(日本橋・兜町近辺)が提供する社長ブログでございます。今後ともわかり易い、早い、便利をもっとうに頑張ってまいります。レポート会員」としての復刻版はこちらまで矢野新投資情報の使い方!!:『相場のキューピッド流ドル建日経平均』の歩き方と題して現在の状況や使い方を含めご披露しましょう。(日本橋・兜町近辺)が提供するブログでございます。ドル建日経平均、Topix先物と、Topixは反発した。新興株19日の日経ジャスダック平均と東証マザーズ指数は反発した。某情報ベンダーによるとVix指数とCDS指数は下落した。仮需比率が1%以下であり、EPSが上昇しNBI指数とSOX指数は下落した。新元号が「令和」と制定された。TSMCが今後の業績見通しに強気な見解を示したことから投資家心理の改善につながりロングショートポジションの巻き戻しとなった。これを受け、ドル建て日経平均は9:00に196.89ドルで寄付後、9:02に196.70ドルと最安値更新となった。この後、裁定買や「リバーサル戦略」が入り11:15には199.18ドルと回復し、前場引11:30では前日比3ドル42セント高の196.96ドルを付け、11:35では前日比3ドル43セント高の198.97ドルを付け下げ幅縮小した。ローソク足は長い陽線を引き、199ドル台前半での買い需要を確認した。後場12:30には199.36ドルをつけ開始した。その後戻り売りに会い12:58に199.10ドル迄下落後、21日の参院選、選挙後には上昇するというアノマリーから裁定買や「リバーサル戦略」が入り14:03には199.59ドルを付け最高値更新となり売仕掛けの決済買が入り15:00には前日比2ドル89セント高の終値199.43ドルを付け大引けではコールは買われ上昇し、プットは売られた事で15:15には前日比3ドル94セント高の終値199.48ドルを付け、高安値幅は2ドル89セントになり空売り比率は33~53%のレンジ相場間売買で42.8%と改善となり、仮需比率1%以下且つ日経平均予想per12.02倍で底値近づき13倍割れで買戻機会発生し調整に入り総合乖離率では中立圏▽0.07%、騰落レシオは99.61%となった。引続き円高時(日足での気崩時)に押目買場を提供し円安時に利確場を提供する「鯨幕相場」も警戒すべきだろう。到来したことになった。上昇しすぎたため最悪時期はショートストラドル戦略であるボラティリティー即ち日経VI先物を買だということが某情報ベンダーとの見方で一致した。これは9月限や3月限で予想しない配当が発生するため現前対策を行い、配当処理をすることから取引量が膨らむことを意味する。証券等の会社では国内外で買った海外分の国内株を国内現地法人(以下「国内現法」とする)に移し変える。証券優遇制度等を使い予期せぬ配当と他の損益を当てて処理し減損処理の形で売り残は多いが株式数は動かない現象が起きる。これはMSQを挟んでの持高調整の遣り取りで配当取りを避けるために海外現法から国内現法に移して国内現法はそれで自分たちの損を通算する形で減税対策を行っていた。為替と寄与度高(景気敏感株)銘柄をセットで売却それにより日経平均VIが上昇しEPSが下落または横這いになる。ゆえに寄与度高い銘柄が下がる。【円高の背景】1.米国利上遠のく。2.巨大機関投資家は円売却後ドル買だけではない。マイナス金利政策で地銀が外債買を行うようになりドル需要が依然より増した。其処で巨大機関投資家がドルを得る時ドルスワップ(日本の円金利と海外ドル金利を交換するスワップ取引)で調達する所が増大した。ドル高需要でドルスワップレートが事実上昇中になった。海外投資家はドル金利が上がっているから日本調達金利が-2%だとしてもドル換算だと2%に変わる。米国5年債が1.3とすると利益が日本の円金利5年もので取れてしまう。この利益に着目しドル需要が増えドル不足になる。この仕掛けから円債を買うためこの段階でドル売が発生しドル安になり償還期に日銀が買取のためマイナス金利債でも買われている。これにより円債買が増加することで円高が引き起こされている。実質金利を取に行っているのと同じである。日銀黒田総裁はマイナス金利を行うことで実質金利が高い日本に資金が集中するようにしている。最近では裏ドルとしての金や原油は安定させ海外市場時間で円債を攻撃し母国市場でその行為を追随させ日経平均で反故させ政策督促相場を促す巨大機関投資家が出てきてアルゴニズムに自動組入れし高速取引をしているのではないかと言う考えが主流になりつつあると指摘する某上昇ベンダーも多くなってきた。