TOPIX、ひふみ投信等と比較。TOPIX、ひふみ投信等と比較。国内の中小型株の指数としてJPX日経中小型株指数があり、これとの連動を目指すインデックスファンドも運用・販売されています。このJPX日経中小型株指数について、日経平均株価、TOPIX、ひふみ投信等と比較しつつ解説します。日本経済新聞社が共同で算出します。構成銘柄は200銘柄で、東証一部に加え、(極一部ですが)二部、マザーズ、JASDAQを対象とする時価総額加重型の指数です。20%以内となる大型銘柄を除外する為、中小型株に絞った指数となります。市場別の銘柄数は下表のようになります。13その他、詳細はJPX日本取引所グループのサイトを参照して下さい。構成比率上位10銘柄2018年3月30日時点の構成比率上位10銘柄を下表にまとめます。日本取引所グループサイトよりJPX日経中小型株指数との連動を目指すインデックスファンドJPX日経中小型株指数との連動を目指すインデックスファンドとして、下記3本のファンドが運用・販売が開始されています。2027/6/8までeMAXIS、SMTとも信託報酬は同じですが、両方とも信託財産留保額がかかり、eMAXISの方が0.3%と高くなっています。日興インデックスファンドは信託財産留保額はかかりませんが、信託報酬が高めで、かつ信託期限が10年となっている事に注意が必要です。日経平均株価のデータは日経平均プロフィルより入手したデータを使用し、リターン・リスクなどの計算は、「しんたろう」が独自に行っております。日本経済新聞社にあります。トータルリターン・インデックスの指数に関する著作権ならびに「日経」および「指数」の表示に対する知的財産権、その他一切の権利はすべて日本経済新聞社に帰属しています。JPX日経中小型株指数と日経平均株価の比較JPX日経中小型株指数は2017年3月13日より算出ですが、2007年7月から遡及算出された結果がありますので、これと日経平均株価を比較してみます。(いずれの指数とも配当を含みません)*シャープレシオは無リスク資産の利回り0として計算。0.12リスクはほぼ同じですが、年率リターンでJPX日経中小型株指数が日経平均株価を大きく上回っています。次に、中小型株に積極的に投資しているひふみ投信と比較してみます。同時にTOPIXとも比較します。TOPIXインデックス・オープンの基準価額を使用します。投資を開始しており、中小型株中心のアクティブファンドとは言えなくなりつつありますが。比較は、ひふみ投信が運用開始された2008年10月より2018年4月までの期間。配当が含まれていません。ひふみ投信、TOPIX(SMT)には信託報酬などのコストが含まれています。配当含む・含まないで正確な比較は出来ませんが、JPX日経中小型株指数はひふみ投信に近いパフォーマンスを上げていると言っても良いでしょう。リスク、シャープレシオで見ると、ひふみ投信の方が勝っています。日経平均株価、TOPIXに対しては、JPX日経中小型株指数が大きく上回っています。短期間のデータではありますが、2016年8月から2018年4月までの期間で比較してみます。日経平均も配当を含んだ日経平均トータルリターン・インデックスを用います。トータルリターン・インデックスとも配当課税前の配当込指数を用います。2.52これで配当をも含めた比較が出来ます。TOPIXは信託報酬等のコストが加味されています。JPX日経中小型株指数に連動するインデックスファンドは、そのコスト分、上記データよりリターンが低下する事になります。)直近1年8カ月と短期間のデータではありますが、JPX日経中小型株指数はひふみ投信に近いリターンを上げていると言っても良いでしょう。リスクもひふみ投信と大きく変わりません。まとめJPX日経中小型株指数は日経平均株価やTOPIXを大きく上回るパフォーマンスを示してます。ひふみ投信にも匹敵するリターンを上げています。JPX日経中小型株指数との連動を目指すインデックスファンドは、国内株式の中小型株比率を高めたい方にとって有力な選択肢の一つになるでしょう。願わくば、もっと他社も参入し、より低コストのインデックスファンドが販売されると良いのですが。(注意)以上は全て過去のデータに基づく検証であり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。ここ数年の好調な相場を反映した結果でもあり、下降局面でどうなるかは注意が必要です。JPX日経中小型株指数との連動を目指すインデックスファンドの最新の情報、運用結果は下記記事をご覧ください。(騰落率、ベンチマークとの乖離)を調査します。JPX中小型株指数に関しては下記記事を参照して下さい。参考記事JPX日経中小型株指数...スポンサーリンク応援お願いします。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。(JPX日経中小型株指数)インデックスファンドの評価】2019-2020年人気(資金流出入額)ランキング、運用成績の比較。(騰落率、ベンチマークとの乖離)を調査します。2018年4-5月決算。KOKUSAI連動型ETF比較・評価。実質コスト、乖離、インデックスファンドとの比較も。KOKUSAIの投資国です。iFreeシリーズ】2018年11月決算での実質コスト。そのうち5本が2018年11月に決算を迎え、その運用報告書がアップされましたので、これから実質コストをまとめます。2018年9月決算での実質コスト。野村アセットマネジメントが運用する「野村インデックスファンド」(愛称:Funds-i)16本が2018年9月6日に決算を迎え、その運用報告書がアップされましたので、これから実質コストをまとめます。わたしの支店】2018年6月の定期預金金利ダウン。本サイトは正確な情報を記載するよう努めておりますが、その情報の正確性を保証するものではありません。記載の情報が原因で被ったいかなるトラブル・損害についても責任は負えません。総合力No.1のSBI証券SBI証券は投資信託保有でTポイントが貯まります。楽天証券は楽天カードで投資信託が購入出来ます。大手証券ならSMBC日興証券SMBC日興証券では500円から買付手数料無料(100万円以下)で国内株式に投資・積立できます。@shintaro_moneyfeedlyお勧めの証券会社SBI証券ネット証券、総合力でNo.1。(iDeCo)も魅力。IPOの取扱いも多数。iDeCo楽天証券つみたてNISAに最適。低コスト・インデックスファンドのラインアップが豊富。楽天銀行も口座開設すると、普通預金金利が0.1%と高金利に(マネーブリッジ設定)。