De Daly war de Jong vum Lieutenant-Colonel Francis Dermot Daly, en Offizéier am 4ten Liicht-Dragonen, a senger Fra, Mary McIntosh. Hien ass 1840 als Offizierskadet an d'Bombay Infanterie gaangen. Zesumme mat e puer jonken Offizéier vum selwechte Alter, wéi Herbert Edwardes a Patrick Alexander Vans Agnew, gouf den Daly geschéckt fir d'Sikhs als Deel vum Henry Lawrence "Young Men" ze "beroden". Hien huet an der
Zweete Anglo-Sikh Krich a war bei der Belagerung vu Multan präsent. Den 18 Mee 1849 huet hien d'1st Punjab Irregular Cavalry opgewuess, déi duerno déi 21st Prince Albert Victor's Own Cavalry (Frontier Force) (Daly's Horse) gouf. Den Daly gouf 1854 zum Kapitän gefördert an huet säi Regiment während der Indianer-Mutioun gefouert. D'Regiment huet a Nordindien operéiert an huet un der Belagerung vun Delhi an der Erliichterung vu Lucknow deelgeholl. Hien huet d'Brigade vum Hodson's Horse am Krich geleet. Daly gouf zweemol fir de Victoria Cross recommandéiert als Resultat vu sengem Verhalen.