Thesiger został awansowany na generała-majora w marcu 1877 roku, mianowany dowódcą sił brytyjskich w Kolonii Przylądkowej z miejscowym stopniem generała-porucznika w lutym 1878 roku, a w październiku zastąpił swojego ojca jako 2. baron Chelmsford. Przyniósł Dziewiątą Wojnę Przylądkową.
W lipcu 1878 r. został mianowany rycerzem-komendantem Orderu Bath. Jego doświadczenia w walce z Xhosami stworzyły niską opinię o zdolnościach bojowych afrykańskich żołnierzy, co później doprowadziło do katastrofalnych konsekwencji podczas wojny anglo-zulu.