W połowie 1907 roku David został zaproszony do udziału w ekspedycji "Nimroda" na Antarktydę prowadzonej przez Ernesta Shackletona
, a w grudniu zdobył fundusze rządu australijskiego na wyprawę. W tym samym miesiącu wyjechał do Nowej Zelandii z Leo Cottonem i Douglasem Mawsonem, dwoma jego byłymi uczniami. David miał prawie 50 lat i planowano, że zostanie tylko do kwietnia 1908 roku, ale w drodze na Antarktydę zmienił plany i postanowił zostać przez cały czas trwania wyprawy.