モットーに痒い所まで御対応いたします。モットーに痒い所まで御対応いたします。値嵩ハイテク部品セクター・値嵩ハイテク製造セクター銘柄について御相談したい方はこちらまでご一報ください。さあ、堅い守りの運用としての保険の商品は見易さを基準として配置も変えておりますのでどうぞ興味のある御客様はご意見(http://www.yanoshin.co.jp/syouji/catalog.html)をお寄せ頂きたく宜しくお願い申し上げます。迷っている貴方、ご相談は以下のURLまで御一報くださいませ。お待ち申しあげております。URL:http://www.yanoshin.co.jp/syouji/shohin2.html(問合専用)URL:http://www.yanoshin.co.jp/syouji/tousi_j.html(事業内容)URL:http://www.yanoshinshoji.jp/(矢野新投資情報)URL:http://www.yanoshin.co.jp/syouji/catalog.html(安全資産運用)日経225、保険つなぎ、投資信託の業界用語説明については以下のURLをご参照ください。これは、「Vix指数が2月、5月、8月、11月に上昇すると、MSCI世界株指数が2月、5月、8月、11月に下がる。対日経平均先物」を見てみましょう。見ると12月初めまで裁定買残を積上げここから下落即ち現物売りになった。裁定買残が減少するとその分先物売却して利益を出す裁定解消売りとなる。目指す圧迫作用を経て10月から買場が発生し裁定買残積上状況になっている。仮需比率からも円高時の仕掛買には良い状況に下げさせた。市場を振らす為の圧力に使われた。一方で裁定売残動向分析チャートではピークを迎えてから逆V字(腰折)に成っているがこれは現物株の利益確定の投資家及び投げ売による換金化がいたために発生している。達しているため来週以降下落時に押目拾いにより効果が出易いだろう。裁定買残が減少し手仕舞生じる推移になった。将来売り圧力になるだろう裁定買で、金利コスト0以下で裁定買を保持し易くなったためいつ上昇しても良い状況にいる。裁定買を持つとコストが掛かったがマイナス金利導入でコストが無いため売る必要がない。日経VIは15.67と安い。為替で操作されることからオプションが安定せず円高バイアスがある。オプションも下が買っているVIが上昇しつつ下落し、25日移動平均線がバリアだが下値切上げ型・上値押え方の逆フラッグになっている。仮需比率が1%以下に抑えることが出来ているため大きく下落するための建玉が無いため6月初旬迄は買戻が多かった。これに関しては専門家の中でも異論は無いだろう。3月11日から4月19日まで注意することは3つあった。1部市場時価総額の中で裁定買残の動向を常に確認しなければいけない。裁定業者が売り物を出す人で売り物を多く出すためには裁定買残を増やせば良い事が納得できるだろう。これによりSQ値が暴落させることも出来た。投機的買いが多く自動決済に任せた人が多いため裁定買残が多くなり売り物がでた。2つ目はオプション操作により決まる日本版Vix指数である日経Vi先物の高さである。3月時点では30もあったためSQ値も大幅動した(大幅に振れた)。これはドラギマジックの成果で期待以上を持たせつつ失望させる見事な戦略である。その証拠にユーロでは下髭陽線が描かれ、株では上髭陰線が描かれた。3つ目は建玉密集性の検索である(オプション建玉の密集地帯がどこかを捜す)。裁定買残が少ないため波乱無くSQ値暴落無く(売り物出ず)ロールオーバーも含め終了した。そこで日本時間では中身をマーケットが消化し意味ある切り替えしを示す陽線で最後の記者会見を読む形(陽の陽孕)となった。注意すべきはマイナス金利導入で金利差開くのに円高になるのはなぜかと言う点である。これは日本経済デフレ兆候に未だ日本が直面している査証といえよう。解り易いのが銀行業界でこの業界の帳簿で考えると銀行は借金を返すべきとバランスシート改革に迫られる。リストラは勿論の事、運用部門では対外資産(外貨)を売却して日本円を買うことで日銀との借金は返済される。この流れで円高が加速する。実質的に通貨量が減少するかが疑義されている。行い易い業界銘柄が狙われ易い。行い易い業界銘柄といえばニューソブリンや、不動産関連銘柄やゼロクーポン銘柄なので「ニューソブリン買い対シクリカル売り」も理解できる。