Kamilisha sentensi ifuatayo: Mnamo Julai, ilitangazwa kuwa Felipe Anderson hatakuwa amevaa shati la namba 7 ambalo alikuwa amevaa msimu uliopita na Lazio, lakini badala yake atapewa shati la 10. Mnamo Agosti 8, Felipe Anderson alionekana katika ushindi wa Lazio wa 2 kwa 0 dhidi ya Juventus katika Supercoppa Italiana ya 2015. Tarehe 23 Septemba 2015, Felipe Anderson alifunga bao lake la kwanza la
msimu katika ushindi wa 2 kwa 0 dhidi ya Genoa. Baada ya kufunga bao la pili katika ushindi wa Ligi ya Europa 3-1 dhidi ya Rosenborg mnamo 22 Oktoba 2015, Felipe Anderson alifunga mara mbili katika ushindi wa 3-0 dhidi ya Torino siku tatu baadaye. Mnamo Februari 2016, Lazio alikanusha hadharani uvumi kwamba Manchester United ilikuwa imekubali uhamisho wa Felipe Anderson. Felipe Anderson alimaliza msimu wa Lazio na mabao tisa katika mashindano yote, akishinda Antonio Candreva katika chati za bao za Lazio kwa msimu huo.