Bermondt-Avalov sündis Gruusias Tbilisis ja võttis endale teise perekonnanime oma võõrasisa, gruusia üliku Mihheil Avališvili järgi. Sõjaväeteenistusse astudes omandas Bermondt-Avalov ka sõjaväedirigendi hariduse. Ta teenis enne Esimest maailmasõda transbaikali ja Ussuuri kasakate väeosades. 1914. aastal omistati talle kapteni auaste.