 ทดสอบแผนการลงทุนอย่างไรให้เครียด?
ต่อไปนี้คือบางสิ่งที่ฉันได้ทำไปแล้ว และคนอื่นๆ ที่อ่านสิ่งนี้เพื่อใช้งานเองอาจต้องการลองทำดู เป็นเรื่องง่ายมากที่จะหารูปแบบในชุดข้อมูลใดๆ เป็นการยากที่จะหารูปแบบที่เป็นจริงในข้อมูลต่างๆ ที่ดึงมาจากประชากรกลุ่มเดียวกัน ใช้ตรรกะที่คล้ายกัน อย่ามองหารูปแบบในข้อมูลจากประชากรทั้งหมด ถ้าคุณทำ คุณจะไม่มีอะไรจะทดสอบ หากคุณไม่มีอะไรจะทดสอบ จะเป็นการยากที่จะบอกความแตกต่างระหว่างรูปแบบที่มีสาเหตุ (และมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป) และรูปแบบที่มาจากสัญญาณรบกวนแบบสุ่ม (ซึ่งไม่มีเหตุผลที่จะดำเนินการต่อ) หากคุณเสียเงินในปีที่แย่ก็ไม่เป็นไร เพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำไรในปีที่ดีโดยรวมมากกว่าการขาดทุนในปีที่ไม่ดี หากคุณใส่เงิน $10 และเสียไป 50% คุณต้องได้รับกำไร 100% เพื่อกลับไปเป็น $10 เหตุการณ์ Black Swan (เป็นที่นิยมโดย Nassim Taleb หากหน่วยความจำทำหน้าที่) เป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ แต่เกือบจะเกิดขึ้นในบางช่วงเวลา ตัวอย่างเช่น ภัยธรรมชาติครั้งใหญ่จะส่งผลกระทบต่อสหรัฐอเมริกา (หรือประเทศขนาดใหญ่อื่นๆ) ในปีหรือสองปีข้างหน้าอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้เราแทบไม่มีความคิดว่าหายนะนั้นจะเป็นอย่างไรหรือจะกระทบที่ใด ในทำนองเดียวกันจะมีเหตุการณ์ Black Swan ในตลาดการเงิน ฉันไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรหรือจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แต่ฉันรู้ว่ามันจะเกิดขึ้น เมื่อสร้างระบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบสามารถอยู่รอดจากเหตุการณ์ Black Swan เหล่านั้นได้ (อยู่เหนือเส้นมรณะ สำหรับแฟนๆ จิม คอลลินส์คนอื่นๆ) สร้างงานของคุณใหม่ตั้งแต่ต้น การทำงานของคุณอีกครั้งจะทำให้คุณประเมินสมมติฐานเริ่มต้นของคุณใหม่ในบริบทของระบบขั้นสุดท้าย หากคุณสามารถสร้างมันขึ้นมาใหม่ด้วยสื่ออื่น (เช่น กระดาษและปากกาแทนคอมพิวเตอร์) สิ่งนี้จะช่วยให้คุณจับข้อผิดพลาดได้