McGregor wyraził sprzeciw wobec Brexitu. Chociaż sprzeciwiał się niepodległości Szkocji od Zjednoczonego Królestwa w
Podczas referendum w Szkocji w 2014 roku, w wywiadzie później oświadczył, że zagłosowałby za opuszczeniem przez Szkocję Zjednoczonego Królestwa, gdyby mógł oddać głos dzień po opuszczeniu przez Zjednoczone Królestwo Unii Europejskiej. W 2020 roku wyraził poparcie dla niepodległości Szkocji, mówiąc, że "jest czas".