 มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันระหว่างการจำลองแบบจริงหรือแบบสังเคราะห์ของดัชนีโดย ETF หรือไม่?
ขั้นแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจวัตถุประสงค์ของ ETF ในบางกรณี พวกเขาอาจใช้เลเวอเรจเพื่อให้ได้ผลตอบแทนหลายเท่าของดัชนีที่แตกต่างจาก 1 กองทุนบางแห่งอาจเป็นกองทุนพิเศษที่ให้ผลตอบแทนสองเท่าหรือสองเท่าของผลตอบแทนผกผัน ดังนั้นจะพยายามใช้เลเวอเรจที่เหมาะสมเพื่อ บรรลุผลตอบแทนนั้น ผู้ที่ใช้การจำลองแบบทางกายภาพยังสามารถใช้ส่วนเล็ก ๆ เพื่อพยายามลดข้อผิดพลาดในการติดตามให้น้อยที่สุด เนื่องจากมีบางอย่างที่ต้องกล่าวถึงว่าคุณยอมรับข้อผิดพลาดในการติดตามประเภทใด เนื่องจากผลตอบแทนของกองทุนอาจแตกต่างจากดัชนีในบางมาตรการ ใช่. ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีกองทุนที่มีผลตอบแทน 50% และ -50% ในช่วงเวลาย้อนหลัง ผลตอบแทนสุดท้ายของคุณจะเป็นอย่างไร คำตอบ: -25% ซึ่งถ้าคุณต้องการเห็นภาพนี้ ให้เอา $1 ซึ่งจะกลายเป็น $1.50 โดยเพิ่มขึ้น 50% และจากนั้นกลายเป็น $.75 โดยลดลง 50% แบบทบต้น นี่คือที่ที่คุณต้องระวังความเสี่ยงของเลเวอเรจ เนื่องจากผลตอบแทนเหล่านั้นจะทบต้นไปในทางลบ