Versi prinsip pemisahan ini adalah kasus khusus dari prinsip pemisahan kontrol stokastik yang menyatakan bahwa bahkan ketika proses dan sumber kebisingan output mungkin adalah martingale non-Gaussian, selama dinamika sistem linier, pengendali optimal memisahkan menjadi estimator keadaan optimal (yang mungkin tidak lagi menjadi filter Kalman) dan regulator LQR. Dalam LQG klasik, pengaturan implementasi pengendali LQG mungkin menjadi masalah yang optimal ketika dimensi sistem keadaan dimensional. Masalah LQG yang lebih besar yang mengurangi kehandalan (peraturan-peraturan tetap) atas LQG tidak akan meningkatkan nilai ekspektasi dari biaya fungsional. Masalah yang sama tidak dapat diselesaikan secara lokal setelah beberapa parameter yang terkait dengan pengendali LQG. Untuk memastikan keandalan yang optimal, yang tidak lagi tersedia, perlu untuk menentukan beberapa parameter yang terkait dengan pengendali LQG. Masalah ini tidak dapat diselesaikan secara otomatis. Untuk memastikan keandalan sistem pengendali LQG yang lebih baik, hanya perlu memeriksa beberapa parameter yang terkait dengan pengendali LQG.
stokastik