Teorema di Cochran
# Teorema di Cochran

Il teorema di Cochran è usato in statistica nell'ambito dell'analisi della varianza.

Siano $U_1,$ ..., $U_n$ variabili casuali gaussiane standardizzate e statisticamente indipendenti e valga l'identità

    $\sum _{i=1}^{n}U_{i}^{2}=Q_{1}+\cdots +Q_{k}$

e sia

    $r_{i}+\cdots +r_{k}=n$

dove $r_i$ è il rango di $Q_i,$

allora il teorema di Cochran afferma che i $Q_i$ sono indipendenti e sono distribuiti come delle variabili casuali chi quadrato con $r_i$ gradi di libertà.

Il teorema di Cochran è legato al teorema di Fisher.

