Kembali ke Amerika Serikat, resimen itu kembali ditempatkan di barat daya, di Arizona (Camp Harvey J. Jones), di mana ia berpatroli di perbatasan AS-Meksiko dan kemudian menjadi bagian dari Ekspedisi Hukuman Meksiko
dari tahun 1916 sampai 1917. Selama ekspedisi ini, Kavaleri ke-7 mengeksekusi apa yang dianggap sebagai "serangan Kavaleri sejati terakhir" Amerika di Pertempuran Guerrero. Kolonel George A. Dodd, yang memimpin pasukan 370 dari Kavaleri ke-7, memimpin pasukannya ke Negara Bagian Chihuahua Meksiko untuk mengejar Pancho Villa. Setelah menempuh jarak 400 mil dalam 14 hari, pasukan Dodd yang kelelahan akhirnya mengejar pasukan Villa di kota Guerrero pada tanggal 29 Maret 1916.