 เหตุใดราคาออปชันจึงสูงขึ้นเมื่อสต็อกอ้างอิง (ลดลง)
การกำหนดราคาออปชั่นขึ้นอยู่กับช่องว่างระหว่างการนัดหยุดงานกับตลาดปัจจุบัน และความผันผวน นั่นเป็นเหตุผลที่ VIX ซึ่งเป็นดัชนีความผันผวนที่ยอมรับกันทั่วไป แท้จริงแล้วเป็นเพียงการผสมผสานแบบถ่วงน้ำหนักของราคาออปชันในอนาคตของ S&P 500 ราคาออปชันที่เพิ่มขึ้นโดยทั่วไปบ่งชี้ว่าผู้คนไม่รู้ว่าราคาจะขึ้นหรือลงต่อไป ดังนั้นจึงไม่ค่อยเต็มใจที่จะรับความเสี่ยงนั้น แต่คำถามของคุณคือเหตุใดทุกสิ่งที่อยู่ใต้น้ำในเครือข่ายการพัตต์จึงสูงขึ้น และนั่นเป็นเรื่องง่าย: เมื่อ Apple ล่ม ความน่าจะเป็นที่จะตกอีกสองสามจุดก็สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ Apple ได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเมื่อไม่นานมานี้ และหุ้นโดยทั่วไปก็ถูกมองว่ามีความเสี่ยงในทุกวันนี้