションが溜まってきていると思って見てます。重要指標・チャート・IMM通貨先物で予想この戦略は1000通貨単位であれば、10万円くらいから私の戦略は再現できるものなので、興味があれば、是非やってみてください(もちろん、口座開設や口座維持手数料は一切無料です)また、当サイトから口座開設を行うと、当サイトからの口座開設限定で、3,000円のAmazonギフト券が貰えるタイアップもあるので、口座開設は当サイトからがおすすめです。口座開設は、アイネット証券からできます。以下の順番で書いていきます。コメント等をつぶやいておりますので、是非フォローしてください。@kawaselabそもそもトライオートFXのコアレンジャー豪ドル/NZドルはどういう戦略か?トライオートFXのコアレンジャー豪ドル/NZドルは、レンジ相場に強いコアレンジャーという戦略と、レンジ相場になりやすい通貨ペアである豪ドル/NZドルを組み合わせたもので、1年半で60%超の利回りという、非常に優れたパフォーマンスを出している戦略です。このコアレンジャーという戦略は、以下のように過去4年程度のレンジで値動きすると仮定して、コアレンジ(60~70%の期間が入るレンジ)とサブレンジ(それ以外のレンジ)に分け、コアレンジでは売買両建てで細かく取引し、サブレンジではレンジの下なら買い、上なら売りとする戦略です。【コアレンジャーの概要】このように、コアとなるレンジを決めてその間では下がったら買い、上がったら売り、上がりすぎてサブレンジに入ったら売り、下がりすぎてサブレンジに入ったら買いという取引をします。このコアレンジとサブレンジは、以下のように決められています。過去約4年半(2014年1月2日~2018年4月30日)のレンジを見た上で、コアレンジ:60~70%の期間をカバーできるレンジサブレンジ:それ以外のレンジこのように、コアレンジャーというのは、レンジを2つにわけて、一番多く値動きするコアレンジではこまめに取引を、サブレンジに入るとコアレンジに戻ったときに利益が出るように利幅の大きい取引を行うという、レンジ相場に特化した取引戦略です。具体的にコアレンジャー豪ドル/NZドルの注文を見ると、豪ドル/NZドルについては、以下のような戦略になっております。コアレンジ(1.048~1.1005まで)では、0.0035(35pips)間隔で両建て注文を入れ、0.002(20pips)刻みで利確サブレンジ(上は1.1075~1.1425まで、下は1.006~1.041まで)では、0.007(70pips)間隔で買いか売りのどちらか(上なら売り、下なら買い)を入れ、0.007(70pips)刻みで利確つまり、コアレンジでは35pips刻みで両建て注文を入れて20pipsを利幅、サブレンジでは70pips刻みで買いか売りかを入れて、70pipsで利確というのを自動で繰り返すということです。以上がコアレンジャー豪ドル/NZドルについての説明でした。した自動売買は、ループイフダンでも再現できるのか、次に見てみましょう。ループイフダンでコアレンジャー豪ドル/NZドルのようにするにはどうするか?コアレンジャー豪ドル/NZドルの仕組みが分かったところで、ではこれをループイフダンで再現できるか考えてみましょう。結論から言うと、完全再現はできないものの、それなりに似たような戦略なら可能です。コアレンジャー豪ドル/NZドルでは、1.048~1.11005までの間に、35pips刻みで16本の両建て注文(買いも売りも両方)を入れ、その利確ポイントを20pipsにして、サブレンジ(1.1075~1.1425または1.006~1.041)には70pips刻みで注文を入れ、その利確ポイントを70pipsとする必要がありますが、これは、以下3点の理由により、ループイフダンでは完全再現が難しいです。ループイフダンでは、20、40、80、100pips刻みしかなく、かつ、利確ポイントは20なら20、40なら40と、カスタマイズできないループイフダンでは、「今の価格から何本分注文を入れるか」という観点で注文をするので、ここからここまでにいくら、というような注文の仕方ができないループイフダンでは、このレンジまではこれ、ここからここまではこれといったような注文の仕方はできないそのため、ループイフダンでコアレンジャーを完全に再現することはできません。以下のように設定することで、コアレンジャーとかなり似たような動きとなり、かつ、コアレンジについてはループイフダンの方が約定されやすくて良さそうだと考えております。