 เลียนแบบ 'คร่อมยาว' โดยไม่ต้องซื้อหรือขายออปชั่น?
Long straddle โดยใช้ equity จะคล้ายกับการซื้อ ETF ที่มีเลเวอเรจสามเท่าและ ETF ที่มีเลเวอเรจสามเท่าผกผัน เนื่องจากด้านหนึ่งจะเข้าใกล้ศูนย์ในขณะที่อีกด้านในทางทฤษฎีสามารถเพิ่มเป็นอนันต์ได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ ก่อนที่การสลายตัวของเวลาจะมาถึง เหตุผลที่การเปรียบเทียบของคุณล้มเหลวเป็นเพราะเดลต้าคือ 1.0 ทั้งสองด้านของการเทรดของคุณ ที่ money option ความต้องการที่จำเป็นสำหรับ straddle มีค่า delta 0.5 มีกลยุทธ์ option ที่ใช้ในการ money call และทำให้ delta เข้าใกล้ 1.0 เพื่อสร้าง money strangle ฉันไม่แน่ใจว่ากลยุทธ์นี้คล้ายกับกลยุทธ์ของคุณหรือไม่ กลยุทธ์ตัวเลือกแบบอะนาล็อกจะดีกว่าของคุณ เนื่องจากจะไม่แบ่งปันศักยภาพในการเรียกเงินประกัน