 อัตราการเปลี่ยนแปลงของเบต้า
นี่เป็นคำถาม (เกือบ) ในวิศวกรรมการเงิน ก่อนอื่น ฉันจะทราบว่าการอภิปรายของ "ชาวกรีก" มีการนำเสนออย่างดีที่ https://en.wikipedia.org/wiki/Greeks_(การเงิน) มาตรการเหล่านี้คืออนุพันธ์ลำดับที่หนึ่ง สอง และสูงกว่า (หรือการเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลง) สำหรับ ข้อมูลที่มักเกิดขึ้นทันที (อดทนกับฉัน) ตัวอย่างเช่น Delta ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเปรียบเทียบราคาของออปชั่นหรือสินทรัพย์ที่ได้รับอื่น ๆ กับราคาสินทรัพย์อ้างอิง เหตุผลที่เราสามารถทำการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดนี้ได้เนื่องจากมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงและสินทรัพย์ที่ได้มานั้นมีความสัมพันธ์โดยตรงซึ่งกันและกันในทันที เนื่องจากมีการคำนวณเบต้าในช่วงเวลาที่ยาวนาน และเนื่องจากการแบ่งส่วนเวลาแต่ละครั้งมีผลรวมเท่าๆ กัน ดังนั้น "ความแตกต่างในเบต้า" จึงจะแสดงข้อมูลเพียงสองส่วนเท่านั้น: การสรุปข้อมูลทั้งสองส่วนเป็น "เดลต้าเบต้า “ย่อมไม่เป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้า. สำหรับการสนทนาเพิ่มเติม โปรดดูที่ http://www.gummy-stuff.org/beta.htm พิจารณาความแตกต่างอย่างมากในการคำนวณรุ่นเบต้าของ GE โดยใช้ผลตอบแทนสิ้นเดือนเทียบกับการคำนวณโดยใช้วันก่อนสิ้นงวด คืนเดือน.