डेविड हेडली का जन्म वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सैयद सलीम गिलानी तथा मां का नाम अलिस सेरील हेडली था। पिता गिलानी एक <MASK> डिप्लोमेंट तथा प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाने जाते थे। हेडली की मां मुख्यतया बर्वन मार्वन ,पेंसिल्वेनिया की थीं जो एक पाकिस्तान दूतावास के कार्य के तहत वॉशिंगटन मन कार्यरत थीं। दाऊद हेडलीकी एक बहिन भी तथा एक सौतेला भाई भी।
डेविड हेडली
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