Marc Nerlove
# Marc Nerlove

Marc Leon Nerlove (Chicago, 12 ottobre 1933) è un economista e statistico statunitense specialista dei metodi econometrici delle serie temporali e dei dati panel.

Le sue pubblicazioni le più conosciute sono gli studi sui ritardi nelle aspettative adattive, le ricerche sui metodi moderni delle serie temporali e dei dati panel e l'analisi del settore agricolo.

Le sue stime delle funzioni di produzione utilizzano per la prima volta la teoria della dualità. Nerlove ha pure sviluppato insieme a Pietro Balestra una tecnica econometrica sovente utilizzata nel caso di dati temporali e trasversali combinati. Lo stimatore dei minimi quadrati generalizzati proposto per questi modelli a errori composti è chiamato metodo Balestra-Nerlove.

## Biografia

Nerlove è nato il 12 ottobre 1933 a Chicago, Illinois (Stati Uniti d'America). Dal 1949 al 1952, studia all'Università di Chicago. Si trasferisce in seguito all'Università Johns Hopkins dove ottiene un Ph.D con una ricerca sull'offerta dei prodotti agricoli.

Dopo un anno all'Università del Minnesota, Nerlove insegna alle università Stanford (1960-1965), Yale (1965-1969), di Chicago (1969-1974), Northwestern (1974-1982), di Pennsylvania (1982-1993) e del Maryland.

Nerlove è stato presidente della Società d'econometria nel 1981. È membro de l'American Academy of Arts and Sciences e dell'Accademia nazionale delle scienze. Ha ottenuto la Medaglia John Bates Clark ed è Distinguished Fellow dell'American Economic Association.

## Onorificenze

* Medaglia John Bates Clark 1969
* Dottore honoris causa dell'Università di Mannheim
* Dottore honoris causa de l'Università di Ginevra

## Principali pubblicazioni

* " Adaptive Expectations and Cobweb Phenomena", Quarterly Journal of Economics, 1958, p. 227-240
* The Dynamics of Supply: Estimation of Farmers' Response to Price, Baltimore, 1958
* "Spectral Analysis of Seasonal Adjustment Procedures", Econometrica, 1964, p. 241-286
* "Spectral Comparisons of Two Seasonal Adjustment Procedures," Journal of the American Statistical Association, 1965, p. 442-491
* Estimation and Identification of Cobb-Douglas Production Functions, Chicago, 1965
* "Pooling Cross-Section and Time-Series Data in the Estimation of a Dynamic Model: The Demand for Natural Gas", Econometrica, 1966, p. 585-612 (con P. Balestra)
* "Experimental Evidence on the Estimation of Dynamic Economic Relations from a Time-Series of Cross Sections", Economic Studies Quarterly, 1967, p. 42-74
* "Further Evidence on the Estimation of Dynamic Economic Relations from a Time Series of Cross-Sections", Econometrica, 1971, p. 359-382
* "Lags in Economic Behavior", Econometrica, 1972, p. 221-251
* Analysis of Economic Time Series: A Synthesis, New York, 1979 (con D.M. Grether e J.L. Carvalho)
* "On the Formation of Price Expectations: An Analysis of Business Test Data by Log-Linear Probability Models", European Economic Review, 1981, p. 103-138 (con H. Koenig e G. Oudiz)
* "Expectations, Plans and Realizations in Theory and Practice," Econometrica, 1983, p. 1251-1279
* Household and Economy: Welfare Economics of Endogenous Fertility, New York, 1987 (con A. Razin e E. Sadka)
* Essays on Panel Data Econometrics, New York, 2002
