各種SPANデータの取得SPANリスク・パラメーター・ファイルSPANリスク・パラメーター・ファイルは直近の5ファイルについて、公表しております。SPANリスク・パラメーター・ファイルバックナンバーはこちらから日経225オプション週次設定限月取引に係る限月コードはこちらSPANパラメーターSPANパラメーターは、SPANリスク・パラメーター・ファイルに収録されている各パラメーターの算出に使用されるデータです。JSCCでは、原則として毎週最終営業日に翌週分の新パラメーターを算出・公表し、公表日の翌週第1営業日から最終営業日まで適用いたします。相場急変動時においては、パラメーターを臨時に見直すことがあります。2019/12/30~2019/12/30バックナンバーはこちらから主要商品におけるプライス・スキャンレンジは以下のとおりとなります。※プライス・スキャンレンジはSPAN®に使用するパラメーターの一種で、先物取引を1単位売建て/買建てた場合に必要となる最低証拠金を示します。SPANパラメーターの設定方法については、以下のファイルをご覧ください。日経225先物取引のプライス・スキャンレンジ(PSR)は、PSRの見直し時点における日経平均株価及びボラティリティの水準(※)によってその額が変動します。日経平均株価及びボラティリティの水準の組み合わせ毎に想定されるPSRの額の目安については、下表を御参照ください。※PSRの算出に用いるボラティリティ(VI)は、当社がPSRを算出する日(基準日)におけるVI又は基準日から起算して過去5営業日間のVIの平均値のうち小さい方の数値とします。