2019年4月16日スポンサーリンクこんにちは、リピート系FXが大好きなりょうへい(@ryohei_thailand)です。トラリピの「決済トレール」ってどんな機能なんだろう?詳しく知りたいな。決済トレールにはトラリピが苦手としているトレンド相場で利益を大きく伸ばすことが可能になるというメリットがあります!しかし、「決済トレールは使うべきか?」と問われると、正直なところあまりおすすめはできない...。いうのが決済トレールに対しての正直な意見です。それは、決済トレールには「利益を減らしてしまう」というデメリットがあり、利益が増えるよりも減ってしまう可能性の方が高いと考えられえるからです...。決済トレールは運用中のトラリピに対して途中で追加したりキャンセルすることはできません。まとめ:決済トレールの使用は慎重に検討するべき決済トレール機能とは?トラリピは「決められた値幅で自動的に決済注文を行う」という仕組みのため、「トレンド相場では利益の取り損ねが生じる」というデメリットがあります。このデメリットを解消するために開発された機能が「決済トレール」です。上記条件のもと、レートが81.6円まで上昇後に下落した場合について見ていきます。決済トレールを使用しない場合、レートが81円に到達した時点で決済注文が約定することで「1,000円」の利益を得ることができます。決済トレールありの場合、レートが81円に到達してもトリガー価格に到達するまでは決済注文が約定することはありません。レートが上昇するごとに決済価格をどんどん引き上げていきます。トリガー価格とは?決済トレールが発動するきっかけとなる価格トレンドを追いかけるために決済価格が移動するきっかけとなる価格のこと。トリガー価格は0.2円(0.002ドル)に決められている。今回の場合は81.6円をトリガー価格として下落したので、最終的に20pips下落した81.4円で決済注文が約定して「1,400円」の利益を得ることができます。このように同じ値動きであっても、レートが大きく上昇(下落)するトレンド相場では決済トレールを使用することで獲得利益の極大化をすることが可能です!決済トレール使用時の注意点なお、決済トレールを使用する際には注意点があります。前述通り、決済トレールを使用する場合、決済注文が有効になるために「あらかじめ設定した利確幅+トリガー価格分(20pips)」の推移が必要になります。そのため、もしもレートがトリガー価格に到達せずに反転してしまった場合、本来得ることができていたはずの利益を取りこぼしてしまうんです。「設定する利確幅」=「本来の利確幅」ー「トリガー価格」で設定を組むことをおすすめします。私が運用している「豪ドル/円」トラリピは利確幅を「1円」に設定しています。参考記事:【豪ドル/円】トラリピ・トライオートFXで運用中の注文設定を公開そのため、決済トレールを利用する場合は設定する利確幅「0.8円」=本来の利確幅「1円」ートリガー価格「0.2円」といった感じですね。このように設定すれば、1円の上昇でトリガー価格に到達し決済注文が有効になりますので利益を丸々取りこぼしてしまった...。いう最悪の事態は回避することができますよ!決済トレールにはデメリットもある決済トレールにはトレンド相場で利益の極大化できるというメリットがあるとお伝えしました。逆に決済トレールを使用したことで生じるデメリットもありますので、今から説明していきたいと思います。デメリット1:決済成立価格にずれが生じる可能性がある1つめのデメリットは「決済成立価格にずれが生じる可能性がある」こと。本来トラリピは「指値注文」で決済をすることになりますが、トレール決済を使用する場合は「成行注文」で決済を行うことになります。そのため、相場が急変時には約定価格に大きなずれが生じることで、本来の価格で決済注文が約定できずに利益が減ってしまう可能性があります。デメリット2:値動きによっては決済価格がマイナスになる可能性がある2つめのデメリットは「値動きによっては決済損益がマイナスになることがある」ということ。週をまたいだ時に発生することがある「窓開け」などが原因で、決済価格が新規価格よりも不利な価格で約定してしまうことにより、決済注文が約定したにもかかわらず損失が発生してしまう可能性があります。私が運用しているトラリピのように利確幅を広めにとった設定で運用していればそう簡単に発生する出来事ではないので、「このような可能性もある」程度に認識さえしておけばいいと思います。デメリット3:利益が減る可能性がある3つ目のデメリットは「利益が減る可能性がある」こと。こちらが決済トレールを利用する最大のデメリットとなります。前述の通り、決済トレールを利用している場合の決済注文の約定条件は「トリガー価格から20pips分下落すること」となります。この条件が、決済トレールを使用しない場合と比べて獲得できる利益が減ってしまう可能性を作る原因になってしまうんですね...。