Prueba de resistencia bancaria
# Prueba de resistencia bancaria

Una prueba de resistencia bancaria (bank stress test) representa una técnica de simulación cuyo objetivo es determinar la capacidad de estabilidad de una entidad o del sistema bancario. Para ello, se someten tanto las carteras de activos como de pasivos de las entidades financieras a diferentes situaciones para conocer sus posibles reacciones.

## Pruebas de resistencia bancaria de la Unión Europea

Las pruebas de resistencia bancaria (bank stress test) de la Unión Europea se ha llevado a cabo por el Comité de supervisores bancarios europeos cada año desde 2009. La segunda instancia se realizó en julio de 2010. La tercera se llevó a cabo con los resultados publicados en julio de 2011. El Consejo de la Unión Europea (en su configuración ECOFIN) ordenó al Comité que los realizara, a raíz de la crisis financiera mundial que comenzó en 2007.

Un ejemplo de pruebas de resistencia bancaria fue encomendado por el gobierno de España en junio de 2012 a varias empresas consultoras, entre ellas la estadounidense Oliver Wyman y la hermana Roland Berger. Entre ambas según sus informes se llegó a la conclusión, analizando dos escenarios, uno normal y otro adverso que el sistema de la banca de España, podría necesitar entre 16.000 a 62.000 millones de euros para afrontar las posibles pérdidas producto de la crisis financiera e hipotecaria de España y Europa.

## Resultados de 2011

Los resultados de los ejercicios de 2011 se publicaron el 15 de julio. Ocho de los 90 bancos no pasaron la prueba - cinco en España, dos en Grecia y uno en Austria. España también es uno de los países líderes en la lista de bancos aprobados (20), porque puso en prueba casi todo su sector financiero (95 %, frente a una media de alrededor del 60 % en otros países).

La prueba es controvertida, ya que España y Alemania se han quejado de las pruebas de resistencia excluyen las provisiones dinámicas reconocidas por los reguladores locales. De hecho, un banco alemán, no pasó la prueba pero se negaron a publicar sus datos y por lo tanto no está incluido en la lista oficial.