1で本数算定ループイフダンは、簡単に注文を止められるので、このように注文を組み合わせることで、コアレンジャーに近いことができます。そのうえで、これをやると、コアレンジに20pips刻みで20pips利確(コアレンジャーは35pips刻みで20pips利確)、サブレンジは上なら80pips刻みで80pips利確(コアレンジャーは70pips刻みで70pips利確)、下なら40pips刻みで40pips利確(コアレンジャーは70pips刻みで70pips利確)と、かなり似たような注文になります。一度1.085までの上昇を経験してから落ちたことで、B20は1.058のあたりで一度買いが切れた状態となることが判明しました。そこで、一旦1.056を割った時点でB20を5本入れて、1.06を超えたら止める、これが全部約定されたらそこで改めてサブレンジ設定というようにしました。このように、一度コアレンジ設定を入れた後も、上や下のレンジを経験することで設定を適宜追加する必要があり、今後運用している上で設定を変える場合は、またこの記事で書いていきます。手数料(スプレッド含む)がループイフダンの方が安いマイナススワップもループイフダンの方が安い設定として、このループイフダン設定の方が利益をあげやすいというものがあります。それぞれ見ていきましょう。ループイフダンの方がコアレンジャーより手数料(スプレッド含む)が安いループイフダンの豪ドル/NZドルの手数料は無料で、スプレッドが6.0pipsです。それに対して、トライオートFXでは、豪ドル/NZドルのスプレッドは5.8pipsなのですが、自動売買では1万通貨未満であれば往復4pips、1万通貨以上10万通貨未満で往復2pips、10万通貨以上50万通貨未満で往復1pipsがかかります。-3.3%コアレンジャー豪ドル/NZドルは、1万通貨でも推奨証拠金130万円なので、50万通貨というと6,500万円にもなり、さすがにほとんどの人はここまでやらないだろうということで、基本的にはアイネット証券のループイフダンの方が手数料(スプレッド含む)がかなり安いことになります。自動売買では、取引を何百回、何千回と繰り返すものなので、こうした手数料やスプレッドの差は、かなり大きなものとなり、単純計算で、3.8pipsの違いが100回積み重なれば380pips(ドル円が3.8円動いたくらいの違い)、1000回積み重なれば3800pips(ドル円が38円動いたくらいの違い)となります。そのため、アイネット証券のループイフダンの方が手数料込みのスプレッドが安いというのは、一つかなり大きなアドバンテージとなります。マイナススワップポイントもループイフダンの方がコアレンジャーより安い2019/1/4現在、ループイフダンの買いのスワップは2円、売りのスワップは-14円と、両建てだと-12円です。それに対して、コアレンジャーだと、買いのマイナススワップは-21円、売りのスワップは0円と、両建てすると、-21円ものマイナススワップになってしまいます。今の豪ドル/NZドルのレートでは、両建てになっているか、買いの方が多いか、という状態なので、いずれにしてもループイフダンの方がマイナススワップが安くて済む、というのは、かなり大きなメリットとしてあります。設定として、このループイフダン設定の方がコアレンジャーより利益をあげやすいコアレンジャーでは、コアレンジが35pips刻みで注文を入れて20pipsで利確、サブレンジで70pips刻みで注文を入れて70pipsで利確というものでした。表にまとめると以下のようになります。この設定にしたかを説明します。コアレンジについては、35pips刻みより20pips刻みの方が、約定されやすく、より積極的にレンジ相場を取れると考えました。実際に、過去10年間の1日の終値と始値の差額の平均を取ると、毎年20pipsは必ず超えている一方、35pipsは超える年も超えない年もあるというように、細かさに差があります。27.7ただし、注文間隔を狭めるということは、逆に言うとレンジから外れた時のリスクを上げるということでもあるので、それが気になる人は、40pips間隔にした方が良いと思います。次にサブレンジについては、コアレンジャーでは上も下も同じ設定となっておりますが、これは豪ドル/NZドルについていうと、正直あまりよくない設定だと個人的には思っております。