Wypełnij następujące zdanie: Jego matka była tancerką w musicalu na Broadwayu, która po ślubie z ojcem przeprowadziła się do Europy; uciekli przed nazistami podczas II wojny światowej i wrócili do Stanów Zjednoczonych. Jego ojciec również był muzykiem, grał na wiolonczelę w symfonii poza Chicago w wolnym czasie (pracując jako naukowiec), a jego siostra jest pianistką klasyczną. Pierwszy agent Graae namawiał go do zmiany nazwiska na "Grey", ale on odmówił, chcąc uhonorować swojego duńskiego ojca. Opowiedział o Victorze Borge, który przybył do Ameryki na tej samej łodzi co jego ojciec, gdy obaj uciekli z 1940 roku.
Inwazja na Danię była jego główną inspiracją. W 2007 roku jego matka przeniosła się z Tulsy do Los Angeles, aby zamieszkać z Graae i jego partnerem. W wywiadzie powiedział, że "życie, jakie znam, rzeczywiście się podniosło... Myślimy o uruchomieniu nowego sitcomu o nazwie "Dwa geje, pies i staruszka". Graae ujawnił się matce w 1983 roku, doświadczenie wspomniane w jego produkcji "The Prince and the Showboy" z Faith Prince.