 เหตุใดราคาตัวเลือกการโทรจึงเพิ่มขึ้นพร้อมกับความผันผวนที่สูงขึ้น
ไม่จำเป็นต้องเข้าใจสมการ BS สิ่งที่จำเป็นคือความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นโค้งระฆัง คุณดูเหมือนจะเข้าใจความผันผวน 68% ของเวลาที่เหตุการณ์จะอยู่ในค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหนึ่งค่า 16% ของเวลาจะสูงขึ้น 16% ต่ำกว่า ตอนนี้ หากหุ้น $100 ของฉันมีค่า STD ที่ $10 มีโอกาส 16% ที่หุ้นจะซื้อขายสูงกว่า $110 แต่ถ้า STD เท่ากับ $5 โอกาสคือ 2.3% ต่อแผนภูมิด้านล่าง ความผันผวนที่สูงขึ้นทำให้ออปชันมีค่ามากขึ้นเนื่องจากมีโอกาสสูงที่จะ 'อยู่ในเงิน' คำตอบของฉันคือการทำให้ง่ายขึ้นตามคำขอของคุณ