 ซื้อขายในข่าว forex, Interactive Brokers / IDEALPRO และ slippage
จากประสบการณ์ของฉัน ต้องขอบคุณการซื้อขายด้วยอัลกอริทึม การเปลี่ยนแปลงของสเปรดและช่วงของการซื้อขายทันทีหลังจากการเปิดเผยข้อมูลหลักจะเป็นแบบสุ่มที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากเราอยู่ในยุคที่หากมีรูปแบบบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงเวลาเหล่านี้ บริษัท HFT จะเอาออก โอกาสภายในนาโนวินาที โปรดจำไว้ว่าบางบริษัทเขียนอัลกอริทึมเพื่อทำนายอัลกอริทึมอื่นๆ และในบางครั้งกลยุทธ์นี้จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเช่นเดียวกัน สำหรับประสบการณ์การเทรดของฉันเอง ฉันเห็นคำสั่งซื้อเกือบ €400 ต่อสัญญานอกช่วงที่เสนอ แต่นี่เป็นเพียงในสภาวะตลาดที่ผันผวนที่สุดเท่านั้น โดยทั่วไปแล้ว เหตุการณ์ที่ลงทุนโดยใช้ตัวเลขเช่นนี้มีไว้สำหรับบริษัทวอลล์สตรีทชั้นนำเท่านั้นที่สามารถใช้เซิร์ฟเวอร์ร่วมและรับเวลา ping ในการแลกเปลี่ยนน้อยกว่า 5ms นอกจากนี้ หลังจากการเปิดเผยข้อมูล ตลาดสามารถขึ้น/ลงได้ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เพียงเพื่อฟื้นตัวเกือบจะในทันทีและหยุดการหยุดใดๆ ที่ขวางทาง โดยทั่วไปแล้ว ฉันจะบอกว่า Slippage นั้นคาดเดาไม่ได้อย่างยิ่งในกรณีเหล่านี้ (เพราะเป็นข้อได้เปรียบของบริษัท HFT ในการทำเช่นนั้น) และคำสั่งหยุดการขาดทุนจะให้การป้องกันที่จำกัดเท่านั้น มีคำสั่งหยุดการจำกัด (ซึ่งอนุญาตให้คุณระบุขีดจำกัดราคาที่ยอมรับได้) ในบางตลาด และเท่าที่ฉันทราบ InteractiveBrokers ให้การเติมการหยุดการขาดทุนที่รับประกัน (สำหรับราคาแน่นอน) ที่อาจคุ้มค่าที่จะดู ส่วนตัวผมไม่ใช้ IB ฉันหวังว่าคำตอบนี้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และโดยทั่วไปแล้ว การลงทุนระยะสั้นสุดขีดมีไว้สำหรับอัลกอริทึม