## Resumen de los resultados de 2010 por banco

| Banco | Estado miembro | Capital Tier 1/MEUR | Valores/MEUR | Ratio Tier 1/% | Referencia/% | Adverso/% | Choque/% | Necesidad de capital adicional/MEUR |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erste Group Bank AG | Austria | 11486 | 125486 | 9.2 | 10.4 | 8.1 | 8.0 | |
| KBC Bank | Bélgica | 13440 | 123225 | 10.9 | 12.2 | 9.79 | 9.4 | |
| Dexia | Bélgica | 17573 | 143170 | 12.3 | 13.4 | 11.2 | 10.9 | |
| Marfin Popular Bank Public Co Ltd | Chipre | 2411 | 25622 | 9.4 | 10.0 | 8.5 | 7.1 | |
| Bank of Cyprus Public Co Ltd | Chipre | 2533 | 24065 | 10.5 | 10.9 | 9.4 | 8.0 | |
| Danske Bank | Dinamarca | 15874 | 135510 | 11.7 | 11.7 | 10.8 | 10.0 | |
| Jyske Bank | Dinamarca | 1817 | 13494 | 13.5 | 14.1 | 12.8 | 12.5 | |
| Sydbank | Dinamarca | 1374 | 10470 | 13.1 | 14.8 | 13.4 | 13.2 | |
| OP-Pohjola Group | Finlandia | 5227 | 41480 | 12.6 | 13.4 | 12.5 | 12.3 | |
| BNP Paribas | Francia | 62910 | 620714 | 12.6 | 13.4 | 12.5 | 12.3 | |
| Crédit Agricole | Francia | 52405 | 538903 | 9.7 | 10.6 | 9.2 | 9.0 | |
| BPCE | Francia | 37574 | 411135 | 9.1 | 10.2 | 8.7 | 8.5 | |
| Société Générale | Francia | 34693 | 324080 | 10.7 | 11.9 | 10.2 | 10.0 | |
| Deutsche Bank AG | Alemania | 34406 | 273477 | 12.6 | 13.2 | 10.3 | 9.7 | |
| Commerzbank AG | Alemania | 29521 | 280133 | 10.5 | 10.5 | 9.3 | 9.1 | |
| Hypo Real Estate Holdings AG | Alemania | 7613 | 80966 | 9.4 | 7.8 | 5.3 | 4.7 | 1245 |
| Landesbank Baden-Württemberg | Alemania | 13914 | 142525 | 9.8 | 9.8 | 8.4 | 8.1 | |
| Bayerische Landesbank | Alemania | 14788 | 135787 | 10.9 | 11.9 | 9.1 | 8.8 | |
| DZ Bank AG (Deutsche Zentralgenossenschaftbank) | Alemania | 9408 | 95024 | 9.9 | 10.4 | 9.2 | 8.7 | |
| Norddeutsche Landesbank GZ | Alemania | 6931 | 92576 | 7.5 | 8.0 | 6.4 | 6.2 | |
| Deutsche Postbank AG | Alemania | 4906 | 68701 | 7.1 | 7.9 | 6.7 | 6.6 | |
| WestLB AG | Alemania | 5148 | 35651 | 14.4 | 12.4 | 8.9 | 7.1 | |
| HSH Nordbank AG | Alemania | 7491 | 71391 | 10.5 | 14.9 | 9.9 | 9.7 | |
| Landesbank Hessen-Thüringen GZ | Alemania | 5416 | 61272 | 8.8 | 8.9 | 7.9 | 7.3 | |
| Landesbank Berlin AG | Alemania | 5642 | 42363 | 13.3 | 12.8 | 11.3 | 11.2 | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | Alemania | 2821 | 28815 | 9.8 | 11.1 | 9.5 | 8.4 | |
| WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank | Alemania | 1833 | 18981 | 9.7 | 10.8 | 9.5 | 9.1 | |
| National Bank of Greece | Grecia | 7590 | 67407 | 11.3 | 11.7 | 9.6 | 7.40 | |
| EFG Eurobank Ergasias, S.A. | Grecia | 5349 | 47827 | 11.2 | 11.7 | 10.2 | 8.17 | |
| Alpha Bank | Grecia | 5920 | 51084 | 11.6 | 12.3 | 10.9 | 8.22 | |
| Piraeus Bank Group | Grecia | 3401 | 37394 | 9.1 | 10.9 | 8.3 | 6.0 | |
| Agricultural Bank of Greece S.A. (ATEbank) | Grecia | 1263 | 15100 | 8.4 | 10.7 | 8.9 | 4.36 | 242.6 |
| TT Hellenic Postbank S.A. | Grecia | 1286 | 7525 | 17.1 | 17.0 | 15.0 | 10.1 | |
| OTP Bank NYRT. | Hungría | 3521 | 25463 | 13.8 | 18.0 | 16.8 | 16.2 | |
| FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő RT. | Hungría | 122 | 1428 | 8.6 | 14.1 | 10.8 | 10.6 | |
| Bank of Ireland | Irlanda | 9575 | 104639 | 9.2 | 9.0 | 7.6 | 7.1 | |
| Allied Irish Banks | Irlanda | 8542 | 121605 | 7.0 | 9.5 | 7.2 | 6.5 | |
| UniCredit | Italia | 39034 | 452388 | 8.6 | 10.0 | 8.1 | 7.8 | |
| Intesa Sanpaolo | Italia | 30205 | 361750 | 8.3 | 9.8 | 8.8 | 8.2 | |
| Monte dei Paschi di Siena | Italia | 9093 | 120899 | 7.5 | 7.6 | 6.8 | 6.2 | |
| Banco Popolare | Italia | 7125 | 92623 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 7.0 | |
| Unione di Banche Italiane SCPA (UBI Banca) | Italia | 6817 | 85677 | 8.0 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | |
| Banque et Caisse D’Épargne de l’État | Luxemburgo | 1552 | 13569 | 11.4 | 14.2 | 11.5 | 11.3 | |
| Banque Raiffeisen | Luxemburgo | 195 | 2286 | 8.5 | 9.8 | 8.4 | 8.2 | |
| Bank of Valletta | Malta | 343 | 3269 | 10.5 | 11.5 | 11.0 | 9.3 | |
| ING Bank | Países Bajos | 34015 | 332375 | 10.2 | 11.2 | 9.1 | 8.8 | |