裁定買残が減少し裁定売残が増えた後裁定買残が利益確定され、裁定売残を利益確定した後、現物の売りが発生し大規模な下落圧力になる仮需比率が1%近くまで上昇したため上昇後翌日から続落が出てきている。これが相場に織り込まれ解消する4月17日までは下落は避けられない状況になった。日経平均EPSが上昇基調ではあるが米政策実行可能性が難しいため巨大機関投資家は好んで資金投入が難しい流れから中小型営業CFのしっかりしたニューソブリン銘柄やシクリカル銘柄や仮想通貨関連テクノロジー銘柄に買いが集中した。仮需比率を見ても分かるように裁定買残が発生はしているものの少なく利益確定も入り、裁定売残から見て調整がここの所入り利益確定のV字が発生していることから1%以下に仮需が成っている。そのため売買代金が少ない上に裁定解消などがあったため20,000円台(ドル建て180ドル)台の相場の壁が厚く上昇しにくかった。原油も40ドル以上と安定しVix・JCDS指数がマイナスでいることから裁定買が入れば8月相場は上昇した。利確が7月までは続くのは仕方がなかった。今は政策督促相場入りになっている。5月26日からは裁定買残及び裁定売残が利確(逆V字)となり仮需比率が1%以下で下向きゆえ売り圧力がなくなり上昇している。信用評価損益率からみると買場が確かに来ているので現在6月時点で面白くなり2万円(ドル建180ドル台)はタッチしながら根固めを行っている様相になった。実際に裁定積み上げをするため割高な先物を売却し割安な現物買を行なっている。これゆえ上昇している。仮需積み上げで上昇する可能性が高い。見ると継続して買いが入り【裁定売残動向】では先物売が行なわれてはいたが利益確定がされていた。産油国運営のマクロ系ソブリンファンド等巨大機関投資家が利益を出したので売りをやめ仮需比率も1%よりも下がったため上昇したのだろう。米国FOMCで利上決定後日本株が出遅れたのは巨大機関投資家による米国政策実行不安から来るオーバーバリュー型テクノロジー銘柄調整を入れたために日本まで調整を余儀なくされ米国長期金利が上昇し落してきている。6月19日までに行われたFOMCの利上げ発表でバランスシート縮小は気になるものの日経平均の真の実力を示すドル建てでも25日移動平均線を迎えに行くようになることから反発期待がもたれROE等も計測可能な年から最高値を叩き出す等日本企業の稼ぐ力が戻って来た事により商いは低調だが4月17日を起点として大幅に買戻しが裁定解消と共に裁定買という形で入り右肩上がりで上昇しドル建てでも180ドルから181ドル台を値固めし円建ではコールの権利行使価格2万0750円のプレミアムは7円高の30円。到達しているので買仕掛けなら今であろう。裁定売残が急騰しマイナス金利であることから割安で先物が仕込めている。し等で割安買日が到来し6月下旬から政治的・地政学的リスクの併存と設備投資計画が強気でガイダンスが現実的である企業業績発表が多発しているため先物買戻による上昇が8月以降起きやすくなり新年ではバブル後に迫る大幅上昇を迎えた。円高時に仕込み円安時に売却済の方は正解!【日経平均週間ベース】15~19日の東京株式市場で日経平均株価は176円54銭反落した。反落しドル建日経平均、Topix先物と、Topixは続落した。新興株16日の日経ジャスダック平均は続落したが東証マザーズ指数は反発した。ドル建日経平均、Topix先物と、Topixは続落した。新興株17日の日経ジャスダック平均は反発したが東証マザーズ指数は反落した。ドル建日経平均、Topix先物と、Topixは続落した。新興株18日の日経ジャスダック平均は反落したが東証マザーズ指数は続落した。ドル建日経平均、Topix先物と、Topixは反発した。新興株19日の日経ジャスダック平均と東証マザーズ指数は反発した。4日ぶりに反発して引けた。突っ込み警戒感などから買い戻され、前日の下げ幅(410円安)をほぼ取り戻す形となった。日経平均先物は前日、ヘッジファンドなど海外勢の売りに410円下落したが、市場では「売る理由としての決め手に欠ける中で、需給要因を背景に急落した」との受け止めが大勢。TSMCが今後の業績見通しに強気な見解を示したことから投資家心理の改善につながった。東証1部の売買代金は1兆9289億円と依然として低迷したままで、株価が戻っても迫力不足の感は否めない状況だ。