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Alan Kirman, directeur d’étudesÉconomie avec interactionCe séminaire a poursuivi le même thème, développé les années précédentes, du rôle de l’interaction entre individus dans la détermination des comportements agrégés des marchés. L’idée centrale reste inchangée. Elle consiste à reconnaître que le comportement agrégé d’une économie ou un marché est intrinsèquement différent de celui des agents qui composent l’économie. L’organisation et la structure des relations entre les individus sur les marchés ont un impact déterminant sur le résultat économique agrégé. Dès lors, nous ne pouvons pas considérer les données macroéconomiques comme résultant du comportement optimal d’un individu « représentatif », cela nécessite un examen critique des fondements microéconomiques de la théorie macroéconomique. Qui plus est, il faut donner des exemples des phénomènes économiques qui révèlent la différence fondamentale entre le comportement du système et le comportement des individus. Une série d’articles sur ce thème ont été publiés cette année.Les séminaires ont, d’abord, été consacrés à ce type d’examen critique puis à l’étude de différents modèles d’interaction. L’explication des épidémies d’opinion sur les marchés financiers est d’un grand intérêt en particulier après la chute remarquable des bourses et l’effondrement de la « nouvelle économie » et les crises de l’Asie du Sud-Est. Nous avons commencé à examiner les effets de contagion dans les marchés financiers induits par les réseaux de banques et de fonds d’investissement. Nous trouvons que la structure de ces réseaux a un impact important sur leur vulnérabilité.Un phénomène souvent observé dans les séries de prix financiers est celui de la « mémoire longue ». Certaines caractéristiques statistiques des prix durent plus longtemps que prévu par la théorie standard. Nous avons publié deux articles où nous démontrons que des marchés où les agents modifient leur opinion quant aux prix futurs à la lumière de leur propre expérience et celle des autres agents peuvent générer ce genre de phénomène. Nous avons développé des modèles mathématiques de ce type de phénomène et avons proposé une notion d’équilibre moins statique que celui habituel.Nous avons aussi étudié des modèles où les agents tirent de l’information de l’observation des actions d’autres individus du marché. Nous avons étudié le cas où les agents observent uniquement les individus avec lesquels ils sont liés par une structure de réseau. Enfin, nous avons étudié l’évolution des réseaux en fonction de l’expérience des individus qui les composent.L’évolution des liens stables sur un marché et la convergence vers un réseau stable de relations économiques et sociales ont aussi été étudiées en détail. Des exemples empiriques, comme le marché au poisson de Marseille ou les kiosques à Moscou viennent illustrer le propos. Nous avons aussi étudié le marché de gros au poisson d’Ancone en Italie qui est organisé d’une autre manière que celui de Marseille et avons constaté un certain nombre de différences entre les données agrégées des deux marchés.L’autre aspect important étudié durant cette année est celui de la formation des prix au niveau du vendeur individuel. Les modèles classiques tels que celui de Rubinstein prévoient peu de négociation. Si tout le monde jouait de façon optimale, il y aurait une offre qui serait immédiatement acceptée. En réalité, on observe souvent un processus de négociation et il faut trouver des modèles afin d’expliquer ce phénomène. Nous avons obtenu des données pour le marché de gros des fruits et légumes de Marseille et nous avons, en particulier, les données pour les cas où les négociations ont échoué. Cela nous a permis de construire un modèle où la négociation joue un rôle important dans la formation des prix.De manière générale, nous mettons l’accent dans nos séminaires sur l’idée que les agents agissent selon des règles de comportement simples, qu’ils modifient au cours du temps en fonction de l’expérience acquise. Cette approche repose sur une combinaison des notions d’apprentissage et d’évolution. Ce qui nous amène naturellement à réfléchir sur l’utilisation, parfois naïve, des notions évolutionnistes en économie. Nous pouvons résumer d’une façon simple en disant que l’organisation économique se substitue à la rationalité extrême trouvée dans les modèles standards. La rationalité collective est intrinsèquement différente de celle des individus en économie.PublicationsAvec M. Salzano (éd.), New economic windows, Springer Verlag, 2004.Avec Gallegatti et Marsili (éd.), The complex dynamics of economic interaction, Heidelberg, Springer Verlag, 2004, 402 p.Avec M. Lubrano, L. Bauwens et C. Protopopescu, « Ranking European economic departments : a statistical approach », Journal of the European economic association, 1, 2003, p. 1367-1401.« Economic Networks », dans Handbook of graphs and networks, S. Bornholdt, H. G. Schuster (éd.), Weinheim, Wiley-VCH, 2003.Avec S. Luchini et J.-P. Moatti, « Can economic analysis contribute to the current debate on access to HIV/AIDS care in developing countries », Revue d’économie publique, 12, 2003, p. 131-151.« General equilibrium » et « The structure of economic interaction : individual and collective rationality », dans Towards cognitive economics, P. Bourgine et J.-P. Nadal, Heidelberg Springer Verlag, 2004, p. 33-52, p. 293-312.« Economics and complexity », Advances in complex systems, 7, 2, 2004, p. 139-155.Avec M. Teschi, « On the emergence of economic identity », Revue de philosophie économique, 9, 2004, p. 59-86.