 การลงทุนในหุ้นที่ผันผวนเพียงจุดเดียวตลอดทั้งวันเป็นการปฏิบัติที่ผิดหรือไม่?
ใช่. กลยุทธ์นี้มีข้อเสียหลายประการ: คุณไม่ได้คำนึงถึงค่าคอมมิชชั่น หากคุณจ่าย $5 ทุกครั้งที่คุณซื้อหรือขายหุ้น คุณอาจลดหรือกำจัดกำไรที่เป็นไปได้อย่างมากจากการซื้อขายจำนวนเล็กน้อยดังกล่าว ประเด็นถัดไปนี้ฟังดูเหมือนชัดเจน แต่จำไว้ว่าคุณจ่ายค่าคอมมิชชั่นในทุกการเทรดโดยไม่คำนึงถึงกำไร ดังนั้นทุกการเทรดที่คุณทำโดยที่คุณขาดทุนก็จะเสียค่าคอมมิชชั่นด้วยเช่นกัน แม้ว่าคุณจะทำการซื้อขายที่ทำกำไรได้บ่อยกว่านั้น แต่ถ้าคุณทำการซื้อขายไม่กี่ครั้งด้วยจำนวนเงินเล็กน้อยเช่นนี้ ค่าคอมมิชชั่นของคุณอาจกินกำไรทั้งหมดของคุณ ค่าคอมมิชชั่นแสดงถึงต้นทุนคงที่ ดังนั้นผลกระทบต่อกำไรของคุณจะลดลงตามสัดส่วนกับจำนวนเงินที่คุณวางความเสี่ยงในการเทรดแต่ละครั้ง เนื่องจากคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎของ SEC เกี่ยวกับการซื้อขายแบบวันต่อวัน จากลิงก์นั้น "กฎของ FINRA กำหนด "ผู้ค้ารายวันรูปแบบ" เป็นลูกค้าที่ดำเนินการ "การซื้อขายรายวัน" สี่รายการขึ้นไปภายในห้าวันทำการ โดยมีเงื่อนไขว่าจำนวนการซื้อขายระหว่างวันแสดงมากกว่าร้อยละหกของการซื้อขายทั้งหมดของลูกค้าใน บัญชีมาร์จิ้นสำหรับช่วงเวลาห้าวันทำการเดียวกันนั้น" หากคุณทำผิดกฎนี้ คุณจะต้องรักษา $25,000 ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีหลักประกัน หากคุณไม่สามารถรักษายอดคงเหลือได้ บัญชีของคุณจะถูกล็อค อย่าลืมเกี่ยวกับภาษีผลได้จากทุน เนื่องจากคุณถือครองหลักทรัพย์เหล่านี้น้อยกว่าหนึ่งปี กำไรของคุณจะถูกหักภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ปกติของคุณ คุณสามารถหักการขาดทุนจากเงินทุนของคุณได้เช่นกัน (สมมติว่าคุณไม่ได้ซื้อหลักทรัพย์เดิมคืนภายใน 30 วัน เนื่องจากในกรณีนั้น กฎการขายล้างจะป้องกันไม่ให้คุณหักการขาดทุน) แต่สิ่งสำคัญคือต้องคิดถึงกำไรและขาดทุนตามความเป็นจริง , ไม่ใช่เงื่อนไขที่กำหนด. เรื่องราวจะแตกต่างออกไปหากคุณทำการซื้อขายเหล่านี้ในบัญชีที่มีการป้องกันภาษีเช่น IRA แต่ปัญหาอื่น ๆ ยังคงมีอยู่ คุณกำลังสันนิษฐานโดยปริยายว่าราคาหุ้นเบ้ในทิศทางบวก โปรดจำไว้ว่าคุณมีคำสั่งจำกัดที่ขอบเขตบนและล่างของช่วง ดังนั้นหากราคาหุ้นลดลงก่อนที่จะเพิ่มขึ้น คำสั่งจำกัดของคุณที่ขอบเขตล่างจะถูกเรียกใช้และคุณจะซื้อขายที่ขาดทุน หากคุณหวังที่จะทำกำไรจากการซื้อต่ำและขายสูง คุณต้องการหุ้นที่แตะขอบบนก่อนที่จะแตะขอบล่างเป็นส่วนใหญ่ หากคุณไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูล (ไม่ใช่แค่สัญชาตญาณหรือรูปแบบที่คุณได้พูดคุยกับตัวเองจากการดูแผนภูมิ) เพื่อสนับสนุนสิ่งนี้ คุณกำลังเล่นการพนันโดยพื้นฐานแล้วราคาหุ้นจะเพิ่มขึ้นก่อนที่ราคาจะลดลง การใช้กลยุทธ์ใด ๆ ที่คุณไม่ได้ทดสอบย้อนหลังเป็นระยะเวลานานเป็นเรื่องอันตราย ค้นหาข้อมูลย้อนหลังหลายเดือนหรือหลายปี ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลระหว่างวันหรือรายวัน ขึ้นอยู่กับกรอบเวลาที่คุณใช้ในการเทรด และจำลองกลยุทธ์ของคุณให้ตรงเป๊ะ สิ่งนี้ช่วยให้คุณกำหนดความสามารถในการทำกำไรที่เป็นไปได้ของกลยุทธ์ของคุณ และยังบังคับให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับแผนเมื่อคุณต้องการลงทุนอย่างแม่นยำ คุณลงทุนทันทีที่หุ้นซื้อขายในช่วงใด (อัลกอริทึมใดที่สามารถระบุได้ดีกว่าสัญชาตญาณ)? นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณทราบวิธีจัดการความเสี่ยงและการสูญเสียที่คุณยินดียอมรับ สำหรับการจัดการความเสี่ยง การใช้คำสั่งจำกัดเป็นการเริ่มต้น แต่โปรดดูประเด็นของฉันด้านบนเกี่ยวกับราคาที่เบ้ในเชิงบวก ออเดอร์จำกัดไม่พอ โดยทั่วไป หากกลยุทธ์การลงทุนที่ใช้งานอยู่ดูเหมือน "ไม่มีสมอง" หรือดีเกินกว่าจะเป็นจริง ก็อาจใช้ไม่ได้ โดยทั่วไป ในฐานะนักลงทุนรายย่อย เป็นเรื่องโง่ที่จะคิดว่าไม่มีใครคิดกลยุทธ์เชิงรุกง่ายๆ ของคุณเพื่อสร้างรายได้ง่ายๆ สัญญาได้เลยว่ามีคนคิดให้ บริษัทการค้ามีนักวิจัยเชิงปริมาณที่ได้รับค่าจ้างให้คิดและใช้กลยุทธ์การซื้อขายตลอดเวลา ถ้ามันทำงานได้ในทุกขนาด พวกเขาอาจจะใช้มันไปแล้วและเก็งกำไรจากศักยภาพของเทรดเดอร์รายย่อยในการทำกำไรจำนวนมาก เชื่อฉันสิ คุณไม่ใช่คนแรกที่คิดจะใช้คำสั่งจำกัดเพื่อสร้างรายได้ง่ายๆ จากหุ้นที่มีความผันผวน อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงที่คุณถามที่นี่และทำการวิจัยก่อนที่จะใช้กลยุทธ์นี้ หมายความว่าคุณมาถูกทางแล้ว คุณควรศึกษากลยุทธ์ให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะนำไปใช้จริงเสมอ เพื่อตอบคำถามในชื่อของคุณ เนื่องจากอาจตีความแตกต่างไปจากเนื้อหาของคำถามเล็กน้อย: ไม่ ไม่มีอะไรผิดกับการลงทุนในหุ้นที่มีความผันผวน ดัชนี ฯลฯ ฉันเข้าใจอย่างแน่นอน และฉันมั่นใจว่าคนอื่นๆ อีกหลายคนใน เว็บไซต์นี้ทำเช่นกัน ไม่ใช่การลงทุนที่ทำให้คุณเดือดร้อนและเสียเงินจำนวนมาก การซื้อและขายอย่างรวดเร็วและการพยายามจับเวลาตลาดที่พิสูจน์ได้ว่ามีราคาแพง ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณทำเมื่อคุณเดิมพันโดยปริยายว่าการกระจายตัวของราคาหุ้นมีความเบ้ในเชิงบวก