以下の条件のような推移をした場合、利益額がどのように変化するのかを検証します。上記条件のもと価格が「81円」まで上昇したのち下落したとします。決済トレールを利用しない場合、「81円」まで上昇したら決済注文が約定。その時点で1,000円の利益を得ることができます。決済トレールありの場合「81円」まで上昇しても決済注文は約定せず、ここで決済トレールが発動します。今回の条件の場合、トリガー価格である「81.2円」に到達する前に価格が反転してしまいましたので、決済注文の約定価格は「80.8円」となり、800円の利益しか得ることができません。このように、決済トレールを使用したことで逆に利益が減ってしまうという可能性があるということを理解しておかなければなりません。決済トレールはレンジ相場には不利...決済トレールを使用した場合、「トリガー価格から20pips下落」が決済注文の約定条件となります。円と、トレール機能を利用しても本来の利確幅よりも40pips以上多めに推移しなければ、利益の極大化をすることができません。このような事情から、細かな推移が続くレンジ相場で決済トレールを利用していると、逆に利益が減ってしまう可能性が高いということになりますので注意が必要です。レンジ相場でも利益が増えているバックテスト結果があるが?マネースクエアが以前公開していた「レンジ相場でも決済トレールを利用することで利益が増える」というバックテスト結果があります。このバックテスト結果を鵜呑みにしてはいけません。上記バックテストはレンジ相場でも利益が増えた事例を掲載しているだけであり、必ずしもレンジ相場で利益が増えるとは限らないからです。決済トレールのメリットを得るためには「40pips」以上多くの推移が必要なことを考慮すると、レンジ相場では利益が減る確率の方が高い気がする...。決済トレールのトリガー価格は「20pips」で固定となっています。そのため、トラップ値幅を細かく設定すれば、決済トレールの恩恵をたくさん受けられるね!とお考えの方が多いかもしれません。トラップ値幅を細かく設定して決済トレールを使用することはおすすめできません。それは、決済トレールのデメリットを余計に際立たせてしまうことになるからです。以下の条件で運用した場合の獲得利益について検証していきたいと思います。)80円から買いポジションを持ち始め、81円までレートが上昇し決済トレールが発動。その後も上昇トレンドが継続し、レートが上昇を続けたとします。1,000円この時点ではまだトリガー価格に到達していないため、「トレールあり」の場合の確定利益は800円となります。2,000円10pipsの上昇ではトリガー価格に到達しませんので、確定利益は800円×2ポジション=1,600円となります。「トレールなし」の場合の利益は1,000円×2ポジション=2,000円となります。3,000円80円で保有したポジションが最初のトリガー価格である81.2円に到達したので、確定利益が200円増え1,000円となります。現時点ではまだ「トレールなし」のほうが合計利益は高額です。4,000円80.1円で保有したポジションが最初のトリガー価格である81.3円に到達したので、確定利益が200円増え1,000円となります。これで2ポジションの確定利益が1,000円となりました。現時点でもまだ「トレールなし」のほうが合計利益が高額です。5,000円80円で保有したポジションにとって2回目のトリガー価格である81.4円に到達したので、確定利益がさらに200円増え1,200円となります。80.2円のポジションも最初のトリガー価格に到達し、確定利益が1,000円となります。これで確定利益が1,200円のポジションが1つ、1,000円のポジションが2つと、だんだんと決済トレールのメリットが発揮され始めてきました。それでもまだ合計利益で「トレールなし」には追い付けません。6,000円80.1円で保有したポジションにとって2回目のトリガー価格である81.5円に到達したので、確定利益がさらに200円増え1,200円となります。これで2ポジションの確定利益が1,200円となりました。80.3円のポジションの確定利益も1,000円となりますので、確定利益が1,000円のポジションも2つとなります。合計利益を見てわかる通り、最初の決済価格である81円からさらに50pips上昇した81.5円で、ようやく「トレールあり」と「トレールなし」の合計利益が同じになりました。7,000円80円で保有したポジションにとって3回目のトリガー価格である81.6円に到達したので、確定利益がさらに200円増え1,400円となります。確定利益が1200円のポジション、1,000円のポジションをそれぞれ2つずつ保有していることになります。