code: def QA_indicator_ATR(DataFrame, N=14):
      
      C = DataFrame['close']
      H = DataFrame['high']
      L = DataFrame['low']
      TR = MAX(MAX((H - L), ABS(REF(C, 1) - H)), ABS(REF(C, 1) - L))
      atr = MA(TR, N)
      return pd.DataFrame({'TR': TR, 'ATR': atr})
docs: 输出TR:(最高价-最低价)和昨收-最高价的绝对值的较大值和昨收-最低价的绝对值的较大值
      输出真实波幅:TR的N日简单移动平均
      算法：今日振幅、今日最高与昨收差价、今日最低与昨收差价中的最大值，为真实波幅，求真实波幅的N日移动平均
  
      参数：N　天数，一般取14