Chociaż Wielka Brytania mogła zakwalifikować sportowców do Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012 poprzez opcję gospodarza, Sheppard został wybrany do rywalizacji w turnieju kwalifikacyjnym strefy w Bratysławie. Pokonała w półfinale rumuńską Christinę Ghiță, zdobywając jeden z dwóch biletów olimpijskich. W turnieju indywidualnym pokonała współzawodniczkę Sophie Troiano w pierwszej rundzie, ale przegrała z Corinne Maîtrejean z Francji w drugiej rundzie. W zawodzie drużynowym
Sheppard, Troiano i Anna Bentley wygrali z Egiptem w pierwszej rundzie, a następnie spotkali się z faworytami Włochami, z brązowymi, srebrnymi i złotymi medalistami indywidualnych zawodów. Wielka Brytania została zmiażdżona w ćwierćfinale. Sheppard ukończył sezon 2011/12 jako nr 35 na świecie, najlepszy wynik w karierze.