2018/11/26SHAREツイートシェアはてブPocketLINEツイートシェアはてブPocketLINE11月5日のGoogleトップロゴが赤池弘次さんの生誕90周年に変わっていました。赤池弘次さんは数理統計学者さんということで、便乗してVIX指数についてデータ分析してみました。ここではVIX指数に投資した場合のリターンとリスクについて簡単にデータ分析しています。「2049VIXインバースETN」を長期投資した場合の予測リターン等についても分析しています。VIX短期先物ETF(空売り)」と様々な指数のリターン及びリスクを比較しています。このグラフからVIX指数関連銘柄はリスクが少し高めに感じますが、リターンが圧倒的なことが分かります。次に右のグラフでは、「安定利益率」について比較しています。「安定利益率」は「リターン」が大きい程、「リスク」が小さい程、数値が大きくなります。このグラフから「VIX関連銘柄」及び「NYダウ」に投資をすると安定して利益を得やすいことが分かります。VIXインバースETNは上場廃止になりましたので、代わりに「米国VIベア1倍ETF」で同様の取引が可能です。※「米国VIベア1倍ETF」は「CFD口座」でのみ、取り扱い可能です。※「米国VIベア1倍ETF」については「VIX指数を利用した長期投資」に記載しています。VIXインバースETN」に長期投資した場合の複利効果について分析してみました。VIXインバースETN」の1日平均騰落率「0.381%」を元に、10万円を投資した場合のリターンについて分析しています。なんと投資した10万円が5年後には900万円近くまで増加しています。「VIX指数関連銘柄」に投資した場合の減価効果(インバースの場合は増加効果)と複利効果により投資金は大きく増える結果になりました。VIXインバースETN」に10万円を10年間投資した場合のリターンを確認してみます。なんと投資した10万円が10年後には7000万円まで増加しています。「複利効果」凄まじいですね。VIXインバースETN」に10万円を30年間投資した場合のリターンを確認してみます。より、投資した10万円が30年後には35兆円まで増加することになっています。VIXインバースETN」は2015年に上場したばかりで、データが少ない中で算出しているため、さすがにここまで投資金が増えることはないと思いますが、試してみる価値は大いにありそうです。VIXインバースETN」に投資する場合は、一時的に大きく下落した場面で投資したいです。投資するタイミングについては「VIX指数で安定的に利益を出す具体的な投資方法」を参考にして頂ければと思います。推移)「VIX指数」と「アメリカ主要3指数」との相関関係について分析してみました。「VIX指数」と「アメリカ主要3指数」は相関係数が「-0.80」付近のため、強い負の相関があることが分かります。「アメリカ主要3指数」が上昇した場合は「VIX指数」は下落、「アメリカ主要3指数」が下落した場合は「VIX指数」は上昇する傾向にあることが分かります。VIX短期先物ETF」の売買代金の推移についても確認してみました。「VIX指数についてデータ分析!リターンとリスクの関係は?」についての説明はこれで終わりです。他にも分からないことがございましたら、お気軽にコメントにご質問下さい。20歳から独学で株式投資を始め、FXや不動産、CFDなど様々な投資を経験。Instagramでお金に関する情報を発信し、フォロワー数は80,000人。今後も皆さまのお役に立てる情報を継続して投稿していきます。2018年1月15日はじめまして。ブログとても参考にさせて頂いております。質問なのですが、2049インバースの長期投資(5年)を10万した場合のリターンの計算式を具体的に教えて頂けませんでしょうか。減価効果が関係していることは理解出来るのですが、どうすればグラフのような結果になるのかが分かりません。お暇な時で構いませんので、ご返信頂けますと幸いです。2018年1月17日おもちさん。コメントありがとうございます。長期投資5年の計算式は、2016年1月~2017年11月までの1日の平均騰落率は「0.381%」だったため、それを年利に換算すると市場が開いている日数を244日と仮定して「約92.91%」、さらに月利(÷12)に換算すると「約7.74%」になりました。この「7.74%」を10万円に毎月掛けていくと、10.0→10.8→11.6→12.5→13.5→14.5→15.6・・・これを60ヵ月分繰り返すと「877.6」になりました。単純計算なので、実際はこの通りにはならないかと思いますが、大きなリスクイベントが無い限りはかなりの利益が出るかと考えています。計算が間違えていたらすみません。2018年1月18日あやたか様。お忙しい中ご返信頂きましてありがとうございます。説明も細かく丁寧にして下さり、とても分かりやすかったです。私も実験がてら試してみたいと思います。これからも有意義なブログ記事を楽しみにしております。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。比較!あやたか投資家、投資歴7年、27歳。20歳から独学で株式投資を始め、FXや不動産、CFDなど様々な投資を経験。Instagramでお金に関する情報を発信し、フォロワー数は80,000人。