Sekretarz Hay był w The Fells, kiedy McKinley
Został zastrzelony przez anarchistę Leona Czolgosza 6 września w Buffalo. Wraz z wiceprezydentem Rooseveltem i większością gabinetu spieszyło się do łóżka McKinleya, który został operowany (sądzono, że pomyślnie) wkrótce po strzelaninie, Hay planował udać się do Waszyngtonu, aby zarządzać komunikacją z zagranicznymi rządami, ale sekretarz prezydenta George Cortelyou wezwał go do przybycia do Buffalo. Wyjechał do Buffalo 10 września; słysząc po przyjeździe relację o wyzdrowieniu prezydenta, Hay odpowiedział, że McKinley umrze. Był bardziej wesoły po odwiedzeniu McKinleya, wydając oświadczenie dla prasy i udał się do Waszyngtonu, gdy Roosevelt i inni urzędnicy również się rozeszli. Hay miał wrócić do New Hampshire 13-go, kiedy usłyszał, że McKinley umiera. Hay pozostał w swoim biurze, a następnego ranka, w drodze do Buffalo, były Rough Rider otrzymał od Hay'a swoją pierwszą wiadomość jako głowy państwa, oficjalnie informującą prezydenta Roosevelta o śmierci McKinleya.