Po zamordowaniu Wallensteina w 1634 roku Horn zajął niektóre tereny w Szwabii: wiosną tego roku jego wojska bezskutecznie obległy cesarskie miasto Überlingen, które mogło być bogatą i cenną zdobyczą. Na początku września 1634 roku jego wojska, wraz z siłami Bernarda z Saksonii, zostały zmiażdżone w bitwie pod Nördlingen
przez połączone siły Habsburgów i Hiszpanów. Horn został wzięty do niewoli i przetrzymywany przez rzymskokatolicką armię w Burghausen Castle aż do 1642 roku. Został wymieniony na trzech cesarskich generałów.