Test de sphéricité de Bartlett
# Test de sphéricité de Bartlett

Le test de sphéricité de Bartlett est un test statistique relatif à l’indépendance globale des composantes d’un vecteur aléatoire. Il est basé sur le déterminant d’une estimation de la matrice de corrélation.

## Énoncé

Partant d’un échantillon de n réalisations (indépendantes) d’un ensemble de p variables aléatoires réelles $X_{1},\dots ,X_{p}\,$, le test concerne la validité de

* $H_{0}$ (hypothèse nulle) : les variables sont globalement indépendantes.
* $H_{1}$ : les variables sont globalement dépendantes.

En se basant sur une estimation R de la matrice de corrélation, le test évalue

    $\chi ^{2}=-\left(n-1-{\frac {2p+5}{6}}\right)\log(|\det R|)$

qui, sous $H_{0}$, suit « approximativement » une loi du χ² disposant de ${\frac {p(p-1)}{2}}$ degrés de liberté.

## Remarques

* Si les variables sont indépendantes, la matrice de corrélation est égale à la matrice identité, son estimation R devrait s’en approcher, son déterminant avoisine 1 et $\ln(|\det(R)|)\simeq 0$. Dans le cas contraire, R devient singulière, le déterminant s’approche de zéro et le $ln$ prend des valeurs négatives.

### Référence

* ↑ http://eric.univ-lyon2.fr/~ricco/tanagra/fichiers/fr_Tanagra_KMO_Bartlett.pdf.
