Finantsturgude kontekstis kajastab korrelatsioon[1] kahe instrumendi vahel seda mil määral nende instrumentide hinnad liiguvad koos. Kahe  finantsinstrumendivaheline korrelatsioon on kõrge kui ühe instrumendi hinna muutudes liigub samas suunas ka teise väärtpaberi hind - positiivne korrelatiivne seos. Samuti on korrelatsioon kõrge kui ühe instrumendi hinna langedes teise instrumendi hind tõuseb ja sellist seost nimetatakse negatiivseks korrelatiivseks seoseks. Levinuimaks näiteks positiivsest korrelatsioonist finantsturgudel on sama regiooni ja majandussektori aktsiate hindade samasuunaline liikumine. Negatiivne korrelatiivne seos on traditsiooniliselt  valitsenud aktsiahindade ja riigivõlakirja hindade vahel. Teisisõnu ajalooliselt on aktsiahindade tõustes riigivõlakirjade hinnad üldjuhul langenud.