เพื่อแก้ไขปัญหาค่าคอมมิชชั่น สมมติว่าค่าธรรมเนียม $8 ต่อการเทรด ... และกำไรขั้นต่ำ $100 ต่อการขาย ค่าคอมมิชชันไม่ใช่ปัญหาเดียวของคุณ และการนับกำไร $100 ต่อการขายเป็นข้อสันนิษฐานที่สำคัญ ดูจุดที่ #4 ด้านบน จากการใช้คำสั่งจำกัด คุณกำลังตั้งสมมติฐานโดยปริยายว่า บ่อยกว่านั้น ราคาจะกระตุ้นคำสั่งจำกัดบนของคุณก่อนคำสั่งจำกัดล่าง นี่เป็นตัวอย่างง่ายๆ สมมติว่าคุณมีคำสั่งจำกัดที่ +2 และ -2 ของราคาซื้อของคุณ และการเรียกใช้คำสั่งจำกัดที่ +2 จะทำให้คุณได้กำไร 100 ดอลลาร์ ในขณะที่การเรียกใช้คำสั่งจำกัดที่ -2 ทำให้ขาดทุน 100 ดอลลาร์ สมมติว่าค่าคอมมิชชันของคุณคือ $5 ต่อการซื้อขายแต่ละครั้ง หากคำสั่งขีดจำกัดบนของคุณเริ่มทำงาน คุณจะได้รับกำไร 100 - 10 = 90 จากนั้นตั้งค่าคำสั่งจำกัดชุดเดิมอีกครั้ง หากคำสั่งจำกัดล่างของคุณถูกทริกเกอร์ในครั้งนี้ คุณจะขาดทุน 100 + 10 = 110 ดังนั้นกำไรสุทธิของคุณคือ 90 - 110 = -20 นี่เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบว่าเหตุใดเมื่อคำนึงถึงต้นทุนการทำธุรกรรม แม้แต่กลยุทธ์ที่มองแวบแรกดูเหมือนจะมีกำไรในทางคณิตศาสตร์ก็อาจล้มเหลวได้ หากคุณตั้งค่าสถานการณ์เดิมอีกครั้งและเกิดการสูญเสียอีกครั้ง (100 + 10 = 110) ตอนนี้คุณลดลง -20 - 110 = -130 ในการทำกำไร คุณต้องทำการเทรดให้ได้กำไรสองครั้ง โดยไม่เกิดการขาดทุนเพิ่มเติม นี่คือเหตุผลที่ข้อ #4 มีความสำคัญมาก เมื่อใดก็ตามที่คุณซื้อขาย สิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความเสี่ยงที่คุณกำลังรับและการเดิมพันที่คุณกำลังทำ ไม่ใช่แค่การเดิมพันที่คุณคิดว่าคุณกำลังทำอยู่ นอกจากนี้ ตาม "อัลกอริทึม" ของฉัน การขายจะเกิดขึ้นเมื่อหุ้นเพิ่มขึ้น 1 หรือ 2 จุดเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือหุ้นไว้จนกว่าจะทำ นี่หมายความว่าคุณได้ลบคำสั่งซื้อที่มีขีดจำกัดล่างแล้วใช่หรือไม่ ถ้าใช่ แสดงว่าคุณมีความเสี่ยงขาลง จะเกิดอะไรขึ้นหากหุ้นซื้อขายภายในช่วง แล้วจู่ๆ เริ่มลดลงเนื่องจากรายงานผลประกอบการไม่ดีหรือความเสี่ยงเชิงระบบ (ชื่อไม่กี่) หากคุณยังไม่ได้ลบคำสั่งขีดจำกัดล่าง จุดที่ #4 จะยังคงอยู่ อย่างไรก็ตาม ผมไม่เคยกำหนดว่าต้องเทรดภายในวันเดียวกัน ให้นักลงทุนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 5 บัญชีที่ 5 บริษัทที่แตกต่างกัน (เพื่อป้องกันการถูกระบุว่าเป็น "Pattern Day Trader") แต่ละบัญชีสามารถรักษาความปลอดภัยได้เพียง 1 ครั้งตลอดเวลาเป็นเวลา 1 สัปดาห์ทำการ คุณจะควบคุมระยะเวลาการรักษาความปลอดภัยได้อย่างไร? คุณกำลังใช้คำสั่งจำกัด ซึ่งจะถูกเรียกใช้เมื่อราคาหุ้นถึงระดับหนึ่ง โดยไม่คำนึงว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด อาจจะเกิดขึ้นภายในหนึ่งสัปดาห์หรืออาจจะเกิดขึ้นภายในวันเดียวกัน อีกครั้ง การเดิมพันที่คุณกำลังทำนั้นแตกต่างจากการเดิมพันที่คุณคิดว่าคุณกำลังทำอยู่ คุณสามารถให้อัลกอริทึมหรือวิธีการบางอย่างที่ทำงานเพื่อสร้างเงินสดเพิ่มเติมนอกเหนือจากการซื้อกองทุนดัชนีประเภท S&P 500 และรอได้หรือไม่ เมื่อฉันซื้อกองทุนดัชนี มันไม่ได้สร้างเงินสดที่มีสภาพคล่องเพิ่มเติม ฉันไม่ได้ลงทุนมากพอที่จะซื้อกองทุนดัชนีและได้รับเงินปันผลจำนวนมาก ฉันไม่ต้องการเข้าสู่กลยุทธ์ใด ๆ เพราะฉันไม่ได้อยู่ในธุรกิจของการให้คำแนะนำการลงทุนและฉันไม่ต้องการเริ่มต้น นอกจากนี้ ฉันไม่คิดว่าคำแนะนำการลงทุนที่ชัดเจนจะได้รับการต้อนรับที่นี่ (เว้นแต่จะอธิบายว่าเหตุใดบางสิ่งจึงเป็นความคิดที่ไม่ดี) และฉันเห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว อย่างไรก็ตามฉันจะทำคะแนนสองสามข้อ ทำความเข้าใจกับเป้าหมายของคุณ คุณกำลังลงทุนเพื่อการเกษียณอายุหรือระยะเวลาที่สั้นลง เช่น รายได้บางส่วนหรือไม่? ดูเหมือนคุณจะรู้เรื่องนี้แล้ว แต่ฉันรวมไว้สำหรับผู้อ่านในอนาคต หากกลยุทธ์ดูเหมือนจะดีเกินจริง ก็อาจเป็นไปได้ ศึกษาตัวเองก่อนที่จะออกแบบกลยุทธ์ วิจัยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน คำสั่งประเภทต่างๆ (เช่น เพื่อให้คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าคุณไม่สามารถควบคุมได้เมื่อคำสั่งจำกัดถูกดำเนินการ) ส่วนต่าง ๆ ของตลาดหากเป็นสิ่งที่คุณสนใจ เป็นต้น โดยส่วนตัวแล้ว ผมพบว่าบางส่วน น่าสนใจ ดังนั้นการค้นคว้าข้อมูลอย่างละเอียดทำให้ฉันสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีข้อมูลและเรียนรู้เกี่ยวกับบางสิ่งที่ฉันสนใจ เข้าใจขีดจำกัดของคุณ คุณยินดีเสี่ยงและอาจสูญเสียเงินเท่าไหร่? คุณมีกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการสูญเสียที่ไม่คาดคิดหรือไม่? ค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยงคืออะไร? ทดสอบย้อนหลัง ทดสอบย้อนหลัง ทดสอบย้อนหลัง ตามหลักการแล้ว การทดสอบย้อนกลับและการจำลองของคุณควรเหมือนกับสภาวะตลาดจริง และรวมต้นทุนการทำธุรกรรมทั้งหมดและข้อมูลในอดีตที่หลากหลาย รับความคิดเห็นอื่น ๆ ประเมินความคิดเห็นเหล่านั้นด้วยสายตาวิพากษ์เช่นเดียวกับที่ฉันและคนอื่นๆ ได้ประเมินกลยุทธ์ที่คุณเสนอ