Ljúka eftirfarandi setningu: Móðir hans var dansari í Broadway söngleikjum sem flutti til Evrópu eftir að hafa giftist föður hans; þau flúðu frá nasismönnum í seinni heimsstyrjöldinni og sneru aftur til Bandaríkjanna. Faðir hans var einnig tónlistarmaður, spilaði á selló í sinfóníufélagi fyrir utan Chicago í frítíma sínum (meðan hann starfaði sem vísindamaður) og systir hans er klassískur píanóleikari. Fyrsti umboðsmaður Graae hvatti hann til að breyta eftirnafninu sínu í "Grey" en hann neitaði og vildi heiðra danska föður sinn. Hann lýsti Victor Borge, sem kom til Ameríku á sama báti og faðir hans þegar báðir flúðu 1940
innrásina í Danmörku, sem helsta innblástur hans. Árið 2007 flutti móðir hans frá Tulsa til Los Angeles til að búa með Graae og félaga hans. Í viðtali sagði hann að "lífið hafi sannarlega hækkað eins og ég þekki það... Viđ erum ađ hugsa um ađ hefja nũjan bíķmynd sem kallast "Tveir hommar, hundur og gömul kona". Graae kom út til móður sinnar árið 1983, reynsla sem minnst er á í tvíhöfða framleiðslu hans "The Prince and the Showboy" með Faith Prince.