9. apríl 1940 réðust þýskir hermenn inn í Danmörku og réðu hana.
Ég veit ūađ ekki. Á tímum þýsku landnámsins hélt hann sér lágt en reyndi að halda andann gangandi með dulbúinni andstöðu ljóðlist. Árið 1940 lagði Henningsen lagið inn í tímarit Kjeld Abells "Dyveke", sem kallaði eftir andstöðu gegn nasistum á áberandi hátt sem þýskir ritskoðendur túlkuðu ranglega sem lag um takmarkandi hjúskaparbönd. Áður en nasistar gátu flutt hann í fangabúðir eða á annan hátt sett hann í hættu yfirgaf hann Danmörku leynt ásamt flestum gyðingum í Danmörku árið 1943. Hann flúði til hlutlausra Svíþjóðar ásamt Arne Jacobsen, gyðingnum byggingarfræðingi, og eiginkonum þeirra í róbát sem Herbert Marcus, gyðingur byggingarverkfræðingur og róðra nemandi, stýrði.