 ขอคำแนะนำเกี่ยวกับตัวเลือกเครื่องมือทดสอบย้อนกลับ
จากประสบการณ์ของฉันกับ OpenQuant ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายอัตโนมัติ (และดังนั้นจึงสามารถใช้สำหรับการทดสอบย้อนหลังกลยุทธ์ส่วนบุคคลของคุณได้อย่างง่ายดาย) ฉันสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอาจมองหาในแพลตฟอร์มดังกล่าว OpenQuant เป็นสภาพแวดล้อมการเขียนโค้ด ซึ่งจะอ่านฟีดข้อมูลจากแหล่งต่างๆ (เพิ่มเติมในประเด็นที่สอง) และรันโค้ดสำหรับกลยุทธ์ของคุณจากข้อมูลนั้นและให้ผลลัพธ์แก่คุณ ข้อมูลสามารถนำเข้าได้จากฟีดข้อมูลสดหรือจากข้อมูลย้อนหลัง ไม่ว่าจะผ่าน API จำนวนมาก, CSV/Excel ฯลฯ คุณสามารถเขียนกลยุทธ์ของคุณเองโดยใช้ไลบรารี C# แบบกำหนดเองที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ ซึ่งช่วยให้คุณไม่ต้องนำโค้ดของคุณเองไปใช้ สำหรับตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ฟังก์ชันพื้นฐานทางสถิติ ฯลฯ การรับข้อมูลเป็นอีกประเด็นหนึ่ง คุณสามารถใช้กลยุทธ์ของ joe และคำนวณราคาออปชันได้ด้วยตัวเอง แม้ว่าคุณจะต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อทำเช่นนี้เพื่อทดสอบกลยุทธ์ อย่างไรก็ตาม ไม่มีอะไรทดแทนการทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลังกับข้อมูลจริงได้ ตลาดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และขึ้นอยู่กับว่าคุณสนใจที่จะทดสอบกลยุทธ์ของคุณย้อนหลังไปไกลแค่ไหน คุณอาจประสบปัญหา เหตุผลที่ไม่มีสิ่งทดแทนการใช้ข้อมูลจริงคือการพยายามทำซ้ำข้อมูลอาจล้มเหลวในบางสถานการณ์ และคุณต้องการวิธีการตรวจสอบว่าข้อมูลที่คุณกำลังสร้างนั้นถูกต้องและเป็นจริง การคำนวณค่าสองสามค่า เปรียบเทียบกับค่าจริง และการปรับเทียบตามลำดับเป็นความคิดที่ดี แต่คุณต้องตัดสินใจด้วยตัวเองว่าต้องการตรวจสอบกี่รายการ ยิ่งมากยิ่งดี แต่อาจไม่เพียงพอที่จะทดสอบกลยุทธ์ของคุณตามความเป็นจริง ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เกรงว่าคุณจะตีความโพสต์ของฉันว่าเป็นปลั๊กที่ไร้ยางอายสำหรับแพลตฟอร์ม OpenQuant ฉันจะระบุว่าฉันพบว่าอินเทอร์เฟซแย่มาก (มันดูคลุมเครือเหมือน Office 2000 แต่ช้าไปสิบปี) และเอกสารประกอบไม่สมบูรณ์ ฉันใช้ซอฟต์แวร์ครั้งล่าสุดในปี 2010 ดังนั้นซอฟต์แวร์อาจดีขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ระยะทางของคุณอาจแตกต่างกันไป ฉันใช้มันเป็นตัวอย่างเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอาจมองหาในแพลตฟอร์ม backtesting เมื่อคุณเริ่มซื้อขายจริง ๆ แพลตฟอร์มอื่นน่าจะเป็นไปตามลำดับ ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว มันตอบสนองค่อนข้างเร็วและช่วงการเรียนรู้ไม่สูงชันเกินไป แพลตฟอร์มไม่ได้แพงเกินไปในเวลานั้น (ประมาณ 700 ดอลลาร์สำหรับใบอนุญาตที่ไม่มีฟีดข้อมูล ฉันคิดว่า) แต่ฉันมีความสุขที่ค่าใช้จ่ายไม่ได้ออกมาจากกระเป๋าของฉัน มันมีแต่จะแพงขึ้นเรื่อยๆ และฉันก็ไม่แน่ใจว่าจะคุ้มไหม