豪ドル/NZドルという通貨ペアは、長期で見た時に、サブレンジを上抜けるリスクはそれなりにあっても、下抜けるリスクはそこまで大きくないというように、上下対称ではないためです。月足】こうしたことから、サブレンジも下の方は積極的にトレードするために40pips刻み、上はリスクを抑えるために80pipsとしました。(もちろん、80pipsではなく100pipsにするのや、そもそも売りを入れないという選択肢は全然ありで、どちらが良いかは今後検討していきます)トライオートFXでは、自動売買セレクトではなく自分でかなり細かく設定することもできて、そこでは上で設定したような設定にアレンジすることもできますが、トライオートFXの自動売買を設定するのはなかなか難しいことや、また、同じにするのであれば手数料が安いループイフダンを選んだ方がいいということから、この点については、ループイフダンのアドバンテージだと思っております。以上が、ループイフダンがコアレンジャーより良いと考えている点です。ループイフダンに興味があれば、以下のリンクから口座開設ができるので、是非どうぞ(もちろん口座開設や口座維持手数料は一切無料です)また、当サイトから口座開設を行うと、当サイトからの口座開設限定で、3,000円のAmazonギフト券が貰えるタイアップもあるので、口座開設は当サイトからがおすすめです。口座開設は、アイネット証券からできます。次に、コアレンジャーの方が優れている点を書きます。ループイフダンの悪い点ループイフダンがコアレンジャーより劣る点としては、以下の2つがあります。サブレンジが近づいたときに、手動で稼働したり停止したりする必要が出て面倒(追記:実際はそうでもなかった)本気でカスタマイズする場合、トライオートFXの方が自由度が高いまず、一つ目のデメリットとしては、やはり「コアレンジとサブレンジを行ったり来たりするとき、手動でループイフダンを稼働させたり停止させたりしないといけなくて、面倒」ということがあります。これは、ループイフダンの仕様上、どうしようもない部分で、サブレンジ近辺に来たら、レートも見ながら、細かく調整する必要が出てきます。はいっても、コアレンジは過去4年半で70%くらいの期間が含まれるもので、かつ、今はちょうどコアレンジの中でもど真ん中くらいのレート(1.072)なので、今のところはそこまで気にしなくてもよいと思っております.【2019/3/30追記】サブレンジに突入して3か月近く経ちますが、正直ほとんど手間はかかっておらず、デメリットとしてあまり考えなくて良いレベルだと思っております。一つのカスタマイズの自由度という点では、ループイフダンは初心者向けに「誰でも簡単に自動売買」というのを重視して作られたものなので、カスタマイズがほとんどできない仕様となっております。トライオートFXも自分でカスタマイズするのはかなり難易度が高く、また、ループイフダンと似たようなことをするのであれば、結局手数料が安いループイフダンでやった方がいいので、ここはそこまで気にしなくてもよいポイントだと思っております。ループイフダン豪ドル/NZドルとコアレンジャーはどっちがおすすめ?以上が豪ドル/NZドルでループイフダンとコアレンジャーを比較したものでした。-28円)コアレンジであればループイフダンの20pips刻みの方が約定されやすく、サブレンジも上と下で扱いを変えられる【ループイフダンの方が弱い点】サブレンジ近辺までいくと手入れが面倒(豪ドル/NZドルが1.1以上か、逆に1.05以下。今はちょうど真ん中の1.072くらい)本気でカスタマイズした場合、トライオートFXの方が細かく設定できるという感じで、実際に10か月運用してループイフダンが圧勝する結果になったので、ループイフダンの方が有利なのではないかと考えております。コアレンジャーの実績は、「終了させなかったら」という前提なので、終了させたときの含み損の実現分を除いて利益や利回りを出しております。【100万円あたりの確定利益の推移】そのため、私も豪ドル/NZドルの運用はループイフダンに一本化し、また、2019年9月に90万円追加してポジションを増やすことにしました。今回紹介したループイフダンに興味があれば、口座開設や口座維持手数料は一切無料で、1,000通貨単位であれば10万円でも十分できるので、よかったら是非やってみてください。この戦略は、今始めるのにちょうどいいものなので、少しずつやってみるのが良いと思います。当サイトから口座開設を行うと、当サイトからの口座開設限定で、3,000円のAmazonギフト券が貰えるタイアップもあるので、口座開設は当サイトからがおすすめです。