 คุณประเมินความเสี่ยงในการลงทุนอย่างไร?
การวัดความเสี่ยงมาตรฐานคือผลต่างของสินทรัพย์ ผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์นั้นเป็นตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงเฉพาะ เราสามารถทำการอนุมานเกี่ยวกับการแจกแจงพื้นฐานโดยใช้ข้อมูลในอดีต อย่างที่คุณพูด นี่คือสิ่งที่ควอนตัมทำ มีมาตรการความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ซับซ้อนกว่าที่อนุญาตสำหรับสิ่งต่าง ๆ เช่นการกระจายแบบเบ้และการสลับมาร์คอฟ หากคุณสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม ฉันขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยพื้นฐานของทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอสมัยใหม่: "การเลือกพอร์ตโฟลิโอ" โดยแฮรี่ มาร์โควิตซ์ และ "ราคาสินทรัพย์ทุน" โดยวิลเลียม ชาร์ป