Andika mwendelezo wa aya hii - Cocu na Uholanzi walihudhuria Euro 2000 baada ya kuhitimu moja kwa moja kama mwenyeji. Uholanzi upande, na Cocu katika fixtures zote, alishinda mechi zote za kundi na robo fainali dhidi ya Yugoslavia. Hata hivyo, Cocu na timu yake waliondolewa tena baada ya penalti katika nusu fainali, wakati huu dhidi ya Italia. Uholanzi na Cocu alishindwa kufuzu kwa Kombe la Dunia 2002 katika kundi kufuzu na Ureno na Jamhuri ya Ireland. Mnamo 2003, Cocu alipokea uhamisho wake wa kwanza wa kimataifa katika mechi ya kirafiki dhidi ya Ubelgiji. Uholanzi walifanya vizuri katika Euro 2004 kufuzu, na Cocu kufunga mara mbili (wote katika mechi tofauti dhidi ya Austria). Wakati wa Euro 2004
, Cocu alichaguliwa kama nahodha wa timu na alionekana katika mechi zote. Katika robo fainali dhidi ya Sweden, alikosa penalti katika shootout, lakini Uholanzi bado imeweza kushinda. Katika nusu fainali, timu iliondolewa na wenyeji Ureno. Baada ya Euro 2004, Cocu alipoteza jukumu la nahodha kwa Edgar Davids, uamuzi uliofanywa na meneja mpya Marco van Basten.