 ขอคำแนะนำเกี่ยวกับตัวเลือกเครื่องมือทดสอบย้อนกลับ
ดังที่ JoeTaxpayer กล่าว มีอะไรมากมายที่คุณสามารถทำได้ด้วยราคาหุ้น สำรวจสักนิด: ราคาหุ้นเป็นส่วนผสมของอารมณ์ตลาดและปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ตัวเลือกเป็นเพียงเลเยอร์ที่อยู่ด้านบน ด้วยเหตุนี้ ออปชั่นส่วนใหญ่เป็นสูตรสำเร็จ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณจึงประสบปัญหาในการค้นหาข้อมูลออปชั่นที่ผ่านมา มันไม่ได้ "น่าสนใจ" ในทางเทคนิค "ส่วนใหญ่" เนื่องจากมีปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับสมมติฐานที่สูตร Black-Scholes สร้างขึ้น มันค่อนข้างดี และที่สำคัญ ตลาดพึ่งพามันในการกำหนดราคาออปชั่นที่ยุติธรรม ราคาออปชั่นถูกกำหนดโดย: ความสัมพันธ์ของราคาหุ้นที่จะหยุด ทั้งระยะทางและ "เงินตรา". หมดเวลา. เงินปันผล เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลลดมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท โอกาสของการจ่ายเงินปันผลในช่วงอายุของตัวเลือกการโทรจะกดดันราคาของตัวเลือก เนื่องจากสิ่งอื่นที่เท่าเทียมกัน หากไม่มีการชำระเงิน หุ้นจึงมีแนวโน้มที่จะลงเอยด้วย เงิน. ย้อนกลับตรรกะสำหรับการใส่ ความผันผวน อัตราดอกเบี้ย. แต่เอฟเฟ็กต์นี้มีขนาดเล็กมาก ดังนั้นอย่าเพิกเฉยได้ #4 ความผันผวนคือเรื่องใหญ่ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่รู้จักกัน นั่นเป็นเหตุผลที่การซื้อขายออปชั่นมักถูกพิจารณาว่าเป็น "การซื้อขายที่มีความผันผวน" มีหลายวิธีในการถลกหนังแมวตัวนี้ แต่ผลที่ได้คือการใช้ค่าอ้างอิงในอดีตสำหรับราคาหุ้นและการจ่ายเงินปันผล และถ้าคุณต้องการ อัตราดอกเบี้ย คุณสามารถกำหนดได้อย่างใกล้ชิดว่าราคาของออปชันจะเป็นอย่างไร ได้รับ "ใกล้เคียงมาก" ขึ้นอยู่กับสมมติฐานความผันผวนของคุณ คุณสามารถคำนวณความผันผวนในอดีตในขณะนั้นสำหรับแต่ละช่วงเวลาได้ โดยการหาค่าการแกว่งตัวของราคาเฉลี่ย (ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง) สำหรับปีที่ผ่านมา (ปีก่อนวันที่ดังกล่าว ดังนั้นคุณควรทำทุกวัน ก้าวไปข้างหน้า) อ่านข้อมูลนี้และลองใช้แนวทางความผันผวนต่างๆ และดูว่าผลลัพธ์ของคุณอยู่ในช่วงที่เหมาะสมหรือไม่ สูตร Black-Scholes มีสเปรดชีตฟรีที่ดาวน์โหลดได้จาก http://optiontradingtips.com คุณอาจพบว่ามีประโยชน์ในการคว้าแนวคิดมาเขียนโค้ดด้วยตัวเอง มันเป็น VBA แต่คุณสามารถใช้ข้อมูลนั้นเพื่อแปลเป็นภาษาที่คุณเลือกได้อย่างแน่นอน หรือหากคุณต้องการอ่าน Perl CPAN ก็มีโมดูลที่ดีพร้อมแหล่งที่มาทั้งหมดแน่นอน ฉันพบว่าวิธีนี้ง่ายกว่าการอ่านสูตรแคลคูลัส แต่ฉันเป็นนักพัฒนาที่ดีกว่านักคณิตศาสตร์ :)