Tema abikaasa Helena hukkus 1704 aasta Narva piiramise käigus. Peale linna vallutamist venelaste poolt kaevati ta kirst abikaasa silme all välja, rüvetati surnukeha ja heideti Narva jõkke. Henning Rudolf aga vangistati ja viidi koos lastega Venemaale. Sealt pääses tagasi alles 1714 aastal, mille järel ülendati 1715 ülemkindralkahurmeistriks. 31. detsembril 1719 omistati talle riiginõuniku ja krahvitiitel.[2]