 ฉันจะคำนวณได้อย่างไรว่าออปชันจะมีมูลค่าเท่าใดหลังจาก X วัน หากหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง +/- $Y
 คุณจำเป็นต้องทราบเดลต้าและทีต้าของตัวเลือก คุณสามารถคำนวณได้ด้วยตนเองโดยใช้แบบจำลอง เช่น Black-Scholes (สมมติว่าคุณมีราคาตลาดและสามารถบอกเป็นนัยถึงความผันผวน และทราบปัจจัยอื่นๆ ที่รวมอยู่ในแบบจำลอง) หรือคุณสามารถดูว่านายหน้าของคุณเสนอราคา "กรีก" เป็น ดี (ของฉันทำ) เดลต้าคือความไว (อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า) ต่อราคาหุ้นอ้างอิง และทีต้าคือความไวต่อเวลาที่ผ่านไป (โดยปกติจะแสดงเป็น $/วัน) ดังนั้น หากตัวเลือกของคุณมีเดลต้าเป็น .5 และ theta เป็น -.04 เมื่อผ่านไปหนึ่งวัน และหุ้นอ้างอิงเพิ่มขึ้น $3 ออปชั่นจะได้รับประมาณ $1.50 เนื่องจากราคาหุ้นอ้างอิง และขาดทุน $0.04 เนื่องจากเวลาผ่านไป