text: Bewertung von Handelssystemen - die Effektivit&#228;t von Einstieg, Ausstieg und Handel im Allgemeinen - Artikel über MQL5
  Bewertung von Handelssystemen - die Effektivit&#228;t von Einstieg, Ausstieg und Handel im Allgemeinen
  Es gibt eine Menge Maßnahmen zur Bestimmung der Effektivität eines Handelssystems, und Händler wählen diejenigen, die ihnen am besten passen. Dieser Beitrag befasst sich mit den, im Buch "Statistika dlya traderov" ("Statistics for Traders") von S.V. Bulashev beschriebenen Vorgehensweisen. Leider ist dieses Werk nicht in ausreichender Auflage vorhanden und wurde seit geraumer Zeit auch nicht wieder neu aufgelegt, doch seine EDV-Version ist auf vielen Websites immer noch abrufbar.
  Ich möchte an dieser Stelle daran erinnern, dass dieses Buch bereits 2003 veröffentlicht wurde, also zur Zeit von MetaTrader 3 mit der MQL-II Programmiersprache. Für damalige Verhältnisse war die Plattform reichlich fortschrittlich, daher können wir die Veränderungen der Handelsbedingungen an sich durch ihren Vergleich mit modernen MetaTrader 5 Client-Terminal verfolgen. Des Weiteren sollte darauf hingewiesen werden, dass der Autor dieses Buchs für viele Händler-Generationen quasi zu einem 'Guru' geworden ist (und das bei dem raschen Wechsel Generationen in diesem Bereich). Doch die Zeit steht nicht still, daher müssen die entsprechenden Ansätze, trotz der Tatsache, dass die in diesem Buch beschriebenen Prinzipien immer noch anwendbar sind, durchaus angepasst werden.
  S.V. Bulashev verfasste dieses Buch zunächst auf Grundlage damals aktueller Handelsbedingungen, deswegen können wir die vom Autor beschriebenen Statistiken eben nicht ohne Umwandlung anwenden. Zur Verdeutlichung: Erinnern wir uns an die Handelsmöglichkeiten - marginales Handeln auf einem Spotmarkt impliziert, dass sich der Kauf einer Währung zum Zweck eines spekulativen Gewinns, nach gewisser Zeit in ihren Verkauf wandelt.
  Das sind die Grundlagen, daher sollte man sie auch nicht vergessen. Und diese exakte Interpretation wurde verwendet, als das Buch "Statistics for Traders" entstand. Jeder Abschluss von 1 Posten sollte durch den umgekehrten Abschluss desselben Volumens geschlossen werden. Doch nach zwei Jahren (2005) bedurften diese Statistiken bereits einer Neuorganisation. Grund war, dass das teilweise Schließen von Abschlüssen in MetaTrader 4 möglich wurde. Um daher, die von Bulashev beschriebenen Statistiken anzuwenden, müssen wir das Interpretationssystem erweitern, insbesondere sollte die Interpretation vor dem Hintergrund der Tatsache des Schließens und nicht der Eröffnung stattfinden.
  Und nach weiteren 5 Jahren veränderte sich die Situation dramatisch. Was passierte mit dem so bekannten Begriff Order? Er verschwand. Angesichts der Unmengen Fragen in diesem Forum, ist es besser, das exakte System der Interpretation inMetaTrader5 zu beschreiben.
  Heutzutage gibt es also keine Order im klassischen Sinne mehr; heute ist eine Order eine Handelsanfrage an einen Makler-Server, die entweder von einem Händler oder MTS getätigt wird, und die Eröffnung oder Veränderung einer Handelsposition umfasst. Sie ist jetzt eine Position, und um ihre Bedeutung zu verstehen, habe ich den marginalen Handel erwähnt. Tatsache ist, dass marginales Handeln mit geliehenem Geld abläuft, und es deshalb eine Position so lange gibt, wie es auch dieses geliehene Geld gibt.
