 อะไรคือทฤษฎีเบื้องหลังการคำนวณความเสี่ยงของ Rick Van Ness ในวิดีโอเกี่ยวกับการกระจายความเสี่ยง
เขากำลังคำนวณความแปรปรวนของพอร์ตโฟลิโอ สูตรทั่วไปสำหรับความแปรปรวนของพอร์ตโฟลิโอที่ประกอบด้วยหลักทรัพย์สองตัวมีลักษณะดังนี้ โดยที่ w_a และ w_b คือน้ำหนักของหุ้นแต่ละตัวในพอร์ตโฟลิโอ และ sigmas แสดงถึงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน/ความเสี่ยงของสินทรัพย์หรือพอร์ตโฟลิโอแต่ละรายการ ในกรณีของความสัมพันธ์เชิงบวกหรือเชิงลบที่สมบูรณ์แบบ การใช้พีชคณิตกับสูตรที่เกี่ยวข้องกับความแปรปรวนร่วมกับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rho ตัวอักษรกรีกที่ดูเหมือน "p"): บอกเราว่าความแปรปรวนร่วมที่เราต้องการในสูตรดั้งเดิมนั้นเป็นเพียง ผลคูณของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (-1 ในกรณีนี้) การรวมผลลัพธ์นั้นเข้ากับสูตรดั้งเดิมของเราจะได้การคำนวณนี้: ในทางเทคนิคแล้ว เราได้คำนวณความแปรปรวนของพอร์ตโฟลิโอแล้ว ไม่ใช่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน/ความเสี่ยง แต่เนื่องจากรากที่สองของ 0 ยังคงเป็น 0 นั่นจึงไม่สำคัญ บทความ Wikipedia เกี่ยวกับ Modern Portfolio Theory มีส่วนที่อธิบายวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่ฉันใช้ด้านบน อย่างไรก็ตาม บทความทั้งหมดควรค่าแก่การอ่าน