Terlahir di Fife sebagai salah satu dari sembilan anak, ayah Daly Jimmy adalah seorang penambang dan anggota pendiri Partai Komunis Inggris Raya (CPGB), yang menderita blacklisting karena kegiatannya selama 1926 pemogokan umum
Aku tahu. Jimmy berasal dari Irlandia Katolik sementara ibu Lawrence Janet adalah seorang Presbyterian. Lawrence dididik di sekolah-sekolah Katolik setempat: ia kemudian mengatakan bahwa pendidikannya telah meninggalkan dia dengan pengetahuan yang cukup besar tentang puisi Skotlandia dan "kebutuhan untuk dogma yang sangat berwibawa". Dia kemudian melanjutkan pendidikan orang dewasa melalui kursus korespondensi yang diselenggarakan oleh Dewan Nasional Perguruan Tinggi Tenaga Kerja. Pada usia 15, Lawrence Daly mulai bekerja sebagai penambang di Glencraig Colliery. Pada saat ini ia juga bergabung dengan Liga Komunis Pemuda.