ストックドッグスマートフォン用の表示で見るストックドッグKatoTakahiro。金融系の会社で働くSEが株やPython、その他諸々について書いています。Python収益率の計算方法についての話。(時間も時間なので最低限でまとめます)収益率の計算は、だいたい2種類あります。収益率(ノーマル)対数収益率よく使われる収益率は、これ↓ほげほげ銘柄を2018/7/2、100円で買いました。10日間持っていると、200円になりました。200%この収益率の計算方法がめじゃーではあるのですが、問題点が一つあります。それは非対称なところです。ほげほげ銘柄がこんな値動きをしていたとします。2018/07/07まで、毎日ほげほげ銘柄を売買したとします。100円で買い、次の日に99円で売る。-1円の損失その日のうちに99円で買い、次の日に90円で売る。9円の損失その日のうちに90円で買い、次の日に100円で売る。+10円の利益その日のうちに100円で買い、次の日に110円で売る。+10円の利益その日のうちに110円で買い、次の日に100円で売る。-10円の損失2018/07/07には、この取引の利益と損失はプラスマイナスゼロになります。これを収益率で表すとそうはならないです。これが非対称性のことやねん。収益率の計算式は、↓これです↓。0.9090909090909091この収益率をトータルすると、+1.003858585858586となります。%に変換すると+0.3%になります。取引の収益は、ゼロなのに収益率にするとプラスになってしまい、これが非対称性と呼ばれています。そのため、収益率を計算するときは対数に変換して、収益率は計算されます。0.9090909090909091対数で計算をするので、計算式は↓これです↓。-0.09531017980432477対数収益率はトータルしても、プラスマイナスゼロとなり、取引の結果と一致します。まとめ収益率の計算は、必ず対数収益率を使いましょう。検証に使ったコードです。(27)注目記事プロフィール金融系の会社で働くSEが株やPython、その他諸々について書いています。読者になるスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。