円高進行、21日の参院選、選挙後には日米通商協議など先行きに不安要因がある中では、「積極的な売買にはつながらない」との指摘が聞かれた。チャートポイントは先高見込を示す大陽線が出来ている。(技術的視点)日経平均先物は4日ぶりに大幅反発した。ローソク足は長い陽線を引き、21000円台前半での買い需要を確認した。終値は前日比420.75円高で昨日の422.94円安をほぼ埋め、25日線やその直上の75日線に戻して取引を終えた。25日線が上向きに転じたこともあり、下落トレンド入りを回避した格好となった。一目均衡表では、株価は雲上限に復帰して終了。遅行線は株価を上回り、強気シグナル発生を再開した。ボリンジャーバンドでは、終値で中心線上に復帰。昨日の-2σ接近をボトムとする反転トレンド形成が期待される。RSI(14日ベース)は53.52%(昨日48.27%)と50%台に戻し、こちらも弱気トレンド入り回避を示唆している。Indexはいずれも反発した。値上がり銘柄数は446(スタンダード417、グロース29)、値下がり銘柄数は142(スタンダード136、グロース6)、変わらずは54(スタンダード53、グロース1)。本日のJASDAQ市場は、前日の東京市場が大幅に下落した反動から自律反発狙いの買いが先行した。日経平均が本日400円超も上昇するなど上げ幅を拡大させたことから、市場では「前日とは打って変わって、東京市場全般に買い戻しの動きが強まった」との指摘が聞かれた。テクニカル的にも、日足のローソク足は終値ベースで5日移動平均線を上抜け、一目均衡表における転換線も上抜ける形で終わった。発表が本格化する主要企業の4-6月期決算を前に積極的なポジションをとる雰囲気にはなく、全般は様子見ムードの強い展開で薄商いが続いた。商い全体も東証一部の大型株が主体となったため、JASDAQ市場の売買代金は久々の200億円台と低位に留まった。これらの動向から、JASDAQ-TOP20上場投信現物を買い、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行ったことから資金流出及び持高調整が抑制され反発でJASDAQ平均が反発して大引けを迎えた。75日移動平均線と、100日移動平均線及び景気線の200日移動平均線とゴールデンクロスした形で反発相場化となり三役好転状況になり、先高見込を示す陽の大引坊主が出来ている状況だ。雇用統計良好から米利下げ観測断念の疑いを背景にはしたが米国株安や日経平均上昇などに関する資金流出が目立った。受け皿となり外部環境の持ち直しとなった。半導体大手の業績改善から関連銘柄の一部に資金が入り、週明けの東京市場でも買直しが波及した。今日の個人投資家マインドは改善した。その後、米中首脳会談では、両国の貿易協議再開合意などが決まり、世界景気の先行きに対する警戒感が和らぎ、個人投資家の投資マインドも改善(利下げ期待の前進)になったのを背景にSOX指数・NBI指数は上昇した。好材料バイオ銘柄に資金が入り持高調整終了の国内外機関投資家を含む巨大機関投資家による配当取目的での戻売による新規売り即ち再投資等も行われその後目先戻り優勢で朝方プラスで始め前場はプラス維持し陽線となった。5日移動平均乖離率が0%、25日移動平均乖離率が0%ゆえ続伸しても可笑しくない状況にいる。ボリンジャーバンドでは2σから3σに沿う反発を行う攻防になっている。パラボリックのSAR値は3452.47円まで切上がってきており陽転シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では3300円から3500円レベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗で意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを上回って推移したこともあり、需給改善から明確に上放れてくる可能性はあるだろう。RSIが買印、DMIが買印の注意状況にいる。一目均衡表では三役好転中で雲上限におり株価が基準線と転換線を上値支持にする形でおり、基準線と転換線が上昇傾向で雲上限になり、先高見込を示す陽の大引坊主も出ている形で位置している。遅行線が実体線から外れ下向きで雲上限が下値支持になっているため注意である。雲が切下がりをみせていることもあり、転換線レベル以上での復活後、踏張をみせておきたいところにいる。19日のマザーズ指数は3日ぶり大幅反発となった。