Davis urodził się i wychował w Illinois. Przybył do Meksyku około 1910 roku i pracował dla Sonora News Company sprzedając gazety, przewodniki i pamiątki na linii Southern Pacific Railway na południe od Nogales w Arizonie. Davis, który interesował się sztuką ludową i przedkolumbijską w Meksyku, został kierownikiem salonu sztuki i rzemiosła Sonora Company w Mexico City. W trakcie
W czasie rewolucji meksykańskiej (1910-1920) wiele meksykańskich antyków pojawiło się na rynku. Po 1920 roku, gdy stabilizacja powróciła i Amerykanie zainteresowali się Meksykiem, sklep Davisa przyciągnął kolekcjonerów i innych gości. Artyści z powstającej "szkoły meksykańskiej" interesowali się zarówno historyczną, jak i współczesną sztuką ludową, więc również przyciągali się do sklepu Davisa. Davis był jednym z pierwszych, którzy zbierali, wystawiali i sprzedawali swoje prace. Wystawiał prace Diego Rivera, José Clemente Orozco i Rufino Tamayo; inni, którzy przybyli do sklepu, to Miguel Covarrubias i Jean Charlot. Davis pokazał również prace Amerykanów, w tym George'a Biddle'a, Caroline Durieux i Williama Spratlinga.