 มองหาเครื่องมือวิจัยเพื่อเชื่อมโยงและประเมินผลตอบแทนทางประวัติศาสตร์เชิงทฤษฎี
ที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพมีเครื่องมือที่จะใช้คำอธิบายทั่วไปของพอร์ตโฟลิโอและเรียกใช้การจำลองแบบมอนติคาร์โลตามพฤติกรรมในอดีตของตลาดหุ้น หลังจากการจำลองผ่านไปประมาณ 100 ครั้ง พวกเขาสามารถให้คำชี้แจงทางสถิติเกี่ยวกับผลตอบแทนที่น่าจะเป็น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์นั้น และความเชื่อมั่นในตัวเลขเหล่านี้ โปรดทราบว่าพวกเขาไม่ได้ใช้ข้อมูลย้อนหลังหรือหุ้นรายตัวเท่านั้น ไม่มีทางที่จะรับประกันได้ว่าอุบัติเหตุในอดีตเดียวกันจะเกิดขึ้นซึ่งทำให้บริษัทหนึ่งประสบความสำเร็จมากกว่าอีกบริษัทหนึ่ง หรือจะเป็นเช่นนั้นอีก "ประสิทธิภาพในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต"... แต่แนวโน้มและรูปแบบทั่วไปสามารถจำลองแบบคร่าว ๆ ได้ ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับพวกเราที่ซื้อกองทุนดัชนี แต่ไม่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการเล่นในระดับรายละเอียดที่มากขึ้นโดยหวังว่าจะทำได้ดีขึ้น แต่นั่นคือประเด็น การจะเอาชนะอัตราผลตอบแทนของตลาดด้วยความเชื่อมั่นทางสถิติแบบเดียวกันนั้นต้องใช้เวลาทำงานมากขึ้น