各成分は互いに無相関な確率変数となる。無相関化と白色化について説明します。標準化については統計における標準化の意味と目的を参照してください。準備:主成分分析について無相関化について説明する前に「主成分分析は分散共分散行列の対角化」という前提知識について説明します。分散共分散行列は、$\Sigma=E[(\overrightarrow{x}-\overrightarrow{\mu})(\overrightarrow{x}-\overrightarrow{\mu})^{\top}]$となります。