code: def QA_data_futuremin_resample(min_data, type_='5min'):
      
  
      min_data.tradeime = pd.to_datetime(min_data.tradetime)
  
      CONVERSION = {
          'code': 'first',
          'open': 'first',
          'high': 'max',
          'low': 'min',
          'close': 'last',
          'trade': 'sum',
          'tradetime': 'last',
          'date': 'last'
      }
      resx = min_data.resample(
          type_,
          closed='right',
          loffset=type_
      ).apply(CONVERSION)
      return resx.dropna().reset_index().set_index(['datetime', 'code'])
docs: 期货分钟线采样成大周期
  
  
      分钟线采样成子级别的分钟线
  
      future:
  
      vol ==> trade
      amount X