Dës Versioun vum Trennungsprinzip ass e speziellen Fall vum Trennungsprinzip vun der stochastescher Kontroll, déi seet datt och wann de Prozess an d'Ausgangsrausquellen méiglecherweis net-Gaussian Martingale sinn, soulaang d'Systemdynamik linear ass, den optimalen Controller an en optimalen Zoustandschätzer trennt (wat net méi e Kalman Filter ka sinn) an en LQR Regulator. Am klassesche LQG kann d'Implementatioun vum LQG Controller d'Implementatioun vum LQG Controller sinn, wann d'Dimension vum System vum Staat ass. De grousse LQG Controller (fixed-order stochastic) ass nach ëmmer optimal. Trotz engem erwaartene Wäert vum Käschtefunktionale wäert d'Benotzung vun engem net-lineare Kontrollsystem net de erwaartene Wäert verbesseren. Dës Versioun vum Trennungsprinzip ass e speziellen Fall vum Trennungsprinzip vun der stochastescher Kontroll, deen seet datt och
et ass net méi ze trennen