Ülaltoodud pilt selgitab ka, miks 1980-ndatel alustati hoogsalt multifaktormudelite arendamist. Põhjuseks asjaolu, et reaalseid finantsturgude andmeridu analüüsides selgus, et ühefaktorilisest CAPM mudelist lihtsalt ei piisa. Kas ülaltoodu tähendab nüüd multifaktormudelite surma, kas tõesti piisab nüüd taaskord ainult beetast ja CAPM mudelist, et kirjeldada üksikinstrumentide tootluseid? Tõenäoliselt siiski mitte. Arvan, et oleme jätkuvalt ühe viimase aastasaja tõsisemast finantskriisist alles väljumas ning niiöelda alles ülemineku perioodis. Mitmesugused interventsioonid ja turusekkumised on jätkuvalt igapäevased ning sellises situatsioonis genereeritaksegi valdav enamus tootlusest tehes taktikalisi otsuseid riskantsetesse varadesse sisenemise ja väljumise osas. Sellises keskkonnas ongi ületootluse saavutamiseks kõige lihtsam viis just kõrge beetaga instrumentide soetamine risk on faasis. Juhul muidugi kui investor peaks oma ajastamisotsuses eksima, siis sellise inveteerimisportfelli omamine risk off režiimis on kaugelt ebameeldivam kui niinimetatud turuportfelli omamine.