 ฉันจะคำนวณความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ของราคาหุ้นได้อย่างไร และ/หรือ ROI (ผลตอบแทนจากการลงทุน) ของหุ้น?
ใช้สูตร Black-Scholes หากคุณทราบราคาปัจจุบัน ราคาใช้สิทธิ์ของออปชัน เวลาจนกว่าจะหมดอายุ และอัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยง การรู้ราคาตลาดของออปชันจะบอกคุณได้ว่าค่าประมาณของตลาดเกี่ยวกับความผันผวนเป็นอย่างไร สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับสมมติฐานบางประการ เช่น Gaussian Random Walk แต่สิ่งเหล่านี้เป็นสมมติฐานที่สมเหตุสมผลสำหรับหุ้นส่วนใหญ่ คุณยังสามารถรับรายการราคาหุ้นในอดีต ใส่ไว้ใน Excel และขอให้ Excel คำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วย stdev.s() แต่นั่นจะทำให้คุณทราบค่าความผันผวนในอดีต การประมาณการความผันผวนในอนาคตของตลาดมีความเกี่ยวข้องมากกว่า