Dës Versioun vum Trennungsprinzip ass e speziellen Fall vum Trennungsprinzip vun der stochastescher Kontroll, déi seet datt och wann de Prozess an d'Ausgangsrausquellen méiglecherweis net-Gaussian Martingale sinn, soulaang d'Systemdynamik linear ass, de optimale Controller an en optimale Staatestimator trennt (wat net méi e Kalman-Filter ka sinn) an en LQR Regulator.Am klassesche LQG kann d'Implementatioun vum LQG-Controller d'Finanzéierung vum LQG-Controller sinn, wann d'Dimensioun vum System vum Staat ass.
fixéiert a priori d'Zuel vun de Staaten vum LQG Controller