 แผนภูมิแท่งเทียนเป็นเครื่องมือการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพในการจับจังหวะตลาดหรือไม่?
ฉันสงสัยเรื่องนี้อย่างยิ่ง อันที่จริง หลังจากอ่านคำถามของคุณแล้ว ฉันทำสิ่งต่อไปนี้: ฉันเขียนโปรแกรมเล็กๆ ในภาษาไพธอนที่ "จำลอง" หุ้นโดยการพลิกเหรียญ ทุกครั้งที่เหรียญออกหัว มูลค่าหุ้นจะเพิ่มขึ้น 1 ทุกครั้งที่เหรียญออกก้อย มูลค่าหุ้นจะลดลง 1 จากนั้นผมก็จัดกลุ่ม เช่น 50 ขั้นตอนเหล่านี้เป็น "วัน" และสำหรับแต่ละวัน ฉันดูที่การเปิดปิดสูงสุดและต่ำสุด ซึ่งจะแสดงเป็นกราฟในแผนภูมิแท่งเทียน ตลกพอที่สิ่งเหล่านั้นดูเหมือนกับที่นักวิเคราะห์แผนภูมิมอง ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วน: หากคุณต้องการเป็นเจ้าเล่ห์ ให้แสดงสิ่งเหล่านี้ให้นักวิเคราะห์ทางเทคนิคดูและถามพวกเขาว่าหุ้นตัวไหนที่คุณควรจะขายชอร์ตและตัวไหนที่คุณควรซื้อ คุณสามารถลองทำที่บ้านได้ ฉันโพสต์โค้ดไว้ที่นี่แล้ว และมันต้องใช้ Python กับแพ็คเกจพิเศษอีกสองสามแพ็คเกจเท่านั้น (Numpy และ Pylab ควรอยู่ในแพ็คเกจ SciPy ทั้งคู่) ในการตอบกลับความคิดเห็นจาก JoeTaxpayer ให้ฉันเพิ่มทฤษฎีเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ รหัสของฉันทำการเดินแบบสุ่มหนึ่งมิติ ตอนนี้โจแสดงความคิดเห็นว่าการพลิกจำนวนไม่สิ้นสุดควรเข้าใกล้เส้นศูนย์ แต่นั่นไม่ถูกต้องทั้งหมด ในความเป็นจริง มีโอกาสสูงที่จะจบลงที่ไกลจากเส้นศูนย์ เนื่องจากระยะทางที่คาดหวังจากจุดเริ่มต้นสำหรับการเดินแบบสุ่มด้วย N ขั้นคือ sqrt(N) สิ่งที่เข้าใกล้เส้นศูนย์คือถ้าคุณเดินสุ่มเหล่านี้หลาย ๆ ครั้งแล้วทำค่าเฉลี่ยเหนือสิ่งเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม มีประเด็นสำคัญประการหนึ่งที่การเดินแบบสุ่มนี้แตกต่างจากตลาดหุ้น: การเดินแบบสุ่มสามารถลงได้มากเท่าที่ต้องการ ในขณะที่หุ้นมีจุดต่ำสุดซึ่งไม่สามารถตกลงได้ การถึงจุดต่ำสุดนี้หมายถึงบริษัทล้มละลายและถูกถอดออกจากตลาด ซึ่งหมายความว่าตลาดหุ้นทั้งหมด ซึ่งเราอาจตีความได้ว่าเป็นผลรวมของการเดินสุ่มนั้น แท้จริงแล้วมีอคติต่อการเคลื่อนไหวขึ้น เนื่องจากฉันกำลังหาค่าเฉลี่ยเฉพาะการเดินสุ่มที่ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น แต่คุณสามารถได้รับประโยชน์จากผลกระทบนี้โดยการกระจายในวงกว้างเท่านั้น