इनकी कहानी मध्य कालीन महाभारत से शुरू होती है । खाटूश्याम जी पहले बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे वे अतिबलशाली भीम  के पुत्र घटोट्कच और  प्रागज्योतिषपुर (वर्तमान <MASK>) के राजा दैत्यराज मूर की पुत्री कामकटंककटा "मोरवी" के पुत्र थे खाटूश्याम जी । खाटू श्याम जी बाल अवस्था से बहुत बलशाली और वीर थे उन्होंने युद्ध कला अपनी माता मोरवी  तथा  भगवान् कृष्ण से सीखी । उन्होंने नव दुर्गा की आराधना करके नव दुर्गा से तीन अनोखे बाण प्राप्त किये थे । इस तरह उन्हें तीन बाण धारी के नाम से जाना जाने लगा ।
खाटूश्यामजी
आसाम राज्य राजस्थान श्याम