| Rabobank Group | Países Bajos | 33226 | 236320 | 14.1 | 14.8 | 12.7 | 12.5 | |
| ABN/Fortis Bank Nederland (Holdings) NV | Países Bajos | 15481 | 118703 | 13.0 | 12.0 | 10.3 | 9.9 | |
| SNS Bank | Países Bajos | 2766 | 25885 | 10.7 | 12.0 | 10.8 | 10.5 | |
| PKO Bank Polski | Polonia | 3960 | 29691 | 13.3 | 16.5 | 15.7 | 15.4 | |
| Caixa Geral de Depósitos | Portugal | 5983 | 71041 | 8.4 | 9.1 | 8.4 | 8.2 | |
| Banco Comercial Português | Portugal | 6102 | 65623 | 9.3 | 9.4 | 8.4 | 8.4 | |
| Espírito Santo Financial Group S.A. | Portugal | 5199 | 67899 | 7.7 | 9.2 | 7.4 | 6.9 | |
| Banco BPI | Portugal | 2210 | 26060 | 8.5 | 11.6 | 10.3 | 10.2 | |
| Nova Ljubljanska banka | Eslovenia | 917 | 12163 | 7.5 | 7.0 | 7.4 | 6.3 | |
| Grupo Santander | España | 56005 | 562616 | 10.0 | 11.0 | 10.2 | 10.0 | |
| Grupo BBVA | España | 27255 | 290062 | 9.4 | 10.6 | 9.6 | 9.3 | |
| “Jupiter”: Caja Madrid, Bancaja, etc. | España | 19244 | 223066 | 8.6 | 8.8 | 6.8 | 6.3 | |
| La Caixa | España | 16800 | 162979 | 10.3 | 10.6 | 8.5 | 7.7 | |
| “Base”: Caja de Ahorros Mediterráneo, etc. | España | 8087 | 86534 | 9.3 | 10.5 | 8.4 | 7.8 | |
| Banco Popular Español | España | 8457 | 92571 | 9.1 | 9.2 | 7.5 | 7.0 | |
| Banco de Sabadell | España | 5211 | 57958 | 9.0 | 9.6 | 7.7 | 7.2 | |
| Diada | España | 3470 | 52861 | 6.6 | 6.4 | 4.5 | 3.9 | 1032 |
| “Breogan”: Caja de Ahorros de Galicia, Caixanova, etc. | España | 5035 | 58516 | 8.6 | 10.1 | 7.8 | 7.2 | |
| “Mare Nostrum”: Caja de Ahorros de Murcia, Sa Nostra, etc. | España | 4129 | 45858 | 9.0 | 9.7 | 7.6 | 7.0 | |
| Bankinter, S.A. | España | 2291 | 30659 | 7.5 | 8.4 | 7.6 | 6.8 | |
| “Espiga”: Caja Duero, Caja España, etc. | España | 2475 | 28881 | 8.6 | 8.2 | 6.1 | 5.6 | 127 |
| “Banca Cívica”: Caja Navarra, etc. | España | 2900 | 30055 | 9.6 | 7.6 | 5.2 | 4.7 | 406 |
| Ibercaja | España | 2369 | 25291 | 9.4 | 9.1 | 7.3 | 6.7 | |
| Unicaja | España | 2584 | 21909 | 11.8 | 11.8 | 9.6 | 9.0 | |
| Banco Pastor | España | 1974 | 18713 | 10.5 | 8.7 | 6.8 | 6.0 | |
| Caja Sol | España | 2197 | 21237 | 10.3 | 8.7 | 6.6 | 6.0 | |
| Bilbao Bizkaia Kutxa | España | 2812 | 19202 | 14.6 | 17.4 | 14.7 | 14.1 | |
| “Unnim”: Caixa Sabadell, etc. | España | 1426 | 19703 | 7.2 | 6.6 | 5.1 | 4.5 | 270 |
| Kutxa | España | 2099 | 16100 | 13.0 | 12.6 | 11.1 | 10.6 | |
| “Caja3”: Caja Círculo, etc. | España | 1414 | 14994 | 9.4 | 8.8 | 6.6 | 6.1 | |
| Cajasur | España | 222 | 12094 | 1.8 | 6.6 | 4.9 | 4.3 | 208 |
| Banca March | España | 1866 | 9488 | 19.7 | 20.8 | 19.5 | 19.0 | |
| Banco Guipuzcoano | España | 709 | 7813 | 9.1 | 8.1 | 6.6 | 6.1 | |
| Caja Vital | España | 755 | 6652 | 11.3 | 9.5 | 7.5 | 7.0 | |
| Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent | España | 61 | 688 | 8.9 | 8.4 | 6.6 | 6.6 | |
| Colonya, Caixa de Pollença | España | 18 | 183 | 9.9 | 9.1 | 6.6 | 6.2 | |
| Nordea | Suecia | 19577 | 191858 | 10.2 | 11.3 | 10.2 | 10.1 | |
| SEB | Suecia | 10025 | 80585 | 12.4 | 11.8 | 10.7 | 10.3 | |
| Svenska Handelsbanken | Suecia | 8604 | 94617 | 9.1 | 10.2 | 9.1 | 8.9 | |
| Swedbank | Suecia | 7968 | 76518 | 10.4 | 10.7 | 10.5 | 9.9 | |
| Royal Bank of Scotland | Gran Bretaña | 62898 | 438200 | 14.4 | 14.1 | 11.7 | 11.2 | |
| HSBC Holdings Plc | Gran Bretaña | 122157 | 1133200 | 10.8 | 11.7 | 10.4 | 10.2 | |
| Barclays | Gran Bretaña | 49637 | 382649 | 13.0 | 15.8 | 13.9 | 13.7 | |
| Lloyds Banking Group | Gran Bretaña | 47530 | 493307 | 9.6 | 10.8 | 9.4 | 9.2 | |

* MEUR = millones de euros
* Activos (assets) = activos totales ponderados por riesgo
* Referencia (benchmark) = ratio tier 1 con el escenario de referencia a 31 de diciembre de 2011
* Adverso = ratio de tier 1 con escenario adverso a 31 de diciembre de 2011
* Choque (shock) = ratio tier 1 con shock soberano adicional en el escenario adverso a 31 de diciembre de 2011
* Capital adicional necesario= capital adicional necesario para alcanzar una ratio de 6 % tier 1 en un escenario adverso a 31 de diciembre de 2011
