Sea X_1, X_2, ... una sucesión de variables aleatorias independientes con media cero y varianza sigma cuadrado, se define el proceso estocástico {Y_t, t=1,... } mediante la forma Y_1 = X_1 y Y_k = 0.5Y_{k-1} +X_k, k>1. Se pide: Obtener las funciones media, varianza, autocovarianza y autocorrelación simple 