{"word_count": 205, "character_count": 1677}
Ce semestre, je vais donner le cours de Séries Temporelles du Master Statistique &#38; Économétrie. Le plan de cours sera, en grosConcepts généraux, définition, stationnarité, processus Gaussien, propriété de MarkovOpérateurs RetardsNotions de lissage exponentielModèles Linéaires Stationnaires univariés AR et MAModèles Linéaires Non-Stationnaires univariées, ARIMA et racines unitésModèles Linéaires Multivariées, VAR et co-intégrationModèles Linéaires univariés saisonniersModèles Non-Linéaires, ARCH et GARCHParmi les références utiles:Brockwell &#38; Davis Introduction to Time Series and ForecastingBrockwell &#38; Davis Time Series: Theory and MethodsCharpentier Séries TemporellesCoglan Using R for Time Series AnalysisCryer &#38; Chan Time Series Analysis: With Applications in RGhysels &#38; Osborn Econometric Analysis of Seasonal Time Series Hyndman, Koehler, Ord &#38; Snyder Forecasting with Exponential SmoothingLütkepohl New Introduction to Multiple Time Series AnalysisShumway &#38; Stoffer  Time Series Analysis and Its Applications: With R ExamplesTsay Multivariate Time Series Analysis with R and Financial ApplicationsZivot &#38; Wang Modelling Financial Time Series with S+Je peux aussi renvoyer vers le Task Views, de R dédié aux Séries temporelles, afin 'avoir des compléments d'informations sur les packages de R. Je mettrais d'ailleurs en ligne des billets au fur et à mesure. Je mets aussi en ligne quelques séries d'exercices. Pour les premières données avec lesquelles on jouera un peu,&#62; autoroute=read.table("http://freakonometrics.blog.free.fr/public/data/autoroute.csv",header=TRUE,sep=";")(données de fréquentation d'autoroutes, en France).