Zrezygnował jednak w 1919 roku, aby przyjąć stanowisko w Departamencie Stanu USA jako doradca finansowy dla Haiti, podczas okupacji wyspiarskiej republiki
przez marines. Podczas pobytu na Haiti, spotykał się z haitańskim prezydentem Philippe Sudré Dartiguenave w kwestiach gospodarczych, co spowodowało, że McIlhenny zawiesił wynagrodzenie Dartiguenave'a, powodując kryzys dyplomatyczny i zachęcając do prywatnej krytyki ze strony Departamentu Stanu USA.