合計利益を見てみると、最初の決済価格である81円からさらに60pips上昇した81.6円で、ついに「トレールあり」のほうが「トレールなし」よりも多く利益が得られる結果となりました。決済トレールを使用したことにより増えた利益は400円(5.7%)です。1円ごとのトラップ値幅で運用したトラリピで決済トレールを使用した場合の検証結果は以下の通りです。※トリガー価格である20pipsごとのデータ公開とします。「トラップ値幅1円ごと」であってもトリガー価格に到達していない現時点では、「トレールなし」のほうが利益は大きいです。保有ポジションにとって最初のトリガー価格である81.2円に到達したので、確定利益が200円増えて1,000円となります。トラップ値幅が1円ごとの場合はレートが20pips上昇した時点で「トレールあり」と「トレールなし」の確定利益が同額になります。保有ポジションにとって2回目のトリガー価格である81.4円に到達したので、確定利益がさらに200円増えて1,200円となります。トラップ値幅が1円ごとの場合、レートが40pips上昇すれば「トレールあり」のほうが「トレールなし」よりも確定利益が多くなります。保有ポジションにとって3回目のトリガー価格である81.6円に到達したので、確定利益がさらに200円増えて1,400円となります。先ほど検証したトラップ値幅が0.1円ごとの場合は、60pips上昇してようやくトレールありの合計利益が400円(約5.7%)多くなるという結果でした。トラップ値幅1円ごとの場合も、60pips上昇すると合計利益が400円増えるという点は同じです。割合を見てみると、トラップ値幅1円ごとの場合はトレールなしと比べて「40%増」と大幅に利益が増えていることがわかります。決済トレールを使用する場合はトラップ値幅は広い方が効率よく稼げる検証結果のまとめは以下の通りです。決済トレールを利用した場合のメリットが出るために必要なpips数0.1円ごと:60pips1.0円ごと:40pips60pips上昇時の利益増の割合0.1円ごと:5.7%(400円)1.0円ごと:40%(400円)トラップ値幅が狭ければ狭いほど、決済トレールの3つ目のデメリットで説明した「利益が減ってしまうポジション」の影響により、せっかく利益が極大化されたポジションの増額分を打ち消してしまうという非常に残念な結果になります。そのため、決済トレールを利用する場合は注文間隔を広めにとって運用するのがおすすめです。決済トレールの使用・不使用に関係なく、「トラップ値幅が狭いと利益額は多くなるが、それ以上に必要資金も増えるため結果として年利が下がってしまう」という結果が、過去13年という長期間のバックテストにより得られています。外部記事:リピート系FXの「注文間隔」と「利確幅」、5つのバックテスト運用資金が多めにある場合、注文間隔を狭めるのではなく運用ロットを上げた方が効率よく利益を得られるということですね!※ただしトラップ値幅を広げすぎると機会損失が発生する可能性が高まってしまうため、「利確幅=トラップ値幅」にするのが望ましいでしょう。2019年3月21日追記)決済トレールによる収益性の違いを検証するため、基本的な設定は同じ注文を決済トレールあり決済トレールなしの2パターンで運用していましたが、検証が終了したので結果を公開します。運用通貨ペア豪ドル/円ユーロ/円NZドル/ドル検証結果は以下の通りです。運用期間中に全通貨合わせて合計6回の利確が行われましたが、決済トレールにより利益の極大化に成功したのはわずか1回だけ。決済ごとに20pips分の利益が減る影響はやはり大きく、「決済トレールなし」の方が合計収益が多いという結果になりました。※検証結果については以下の記事でより詳しくまとめていますので、こちらをご覧ください。まとめ:決済トレールの使用は慎重に検討するべき今回は決済トレールについての解説と、決済トレールと注文値幅の関係性について解説してきました。✔本記事まとめ決済トレールを使用することでトレンド相場で利益の極大化が可能ただし、レンジ相場では利益を減らしてしまう可能性が高い決済トレールを使用する場合はトラップ値幅を広い方が効率よく稼げる検証結果では「トレールなし」のほうが利益が多い結果となった。為替相場は7割がレンジ相場と言われていますので、正直「決済トレールを使用したとしても、利益が増やせるかどうかは微妙なところ...」というのが私の個人的な意見です。実際に、決済トレールを使用することで利益が減ってしまうという検証結果も得られましたからね...。(検証期間が短期間のため検証結果を鵜呑みにすることはできませんが...。)確かに、決済トレールの持つ「トレンド相場で利益の強大化ができる」というメリットは非常に魅力的です。「レンジ相場では逆に利益を減らしてしまう可能性のほうが高い」というデメリットにもしっかりと目を向けたうえで、決済トレール機能の使用・不使用の判断をすることをおすすめします。