 จะวัดความเสี่ยงของหุ้นอย่างเป็นระบบได้อย่างไร?
เบต้าคือคำตอบที่ถูกต้อง เป็นการวัดความสัมพันธ์ของความเสี่ยงของหุ้นกับตลาดในวงกว้าง R กำลังสองไม่ถูกต้อง เว้นแต่คุณจะหมายถึง "ประสิทธิภาพร่วม" ที่แปลกมาก หุ้นที่ขึ้นทุกครั้งที่ตลาดลงนั้นมีค่า co-efficiency ต่ำมาก (ความเสี่ยงติดลบตามที่คุณนิยามไว้) แต่ค่า R กำลังสองสูงมาก หุ้นที่ไปในทิศทางเดียวกับตลาดแต่ไกลกว่าสองเท่า (มีสัญญาณรบกวนมาก) มีค่า R กำลังสองต่ำมาก แต่มีความเสี่ยงด้านตลาดมาก หุ้นที่ไปในทิศทางเดียวกับตลาดเสมอ แต่เพียง 100 เท่านั้นปลอดภัยมาก แต่มี R กำลังสองที่สูงมาก คุณสามารถคำนวณเบต้าโดยใช้ "slope" ใน excel หรือทำการถดถอยได้ แต่สิ่งที่ง่ายที่สุดคือการค้นหาเบต้าใน yahoo Finance หรือที่อื่นๆ คุณไม่จำเป็นต้องคำนวณด้วยตัวคุณเองตามปกติ