Dës Versioun vum Trennungsprinzip ass e speziellen Fall vum Trennungsprinzip vun der stochastescher Kontroll, déi seet datt och wann de Prozess an d'Ausgangsrausquellen méiglecherweis net-Gaussian Martingale sinn, soulaang d'Systemdynamik linear ass, den optimalen Controller an en optimalen Zoustand Schätzer trennt (wat net méi e Kalman Filter ka sinn) an en LQR Regulator. Am klassesche LQG kann d'Ausstellung vum LQG Controller Implementatioun Problem sinn, wann d'Dimension vum System vum Staat ass. De grousse LQG Controller (fixed-order stochastic) ass nach ëmmer optimal an enger méi breeder Klass vu méiglecherweis net-linearen Controller. Trotz der Benotzung vun engem net-linearen Kontrollsystem gëtt et och net méi eng robust LQG Controller.
stochastesch