Wypełnij następujące zdanie: Klose podpisał trzyletni kontrakt z włoskim klubem Serie A Lazio w dniu 9 czerwca 2011 r. Swój pierwszy bramkę dla Lazio strzelił w play-offie Ligi Europy 2012/13 i zaliczył cztery asysty. Lazio wygrało ten mecz 6 do 0 i wygrało play-off 9 do 1 w sumie przeciwko Rabotnički. W dniu 9 września 2011 roku zadebiutował w Serie A w remisie 2 na 2 przeciwko Milanowi i strzelił w 12. minucie, co było pierwszym bramką Serie A w historii.
sezonem. Pomimo bycia w klubie zaledwie kilka miesięcy, trener Lazio Edoardo Reja podkreślił jego znaczenie dla zespołu. 16 października 2011 roku Klose strzelił w 93. minucie, wygrywając derby w Rzymie przeciwko Romie dla Lazio, 2-1. Jednakże, okazja została skażona przez małą grupę radykalnych fanów Lazio trzymających znak zaadaptowany z motto używanego przez nazistów. Na tablicy było napisane "Klose Mit Uns", co znaczy "Zamknij się z nami". Fani chcieli pochwalić Klose'a, jednak naziści użyli motto "Bóg z nami", a znak fanów Lazio zawierał litery S w tej samej czcionce, co logo "Schutzstaffel" (SS) Adolfa Hitlera. Klose wyraźnie potępił znak, mówiąc: "Politycy powinni trzymać się z dala od stadionu".