ループイフダン研究ブログ。アイネット証券のループイフダンを使い、超長期の運用で利益を積み重ねる設定を研究しています。ループイフダンの実践記録を公開してきました。今までの運用で、ループイフダンが非常に有能な自動売買プログラムである事がわかりました。運用方針がループイフダンの研究ブログとしてはちょっと物足りないなあと思い始め、一旦今まで動かしてきたループイフダンを止めて、改めてスタートすることにしました。基本的な考え方は、ループイフダン実践の第1弾と同じです。第一弾の運用方針を振り返って見ます。(なぜこのような運用方針に至ったかを、複数回の記事にまとめてあります。その1]から順番に読んでいただけると、嬉しいです。その5]に書かれています。下のチャートは、豪ドル円の過去20年のチャートです。黒猫はまず、過去20年の値動きから、二つのゾーンを作りました。67円~87円のゾーンと87円~107円のゾーンです。二つのゾーンに分けたかと言うと、ループイフダンでもっとも怖いのは、相場が自分の思っていた方向と逆にどんどん進んでしまい、含み損が雪だるま式に増えてしまうことです。含み損に投入資金が耐えられなくなり、ロスカットになるという流れを何とかできないか。そのために考えた手法です。ポイントは、含み損をなるべく増やさない工夫です。上半分(87円~107円)を売りのループイフダンゾーンとしました。豪ドル円は、55円まで下がった事があるではないか!という意見もありますし、私も出来れば55円までカバーする運用方針の方がより良いと思います。カバーレンジが広くなるということは、投資効率が悪くなるということでもあります。安全に運用できても、国債並みの利益しか得られないのなら、国債を買ったほうがよいでしょう?と言うことで、ある程度のリスクは許容しつつ、過大なリスクを避ける。そんな考えで導きだしたのが、上にあげた二つのゾーンという事になります。結果的に買いのゾーン、売りのゾーン共にカバーレンジは各20円になりました。含み損リスクは20円ですが、全体のカバーレンジは倍の40円となります。少ない資金で、広い為替レンジをカバーするというのが、本方式のポイントですね!この方式の問題点は、売りのゾーンに入ったときにスワップポイントがマイナスとなる点。これは豪ドルのようにマイナススワップの大きな通貨では、大きな問題になります。黒猫はマイナススワップによる損失よりも、含み損によるリスクの方が大きいと考えました。豪ドル円のループイフダンは値幅が違う3つのプログラムがあります。その6]をご覧頂くと詳しく載っています。過去のバックテストの結果を元にすると、どうも値幅の大きいループイフダンの方が結果がよいということが分かりました。B80(S80)の差は僅差でしたが。しても値幅の少ないループイフダンは、スプレッドの影響を強く受けて利益が少なくなる傾向があるという結論に至りました。期待利益が大きくなる、豪ドル円ループイフダンB80(S80)で運用することにしました。ちなみに運用通貨数は8000通貨です。第2弾では、値幅の違うループイフダンがどのような挙動を示すか改めて検証したいと考えています。成績が悪いと考えられているループイフダンB20(S20)ですが、どのような相場の時にどのくらい差がつくのか?あるいは、相場によっては、B20(S20)の方が成績が良くなるケースはあるのか?実際に3種類のループイフダンを同時に実行し、差分を見ていきたいと考えています。実行するループイフダンは次の3種です。1000通貨ちなみに、全てのループイフダンを同じ1000通貨とするのは、予算の関係です。本来は、それぞれのループイフダンの持つ、含み損リスクをそろえるために、運用通貨数を変える必要があります。4000通貨という設定にする必要があります。黒猫の予算の関係で、全て1000通貨での運用になってしまいました。B80(S80)を4倍で評価することにしました。実際の運用通貨数と、ブログに記載する金額が違っている点、ご了承ください。ゾーン切り替え時の処理。ゾーンの切り替え点は、87円です。87円を境に細かく相場が変動すると何が起こるでしょうか?買いのループイフダンと売りのループイフダンの切り替えが頻繁に発生します。買いのループイフダンと売りのループイフダンを頻繁に切り替えると、87円付近に過剰にポジションが残ってしまいます。この問題を軽減するために以下のルールを設けることにします。ゾーンの切り替えは87円。・買いのループイフダン実行中に87円に達した場合、買いのループイフダンの停止のみ実行(売りのループイフダンは開始しない)その後、86.5円まで下落した場合は、再度買いのループイフダンを開始87.5円まで上昇した場合は、売りのループイフダンを開始。・売りのループイフダン実行中に87円まで下落した場合、売りのループイフダンの停止のみ実行(買いのループイフダンは開始しない)その後86.5円まで下落した場合は、買いのループイフダンを開始87.5円まで上昇した場合は、再度売りのループイフダンを開始。売り買いの切り替えにヒステリシスを設けることで、頻繁な売り/買いの切り替えを防止する狙いです。AM9:00頃の予定です。運用、短期運用についての考察記事のまとめはこちらです。かなりのボリュームですが、なぜ、黒猫が今の運用に落ち着いたかが分かる記事となっております。※このブログに書かれている内容は、管理人の個人的見解です。為替や、その他いかなる商品について売買を推奨するものではございませんし、管理人の投資戦略が正しいかどうかはわかりません。投資は、自己責任でお願いします。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。今まで、このブログでは、黒猫のループイフダン超長期運用Lv3にのっとって実際にループイフダンを実行して運用結果を報告してきました。管理人の黒猫さんです。管理人の黒猫さんです。管理人の黒猫さんです。ループイフダンの両建てに関する設定の考察の続きです。管理人の黒猫さんです。前回から、ループイフダンの両建てに関する設定の考察を行っています。管理人の黒猫さんです。一週間の投資記録です。管理人の黒猫さんです。一週間の投資記録です。管理人の黒猫さんです。一週間の投資記録です。管理人の黒猫さんです。一週間の投資記録です。管理人の黒猫さんです。一週間の投資記録です。管理人の黒猫さんです。一週間の投資記録です。管理人の黒猫さんです。一週間の投資記録です。管理人の黒猫さんです。一週間の投資記録です。管理人の黒猫さんです。一週間の投資記録です。管理人の黒猫さんです。一週間の投資記録です。ループイフダン研究ブログ。アイネット証券のループイフダンを使い、超長期の運用で利益を積み重ねる設定を研究しています。