Den LDA an de Fischer-Diskriminant op real Donnéeën unzewenden ass eng aner Komplikatioun, wann d'Zuel vun de Moossnamen vun all Probe (dh d'Dimensionalitéit vun all Datenvektor) d'Zuel vun de Proben an all Klass iwwerschreiden. An dësem Fall hunn d'Kovarianzschätz net voll Rang, an dofir kënnen se net ëmgedréit ginn. Et gi verschidde Weeër fir dëst ze behandelen. Een ass eng Pseudo-Inversioun amplaz vun der üblecher Matrix-Inversioun an den uewe genannte Formelen ze benotzen. Allerdéngs kann eng besser numeresch Stabilitéit erreecht ginn andeems d'éischt de Problem op den Ënnerraum projizéiert gëtt, deen duerch Fro: Wéi eng Aart vun der Inversioun gëtt iwwer d'Standardmatrix-Inversioun virgeschloen?
Pseudo-Inversioun