لاندې برخې ته مراجعه وکړئ او بیا وروسته پوښتنې ته په ورته ژبه ځواب ورکړئ لکه څنګه چې د برخې سره:  د مالیې په صنعت کې د بیټا (β) مقدار په واسطه د غیر متنوع کیدونکي خطر (چې د سیسټمیک خطر یا بازار خطر په نوم هم پیژندل کیږي) سره د شتمنۍ حساسیت ، د بازار تمه شوې بیرته ستنیدنه او د تیوري خطر څخه پاکې شتمنۍ تمه شوې بیرته ستنیدنه په پام کې نیسي. CAPM د ګټورتیا دندو یوه ځانګړې ب assه ګ.ي (په کوم کې چې یوازې لومړی او دوهم شیبې مهمې دي ، دا خطر د توپیر سره اندازه کیږي ، د مثال په توګه د چوکاټ ګټورتیا) یا په بدیل توګه د شتمنیو بیرته راستنیدنه چې د احتمالي توزیع په بشپړ ډول د لومړي دوه شیبو لخوا تشریح شوي (د مثال په توګه ، نورمال توزیع) او د معاملې صفر لګښتونه (د ټولو ځانګړو خطرونو څخه د خلاصون لپاره د تنوع لپاره اړین دي). په دې شرایطو کې، CAPM ښیي چې د پانګې پانګې لګښت یوازې د بیټا لخوا ټاکل کیږي. سره له دې چې دا په ډیری تجربوي ازموینو کې پاتې راغلی ، او د شتمنیو نرخونو او پورټ فولیو انتخاب لپاره د خورا عصري چلندونو شتون (لکه د arbitrage قیمتونو تیوري او د میټون پورټ فولیو ستونزه) ، د CAPM لاهم د مختلف حالتونو کې د دې ساده والي او ګټورتوب له امله مشهور پاتې کیږي.  پوښتنه: ماډل د کومې شتمنۍ حساسیت په پام کې نیسي؟
د غیر متنوع کیدو وړ خطر