VVRi juhtides on lubatud  normportfelli suhtes võtta valuuta- ja intressiriski, mille päevane VAR (ehk suhteline päevane intressirisk mõõdetuna rahas) ei ületa 0,6% VVRi kohustustevabast osast. See tähendab, et 95%lise tõenäosusega on suurim võimalik summa, mille võrra investeerimisportfelli väärtus intresside tõusu või valuutakursi liikumise tõttu ühe päeva jooksul võib kahaneda, võrdne 0,6%ga netoreservist (rida IX kattevara aruandes).