{"word_count": 1116, "character_count": 7272}
Pour comprendre la notion de puissance dans un test statistique, reprenons Statistical power analysis for the behavioral sciences de Jacob Cohen. Comme il le rappelle Fisher (dans The Design of Experiments) ne souhaite pas "prouver" qu'une hypothèse (appelée H_0) est valide, mais il espère, en réalité, rejeter l'hypothèse en question (c'est ce que rappellent d'ailleurs Hubbard et Bayarri en 2003). Autrement dit, supposons que l'on cherche à faire un test médical, et à détecter si une personne est malade (ou pas). Si une personne est généralement malade dès lors qu'un taux de quelque chose est faible (noté ), on va chercher à tester . Dans un test statistique, on espère rejeter l'hypothèse nulle .The power of a statistical test of a null hypothesis is the probability that it will lead to the rejection of the null hypothesis.C'est (presque) la seule chose à retenir de cette section sur le test, le reste étant essentiellement du calcul. De manière générale, on fait un test de contre où  est un ensemble de paramètres d'intérêt. Bon, pour commencer, on va supposer que  est un paramètre uni-dimensionnel (ça permet de faire des dessins, et des exemples simples, mais après l'idée est la même). Par exemple, faisons un test de moyenne, du genre contre Ou plus simple pour commencer, contre (on fait, on verra qu'on va toujours de ramener à ce dernier cas... en gros, c'est le seul cas qu'on sait traiter). Et pour simplifier davantage, on va supposer que les observations sont Gaussiennes, de variance connue (que l'on peut fixer à 1, éventuellement). Bon, techniquement, ne pas connaître la variance ne change rien à la méthodologie. La seule chose est que la statistique de test ne suit plus une loi normale, mais une de Student à  degrés de liberté. Bref, c'est un détail pour comprendre ce qu'on cherche à faire ici.On a ici un test de deux hypothèses simples. Dans ce cas, on a le premier théorème de Neyman-Pearson, qui nous dit que pour un degré de significativité donné , on peut construire un test de puissance maximale avec une région critique de la formeBref, la région de rejet peut s'exprimer en fonction de la moyenne de nos observations, , car le rapport de vraisemblance est une fonction croissante de la moyenne (on en reparlera bientôt...). Revenons un instant sur les deux quantités importantes dont on vient de parler : le niveau de significativité, et la puissance (on les avait défini en cours, en introduction aux tests statistiques). Le niveau de significativité est la probabilité de rejeter à tort l'hypothèse.Dans le cas où on a deux hypothèses simples, et que , on aura tendance à rejeter  si la moyenne est trop faible. La région de rejet est alors de la forme . On en reparlera un peu, mais le signe de  interviendra régulièrement, et aura la facheuse tendance à inverser le sens de nos inégalités. Bon, reste à comprendre ce que signifie ce conditionnement par . Car si ça ne pose pas de soucis pour une hypothèse simple, pour une hypothèse composite, c'est plus tordu... mais on en reparlera...Aussi, dans notre cas, on doit explicitersoitalorsi.e.Notons d'ailleurs que c est fonction de la moyenne sous  la taille de l'échantillon le seuil de significativitéMais le seuil ne dépend pas de l'hypothèse alternative, par exemple.On détermine c à partir du niveau de significativité . Aussi, en pratique, on calcule , et le seuil. Si , on va rejeter .Si  est vraie, on risque de se tromper avec probabilité  (c'est le risque de première espèce).Maintenant, si  était vraie ? Car pour le moment, on n'a jamais parlé de cette hypothèse alternative. La puissance est la probabilité de rejeter - avec raison - l'hypothèse . On la note  (où  est la probabilité de commettre une erreur de seconde espèce).Pour conditionner par , là encore, on peut le faire dans le cas d'une hypothèse simple, à savoir . Sinon, on va conditionner par toutes les valeurs possibles, et tracer une fonction puissance.On va introduire une notion appelée taille d'effet, qui est l'idée intuitive, ou a priori, que l'on se fait sur la distance entre la moyenne sous  et la vraie moyenne . Dans le cas de test entre hypothèses simples, j'avais dit au début du billet qu'on cherche à rejeter . On pose alors , donc  est justement censé refléter l'idée qu'on se fait de .  On pose alorsousi on a deux hypothèses simples. La puissance est alors (je reviens sur notre comparaison entre deux moyennes)(où classiquement ). On peut faire le calcul à la main (sous R, quoi): si on a 10 observations, que l'on veut faire un test avec un écart de 1 entre les moyennes sous les deux hypothèses et l'on utilise un seuil de significativité de 5%,&#62; a=0.05&#62; d=-1&#62; n=10la puissance est alors&#62; pnorm(qnorm(a)-d*sqrt(10))[1] 0.9354202mais on peut aussi utiliser une fonction de R&#62; library(pwr)&#62; pwr.norm.test(sig.level=a,d,n,+ alternative="less")     Mean power calculation for normal distribution with known variance               d = -1              n = 10      sig.level = 0.05          power = 0.9354202    alternative = lessOn peut aussi faire un joli dessin,&#62; d=(seq(minf,msup,length=256)-m0)/sigma&#62; plot(seq(minf,msup,length=256),+ pwr.norm.test(sig.level=a,d,n,alternative=+ "less")$power,type="l",col="red",lwd=2)Il n'est pas rare que l'on souhaite une puissance au moins égale à 80%. Comme on le voit sur le dessin, cela signifie qu'il faut avoir une moyenne différence entre les moyennes d'au plus -0.75.  On peut inverser la lecture en prenant&#62; d=(seq(minf,msup,length=256)-m0)/sigma&#62; plot(seq(minf,msup,length=256),+ pwr.norm.test(sig.level=a,d,n,alternative=+ "greater")$power,type="l",col="red",lwd=2)Ce qui est intéressant, c'est que si d est trop faible, on peut utiliser un autre paramètre pour augmenter la puissance du test : la taille de l'échantillon. On avait vu queaussi, il faut avoirLà encore, on peut utiliser la fonction de R pour visualiser l'impact de la taille de l'échantillon sur la puissance (par exemple en passant de 10 à 25 observations)&#62; lines(seq(minf,msup,length=256),+ pwr.norm.test(sig.level=a,d,25,alternative=+ "greater")$power,type="l",col="blue",lwd=2)&#160;On peut considérer un autre test, avec une hypothèse bilatéral, par exemple, où  est de la forme .&#62; plot(seq(minf,msup,length=256),+ pwr.norm.test(sig.level=a,d,10,alternative=+ "two.sided")$power,type="l",col="red",lwd=2)qui est assez intuitif quand on y pense : si la distance entre les deux moyennes est faible (différence proche de 0), le test n'est pas très puissance, et on risque de commettre beaucoup d'erreurs de seconde espèce, pour maintenant un bon niveau pour le taux d'erreur de première espèce (ici 5%).  En effet, si on accepte un plus fort taux d'erreur de première espèce (par exemple 20%), on augmente la puissance du test (en baisse le taux d'erreur de second espèce),&#62; lines(seq(minf,msup,length=256),+ pwr.norm.test(sig.level=.2,d,10,alternative=+ "two.sided")$power,type="l",col="blue",lwd=2)On rejoint le point que je faisais il y a quelques semaines sur les tests : il y a une balance entre les erreurs de deux types. On ne peut pas gagner sur les deux tableaux !Mercredi on fera un peu plus d'exercices, et on abordera les tests composites (je mettrais alors un billet en ligne, si j'ai le temps...)