На надморска височина от повече от 640 метра (2100 фута), този град на кастилското плато, най-високата столица на Европа, е парещ през лятото, когато увяхващите жители бягат към брега или по-хладния северен климат, и замръзва през зимата, когато много Мадрилелос се отправя към Сиера Невада, само на няколко часа на юг, за да кара ски.
Мадрид е най-ниската столица в цяла Европа.