Następny artykułNesta rozpoczął swój ostatni sezon z Milanem, wygrywając 2011 Supercoppa Italiana 6 sierpnia 2011 roku, pokonując miejskich rywali Internazionale 2<unk>1 w Pekinie. Milan zajął drugie miejsce w Serie A za Juventusem.
w tym sezonie, i zostały wyeliminowane w półfinale Pucharu Włoch i ćwierćfinale Ligi Mistrzów. 10 maja, podczas konferencji prasowej, Nesta ogłosił swoją rezygnację z Serie A pod koniec sezonu. W ciągu dziesięciu sezonów spędzonych w klubie, Nesta zdobył 325 meczów i strzelił 10 bramek. Z Milanem wygrał dwa tytuły Serie A, Coppa Italia, dwa Supercoppa Italiana, dwie Ligi Mistrzów, dwa Super Puchary UEFA i Puchar Świata Klubów FIFA.