Pada 9 Oktober, menyusul kesuksesan The System Has Failed dan Blackmail the Universe World Tour, Mustaine mengumumkan kepada penonton yang terjual habis di Pepsi Rock Music Festival di Argentina bahwa Megadeth akan terus merekam dan melakukan tur. Konser, yang diadakan di Obras Sanitarias Stadium di Buenos Aires di depan 25.000 penggemar, difilmkan dan dirilis di DVD sebagai One: That Live in Buenos Aires pada 2007. Pada bulan Februari 2006, bassist James Lowe meninggalkan band "Don't Trust the Devil".
Maret