Lynchi filme ja nende loomist iseloomustab alternatiivne ja ebatraditsiooniline lähenemine. Tema filmilooming on tuntud oma sürrealistlikkuse ja unenäolisuse ning omapärase helitausta poolest. Lynchi töödes paljastuvad sageli "Ameerika väikelinnade" tumedamad pooled (näiteks "Blue Velvetis" ja "Twin Peaksis") või siis California suurlinnaelu (näiteks "Mulholland Drive'is").