口座開設は、アイネット証券からできます。次に、管理人のループイフダン設定のやり方を画像付きで分かりやすく解説します。12月以降、管理人は売りのループイフダンをカットしております。これは、以下のように設定してください(2、3、4については、今後やる時に解説を追加します)まず、画面右のループイフダン注文をクリックしてください。(※日曜にキャプチャした画像のため、レートは出ておりません)すると、このような画面が出てくるので、以下のように設定してください。最後の取引数量は、私は1万通貨単位で取引しようと思っているので10にしておりますが、例えば1000通貨でまずは試してみたいなら1にしてもらえればと思います。これを選ぶと次のような画面になります。今はコアレンジのほぼど真ん中なので、14でOKです。すると、最後に確認画面が出てくるので、問題なければ「開始」を押してください。あとは、まったく同じようにして、2つめの画像のところで、B20ではなくてS20で両建てにしてもらえればOKです。以上が私の設定のやり方でした。最後に、この設定での私のこれまでの実績を書きます。2018年から始めたポジションと、2019年9月から始めたポジションのそれぞれの利益は、以下のようになっております。含み損込の利益については、豪ドル/NZドルが1.032まで落ちてきたので、さすがにマイナスになるかな・・・・と思っていたところ、去年から運用の方はまだ黒字をキープし、逆に3か月目の方は予想通り大きく赤字に沈むという展開になりました(笑ただ、この下落は元々想定内で、かつ、そこまで長期化はしないと思っており、また、これまでも何度もこういう展開はあったものの、結局「ここで含み損を抱えながら作ったポジションが決済される時に一気に利益が出る」という点で、含み損は利益の種と考えており、むしろ良い感じにポジションが溜まってきていると思って見てます。これまでも、2019年初からの下落基調の時や、7月までの下落時には含み損がかなり溜まった時期もありましたが、その時も、「豪ドル/NZドルは、どこかのタイミングでは反発すると予想しており、また、歴史的に見ても1.0を割る可能性はそこまで高くないと考えているため、反発した時に一気にドカンと利益を出してくれることを期待しており、心情的には期待7割、心配3割くらいの割合で今の状況を見ております」と言っていましたが、案の定RBNZも弱気になったことで戻して、そこで大きく利益が出ました。日足チャート(2019年のトレンド変化の図)】また、これまで30年間で見ても、豪ドルとNZドルは、どちらもオセアニア諸国の通貨どちらも中国経済の影響を大きく受けるどちらも高金利通貨であり、リスクオンで買われ、リスクオフで売られるどちらも緩やかに長期間経済成長が続いているどちらも公的債務残高が少なく、財政リスクが低いというように、特徴が非常に似ているため、為替もほぼ同じような動きをし、その結果豪ドル/NZドルという通貨ペアで見ると、非常にレンジ相場になりやすい通貨ペアで、かつ、オーストラリアとニュージーランドを比べるとオーストラリアの方が国の規模もGDPも人口も圧倒的に上なので、これまで1.0を割ったことがないという特徴もあります。重要指標・チャート・IMM通貨先物で予想このように、一時的に含み損がたまること自体は悪いことではなく、むしろそのおかげで利益が出るというようなものなので、あまり気にせず構えておきます。以上が私の設定とこれまでの実績でした。今回紹介したループイフダンに興味があれば、口座開設や口座維持手数料は一切無料で、1,000通貨単位であれば10万円でも十分できるので、よかったら是非やってみてください。こまた、当サイトから口座開設を行うと、当サイトからの口座開設限定で、3,000円のAmazonギフト券が貰えるタイアップもあるので、口座開設は当サイトからがおすすめです。口座開設は、アイネット証券からできます。コメント等をつぶやいておりますので、是非フォローしてください。管理者:Yuki略歴:管理人はFX歴10年超のファンダメンタルズ派トレーダー。短期から中期でのトレードを得意としており、最近は自動売買やスワップ投資も行ってます。2010年より当サイトを運営。現在では外為オンラインで毎週相場見通しを連載しております。詳細は運営者情報をご覧ください。@kawaselab連絡先:Twitterまたは下記メールフォームよりお問い合わせください。