9 kwietnia 1940 roku, wojska niemieckie zaatakowały i okupowały Danię.
- Co? Podczas okupacji niemieckiej, trzymał się z dala od publiczności, ale starał się utrzymać ducha poprzez kamuflowaną poezję oporu. W 1940 roku Henningsen przyczynił się do rewizji Kjelda Abella "Dyveke", która wzywała do oporu wobec nazistów w sposób widoczny, że niemieckie cenzory błędnie interpretowały jako piosenkę o ograniczających więzach małżeństwa. Zanim naziści mogli go deportować do obozów koncentracyjnych lub w inny sposób narazić na niebezpieczeństwo, w 1943 roku wraz z większością duńskich Żydów potajemnie opuścił Danię. Uciekł do neutralnej Szwecji wraz z żydowskim architektem Arnem Jacobsenem i ich żonami w łodzi wiosłowej prowadzonej przez żydowskiego inżyniera budowlanego i studenta wiosłowania Herberta Marcusa.