具体的说风险资本这块吧. 经常面临的一个问题就是一个大的portfolio， 几十或上百万个instrument ，用蒙特卡罗生成数万甚至数十万场景，并在每个场景下计算每个instrument的价值变化，最终生成整个portfolio的PnL分布来计算资本率。注意很多金融产品都是复杂的exotic derivatives，因此单纯的基于delta， duration 这样的灵敏度因子是不够的，需要使用full revaluation model。这样的数据每天都需要生成，自然需要考虑并行化。并行架
并行计算在Quant中是如何应用的？