 การซื้อขายอัลกอริทึมใน linux โดยใช้ python
ตัวเลือกสองสามอย่างที่ฉันรู้: โบรกเกอร์เชิงโต้ตอบเสนอโหมด "การซื้อขายกระดาษ" ให้กับผู้ถือบัญชี ซึ่งช่วยให้คุณเริ่มต้นด้วยกองเงินปลอมและวางการซื้อขายจำลองเพื่อทดสอบแนวคิดการซื้อขาย พวกเขายังมี API ที่ให้คุณเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของพวกเขาทางโปรแกรมเพื่อดึงใบเสนอราคา ออกใบสั่งซื้อ และอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ตามที่คุณระบุไว้ มันไม่ฟรี; คุณต้องมีบัญชีนายหน้าที่ได้รับทุนเพื่อให้มีสิทธิ์เข้าถึงแพลตฟอร์มของพวกเขา เพื่อรักษาบัญชีไว้ มีขั้นต่ำสำหรับทุนที่จำเป็นและกิจกรรมรายเดือน (วัดเป็นดอลลาร์ที่คุณจ่ายเป็นค่าคอมมิชชั่น) ดังนั้นคุณจะไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มของพวกเขาได้หากไม่มีสกินในเกมในปริมาณที่เหมาะสม API ดั้งเดิมของ IB นั้นใช้ Java; IbPy เป็น wrapper ที่ไม่เป็นทางการที่ทำให้อินเทอร์เฟซพร้อมใช้งานใน Python ฉันไม่ได้ใช้ IB เลย แต่ฉันได้ยินสิ่งดีๆ เกี่ยวกับ API ของพวกเขาและการเข้าถึงผ่าน IbPy แก้ไข: ตอนนี้ IB รองรับ Python แบบเนทีฟผ่าน API ที่เผยแพร่ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้ IbPy อีกต่อไป เว้นแต่คุณต้องการใช้ Python 2.x API ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการใช้ Python 3 นอกจากนี้ TD Ameritrade ยังเสนอ API ที่ลูกค้านายหน้าใช้ได้อีกด้วย พวกเขาไม่มีโหมด "การซื้อขายกระดาษ" ดังนั้นคุณจะต้อง "ดำเนินการ" ธุรกรรมตามราคาเสนอ ณ เวลาการซื้อขายที่สอดคล้องกัน จากนั้นติดตามประวัติบัญชีจำลองของคุณด้วยตัวคุณเอง API รองรับการดึงข้อมูลราคา ประวัติราคา และการดำเนินการซื้อขาย รวมถึงฟังก์ชันอื่นๆ TDA อาจน่าสนใจกว่า IB หากคุณกำลังมองหาลิงค์ต้นทุนต่ำในข้อมูลตลาด เนื่องจากฉันเชื่อว่าระดับทุนขั้นต่ำของพวกเขานั้นต่ำกว่า ในการเข้าถึง คุณจะต้องลงทะเบียนสำหรับบัญชีนักพัฒนา API ซึ่งฉันเชื่อว่าต้องมี NDA ฉันไม่เชื่อว่ามีการใช้ Python อย่างเป็นทางการของ API แต่ถ้าคุณเป็นนักเขียน Python ที่มีความสามารถ คุณไม่ควรมีปัญหาในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เฟซที่เผยแพร่ คำเตือนบางประการ: เช่นเดียวกับการทำ backtesting กลยุทธ์ใดๆ คุณจะต้องมองโลกในแง่ร้ายเมื่อทำเช่นนั้น ดังนั้นการมองโลกในแง่ดีของคุณไม่ได้ทำให้การเทรดของคุณดูประสบความสำเร็จมากกว่าที่เป็นจริงในโลกแห่งความเป็นจริง อย่างน้อยที่สุด คุณจะต้องแน่ใจว่าการจำลองของคุณทำธุรกรรมในราคา Bid/Ask ที่โพสต์ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นราคาของการซื้อขายล่าสุด ตลอดจนค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย รูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะคำนึงถึงความลึกของสมุดคำสั่ง (หรือที่เรียกว่าราคาระดับ 2) ซึ่งอาจทำให้เกิดการคลาดเคลื่อนเพิ่มเติมในราคาที่คุณซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของคุณ รูปแบบที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจะคำนึงถึงเวลาแฝงที่เป็นไปได้ของการดำเนินการซื้อขาย โดยพิจารณาจากราคาทั้งหมดในช่วงเวลาหนึ่งที่ครอบคลุมเวลาแฝงสูงสุดที่คาดไว้ และจำลองการซื้อขายในราคาที่แย่ที่สุด