本日の東京市場で朝方から、半導体関連株を中心に買いが入ったことから、マザーズ市場にも朝方から買いが波及した。その後も日経平均が強含むなか、為替市場の円高調整一服も相まって、マザーズ指数は後場に一段高を見せる場面もあった。指数インパクトの大きい銘柄中心に買い戻しの動きが優勢になった。売買代金は概算で759.79億円。騰落数は、値上がり204銘柄、値下がり76銘柄、変わらず11銘柄となった。買戻が集中し7月19日マザーズ先物上場完了でマザーズETN現物を買、それを受け証券会社が裁定買を誘う先物買を行った事から資金流出及び持高調整が抑制され反発で大引けを迎えた。チャートポイントは先高見込みを示す大陽線が出来ている。896pを上回る場面もみられ、結局は896.05pになり陽線形成をつけ、スピード調整でレジスタンスラインと上昇トレンドラインを結ぶ三角保合上抜状況におり三役好転戻試を抱線形成中で大陽線を形成している。きの景気線である200日移動平均線とゴールデンクロスした形となり先高見込みを示す大陽線を形成している。乖離率では5日移動平均乖離率0%に戻り25日移動平均乖離率が0%にいて反発状況下にいる。売買代金は概算で759.79億円と整った。時価総額に対し値動き中心で、資金吸収金額パフォーマンスが高い銘柄が揃う組入れ以前のIPOや「米国市場でM&A等の話題が連想し易く悪化するバイオ関連」の中で話題テーマ性のある処に資金が集まり買われ、さらに決算後の値動きが危険であったナスダックが軟調に振れていた事を追い風にマザーズ指数も買戻が加速し、IPO銘柄と同様のセクターが買戻において加速傾向となり、IPO銘柄にも資金が一部循環しサンバイオやメルカリ等の寄与度の大きい銘柄やテーマ株は買戻や裁定買を誘う先物買に押されたが、SOX指数・NBI指数は上昇し好決算テーマ銘柄も買われ、個別材料株などに対するテーマ銘柄からは買戻が増え時価総額上位銘柄から資金返還が行われた。中心のため、本日では5日移動平均乖離率は0%となり25日移動平均乖離率は1%に値する第一象限買印に到った。陽線が出現した状態の下三法を出現しその後、陽の陰孕みとなり鍋底形成し捨て子線が出現し放れ陽がでた事で、買印が発生したがその後団子天井形成で売印が出現し、ボリンジャーバンドでは基準線を下値指示線にするなど2σから3σでの攻防で買仕掛になっている。パラボリックのSAR値は894.93p迄切上がってきており陽点シグナル発生が起こっている。価格帯別出来高では850p~1000pレベルの商いが膨らんでいる水準での上値抵抗が続いている。これが抵抗として意識されてしまったが、先ず前場段階ではこれを下回って推移していたこともあり、需給悪化から明確に下放れてくる可能性はあるだろう。一目均衡表では株価が雲上限を上回り、三役好転の形になり先高見込みを示す大陽線の形に位置し、日々線が雲上にいて基準線を下値支持線にした形となり、雲が切り上がる状況になり、日々線が基準線を下値支持線にし転換線に接触し挟まれた状況におり支持された状況に陥る続伸後反発超戻試になっている。今後雲上限が切り上がり基準線を下値支持にして転換線の上で踏ん張れれば、シグナル好転へのハードルはそれ程高くなく押目を買うと上昇を狙えるだろう。ブログは投資判断の参考となる情報及び当社役員の感想の提供を目的としたもので、特定の銘柄の投資勧誘を目的として作成したものではありません。「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく開示資料ではございません。国内外の株式は値動きのある商品であるため、損失を被る可能性があります。銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。使用するデータおよび表現等については、欠落・誤謬などにつきその責を負うものではなく、何ら保証するものではありません。各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。それらに関するサービスのご案内をおこなうための他、当社の利用目的の範囲内で利用させていただきます。当社における個人情報の利用目的の詳細は、当社ホームページ等をご覧ください。快適喫煙所在り..ブログ気持玉クリックして気持ちを伝えよう!ログインしてクリックすれば、自分のブログへのリンクが付きます。byフレーム未対応ブラウザです。会社概要|個人情報保護ポリシー|Cookieポリシ。