  Sobald man dem Geldgeber durch Abschluss dieser Position die Außenstände bezahlt und als Ergebnis einen Gewinn/Verlust macht, besteht dieses Position nicht mehr. Übrigens ist das auch die Erklärung dafür, warum eine Umkehrung der Position diese nicht schließt, denn das geliehene Geld bleibt nämlich sowieso bestehen und deshalb macht es keinen Unterschied, ob man sich Geld zum Kaufen oder Verkaufen geliehen hat. Ein Abschluss ist nur die Historie einer ausgeführten Order.
  Doch kommen wir nun zu den Merkmalen des Handelns. Derzeit kann man inMetaTrader5 sowohl eine Handelsposition teilweise schließen oder eine bestehende erhöhen. Und deshalb gehört das klassische Interpretationssystem, in dem jede Eröffnung einer Position eines gewissen Volumens vom Schließen desselben Volumens gefolgt wird, der Vergangenheit an. Doch kann man sie wirklich nicht mehr von den, inMetaTrader5 gespeicherten Informationen, erneut erhalten? Also organisieren wir als ersten Schritt die Interpretation neu.
  Jeder weiß, dass viele Menschen ihren Handel effektiver machen wollen, doch wie beschreibt man den Begriff 'Effektivität' formal? Geht man davon aus, dass ein Abschluss ein Pfad ist, der durch den Kurs verfolgt wird, wird es schnell klar, dass sich auf diesem Pfad zwei Extrempunkte befinden: Minimal- und Maximalkurs innerhalb des beobachteten Abschnitts. Jeder versucht so nahe wie möglich am Minimalkurs in den Markt einzusteigen (zumindest beim Kaufen), und dies kann als Hauptregel jedes Handels gelten - bei niedrigem Kurs kaufen, bei hohem verkaufen.
  Die Effektivität des Einstiegs legt fest, wie nahe am Minimalkurs man kauft. Die Effektivität des Einstiegs ist also das Verhältnis des Abstands zwischen dem Maximalkurs und dem Kurs bei Einstieg in den kompletten Pfad. Warum messen wir den Abstand zum Minimum mit Hilfe der Differenz des Maximums? Für uns muss die Effektivität beim Einstieg zum Minimum = 1 sein (und = 0 beim Einstieg zum Maximum).
  Deshalb nehmen wir für unser Verhältnis den restlichen Abstand und nicht den Abstand zwischen Minimum und Einstieg selbst. Lassen Sie mich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Situation für Verkauf im Vergleich zum Kauf spiegelbildlich ist.
  Die Effektivität des Einstiegs bei einer Position zeigt, wie gut ein MTS den potenziellen Gewinn im Verhältnis zum Einstiegskurs während eines gewissen Handels realisiert. Seiner Berechnung liegen folgende Formeln zugrunde:
  Die Effektivität des Ausstiegs von einer Position zeigt, wie gut ein MTS den potenziellen Gewinn im Verhältnis zum Ausstiegskurs während eines gewissen Handels realisiert. Seiner Berechnung liegen folgende Formeln zugrunde:
  Insgesamt wird die Effektivität eines Handels durch sowohl Einstieg als auch Ausstieg bestimmt, und kann als das Verhältnis des Pfads zwischen Einstieg und Ausstieg zum maximalen Abstand währendes Handels berechnet werden (also die Differenz zwischen Minimum und Maximum). Die Effektivität eines Handels lässt sich daher auf zweierlei Arten berechnen: direkt, mit Hilfe der primären Informationen über den Handel, oder mittels der bereits berechneten Ergebnisse von früher bewerteten Einstiegen und Ausstiegen (mit einer Intervallverschiebung).
  Die Effektivität eines Handels zeigt, wie gut ein MTS den potenziellen Gewinn während eines gewissen Handels realisiert, Seiner Berechnung liegen folgende Formeln zugrunde: