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Formation CARITAT, mesurer les risques extrêmes en assurance (flyer) Introduction : mesurer les grands risques 9 :00 - 12 :30, A. Charpentier (slides)Modèles probabilistes pour les extrêmes et estimationMesures de downside-risques, VaR, TVaR et mesures spectrales ... un peu de RQuelques compléments sur la TVaR 14 :00 - 15 :30, F. Planchet (http://www.ressources-actuarielles.net/)Proprietes de la TVaRMise en oeuvre pratique, sous RApplication(s) en reassuranceSCR, estimation et robustesse 16 :00 - 17 :30, P. TherondSolvency Capital Requirement : estimationSolvency Capital Requirement : robsutesseMise en oeuvre dans une optique Solvency II