 การทำความเข้าใจว่าการตีความเกณฑ์เคลลี่นี้ช่วยเทรดเดอร์ได้อย่างไร
ฉันไม่รู้มากเกินไปเกี่ยวกับเกณฑ์ของเคลลี่ แต่คำตอบอื่น ๆ ดูเหมือนจะค่อนข้างเสี่ยงขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้อย่างไร ฉันได้รับการสอนมาว่า สิ่งแรกที่คุณทำในการเทรดคือการปกป้องเงินทุนที่มีอยู่ของคุณและผลกำไรใดๆ ที่คุณทำ และด้วยเหตุนี้ฉันจึงชอบและใช้ Position Sizing (PS) แนวคิดของ PS คือคุณเสี่ยงเพียง % เล็กน้อยของเงินทุนของคุณในทุกการเทรด โดยปกติจะไม่เกิน 1% อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการก้าวร้าวมาก ไม่เกิน 2% ฉันใช้ 1% ของเงินทุนของฉันสำหรับการซื้อขายทุกครั้ง ดังนั้น หากคุณเทรดด้วยบัญชี $40,000 และความเสี่ยงของคุณ R ในทุก ๆ การเทรดคือ 1% ดังนั้น R = $400 ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณตัดสินใจซื้อหุ้นที่ราคา $10 และคุณคำนวณระยะหยุดเริ่มต้นที่ $9.50 จากนั้นความเสี่ยงสูงสุดของเราที่ $400 จะถูกหารด้วยระยะหยุดที่ $0.50 เพื่อให้ได้ PS = $400/$0.50 = 800 หุ้น หากราคาลดลงหลังจากการซื้อของคุณ การขาดทุนสูงสุดของคุณ (ขึ้นอยู่กับการเลื่อนหลุด) จะเท่ากับ $400 หากราคาขยับขึ้น คุณจะเพิ่มการหยุดของคุณจนกว่าการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจะเล็กลงและเล็กลง จากนั้นจะกลายเป็นกำไรเมื่อการหยุดของคุณเคลื่อนไหวเหนือราคาซื้อเริ่มต้นของคุณ เป้าหมายคือการทำให้กำไรของคุณมากกว่าการขาดทุน ดังนั้น หากการสูญเสียเฉลี่ยของคุณอยู่ที่ 1R หรือน้อยกว่านั้น คุณควรตั้งเป้าหมายที่จะได้รับกำไรเฉลี่ยของคุณเป็น 2R, 3R หรือมากกว่านั้น นี่จะถือว่าเป็นระบบการซื้อขายที่ดีที่คุณจะทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอแม้ว่าจะมีอัตราการชนะถึง 50%