 'วันที่ต้องครอบคลุม' เป็นตัวชี้วัดที่มีประโยชน์ในการระบุศักยภาพของการบีบสั้น ๆ หรือไม่?
SeekingAlpha มีบทความเกี่ยวกับการบีบสั้นที่ระบุว่า: ยิ่งจำนวนวันครอบคลุมมากเท่าใด ความเป็นไปได้ของการบีบสั้นก็จะยิ่งมากขึ้น และขนาดที่เป็นไปได้ของการบีบสั้นก็มากขึ้นเช่นกัน ตามหลักเหตุผลแล้ว สิ่งนี้สมเหตุสมผล การบีบสั้นเกิดขึ้นเมื่ออุปทานขาดตรงกับอุปสงค์ส่วนเกินสำหรับสต็อก ดังนั้นศักยภาพของการบีบจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุปสงค์และอุปทานเริ่มออกจากสมดุล ลองนึกถึงสองสิ่งที่จะทำให้จำนวนวันเพิ่มขึ้นและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่ออุปสงค์และอุปทาน ดอกเบี้ยระยะสั้นในปัจจุบัน (ตัวเศษ) เพิ่มขึ้น นี่หมายความว่าหากมีเหตุการณ์บางอย่างกระตุ้นให้ผู้ขายชอร์ตปิดตำแหน่งของตน มีผู้ขายชอร์ตจำนวนมากขึ้นที่จะต้องดำเนินการดังกล่าว สิ่งนี้จะเพิ่มโอกาสที่อุปสงค์จะสูงกว่าอุปทาน ปริมาณเฉลี่ยต่อวัน (ตัวส่วน) ลดลง ซึ่งหมายความว่ามีนักลงทุนจำนวนน้อยที่ซื้อขายหุ้น ดังนั้นหากเหตุการณ์กระตุ้นให้ผู้ขายชอร์ตปิดสถานะของตน อาจมีผู้ค้าในตลาดไม่เพียงพอที่เต็มใจขายหุ้นของตน (เห็นได้ชัดว่าหากเกิด Short-Squeeze ปริมาณอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ค้าที่ไม่เต็มใจขายหุ้นของพวกเขาเต็มใจ)