Davis został powołany do służby w 12. Kawalerii Illinois w lutym 1862 jako podpułkownik. Przybył tuż po pierwszej bitwie pod Winchesterem
/Davis był odpowiedzialny /za poszukiwania. Na misji wokół Bunker Hill w Zachodniej Wirginii, Davis odparł z powodzeniem atak Konfederacji. Konfederaci kontratakowali następnego ranka, ale Davis wysłał grupę czterdziestu żołnierzy w pobliżu Darkesville w Zachodniej Wirginii. Pod dowództwem Davisa rozbili przeciwnika, zabijając 25 osób, w tym wnuka Charlesa Carrolla z Carrollton, i wzięli 50 jeńców.