അഫ്ഗാനിസ്താനിലെ രാജാവായിരുന്ന മുഹമ്മദ് നാദിർ ഷായുടെ ഒരു അർദ്ധസഹോദരൻ, മുഹമ്മദ് അസീസിന്റെ പുത്രനായിരുന്നു ദാവൂദ് ഖാൻ. പിതാവ്, മുഹമ്മദ് അസീസ്, നാദിർഷായുടെ കാലത്ത് ബെർലിനിൽ വച്ച് കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു.

1909-ൽ കാബൂളിലാണ് മുഹമ്മദ് ദാവൂദ് ഖാൻ ജനിച്ചത്. കാബൂളിലെ അമാനിയ്യ കോളേജിലും പാരീസിലുമായാണ് ഇദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയത്. 1931-ൽ സൈന്യത്തിൽ ചേർന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്, തൊട്ടടുത്ത വർഷം തന്നെ മേജർ ജനറൽ ആയി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചു. 1939 മുതൽ 1947 വരെ രാജ്യത്തെ കേന്ദ്രീയസൈന്യത്തിന്റെ സേനാനായകനായിരുന്നു. 1947-ൽ ഇദ്ദേഹം പ്രതിരോധമന്ത്രിയാകുകയും ഒരു ചെറിയ ഇടവേളക്കു ശേഷം 1949-50 കാലത്ത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.

ആദ്യകാലം
സോവിയറ്റ് യൂനിയനുമായുള്ള ബന്ധം
പാകിസ്താനുമായുള്ള സംഘർഷം
സാമ്പത്തികപ്രതിസന്ധിയും രാജിയും