Katheryn Elizabeth Hudson lahir di Santa Barbara, California, dari pasangan pendeta Pentecostal Mary Christine (née Perry) dan Maurice Keith Hudson. Orang tuanya adalah orang Kristen yang dilahirkan kembali, masing-masing telah beralih ke agama setelah "pemuda liar". Perry memiliki keturunan Inggris, Jerman, Irlandia, dan Portugis. Melalui ibunya, dia adalah keponakan sutradara film Frank Perry. Dia memiliki saudara laki-laki yang lebih muda bernama David, yang adalah seorang penyanyi, dan seorang saudara perempuan yang lebih tua, Angela. Dari usia 3 sampai 11, Perry sering pindah ke seluruh negeri ketika orang tuanya mendirikan gereja sebelum menetap kembali di Santa Barbara. Tumbuh, ia menghadiri sekolah agama dan kamp, termasuk Paradise Valley Christian School di Arizona dan Santa Barbara Christian School di California selama tahun-tahun kementerian dasar. Keluarganya berjuang secara finansial, kadang-kadang menggunakan makanan dan kaset dari jemaat yang dimaksudkan untuk memberi makan orang tuanya di gereja.
David, apa yang kau lakukan?