W połowie 1907 roku David został zaproszony do udziału w ekspedycji Ernesta Shackletona na Antarktydę.
"Nimrod" wyprawa, a w grudniu wygrał australijskiego rządu finansowania dla wyprawy. W tym samym miesiącu wyjechał do Nowej Zelandii z Leo Cottonem i Douglasem Mawsonem, dwoma jego byłymi uczniami. David miał prawie 50 lat i planowano, że zostanie tylko do kwietnia 1908 roku, ale w drodze na Antarktydę zmienił plany i postanowił zostać przez cały czas trwania wyprawy.