Versi prinsip pemisahan ini adalah kasus khusus dari prinsip pemisahan kontrol stokastik yang menyatakan bahwa bahkan ketika proses dan sumber kebisingan output mungkin martingale non-Gaussian, selama dinamika sistem linier, pengendali optimal memisahkan menjadi estimator keadaan optimal (yang mungkin tidak lagi filter Kalman) dan regulator LQR. Dalam LQG klasik, pengaturan implementasi pengendali LQG mungkin menjadi masalah saat dimensi sistem keadaan optimal. Masalah LQG yang lebih besar yang dikurangi (order stokastik yang tetap) tidak akan meningkatkan nilai ekspektasi dari biaya fungsional. Meskipun menggunakan skema kontrol non-linear tidak akan meningkatkan nilai ekspektasi dari biaya fungsional. Masalah LQG yang sama tidak lagi dapat dilakukan secara numerik untuk memastikan pemecahan parameter optimal yang terkait dengan pengendali LQG. Untuk menentukan masalah ini secara akurat, pengendali LQG hanya perlu memeriksa beberapa parameter yang terkait dengan algoritma yang lebih baik. Untuk menentukan masalah ini secara lokal, tidak perlu lagi menggunakan algoritma pengendali LQG yang lebih baik. Untuk menentukan masalah ini secara akurat, pengendali LQG tidak perlu lagi menggunakan algoritma pengendali LQG yang
menetapkan a priori jumlah negara pengontrol LQG