Anna fæddist kl. 11:39 þann 6. febrúar 1665 í St James's Palace í London, fjórða barnið og önnur dóttir hertoga af York (síðar James II og VII) og fyrri eiginkonu hans, Anne Hyde. Faðir hennar var yngri bróðir Karl II konungs, sem stjórnaði þremur konungsríkjum Englands, Skotlands og Írlands, og móðir hennar var dóttir Lord Chancellor Edward Hyde, 1. jarls Clarendon. Við anglican skírn hennar í kapellu Royal í St James's, eldri systir hennar, Mary, var einn af fósturforeldrum hennar, ásamt hertoga Monmouth og erkibiskup Canterbury, Gilbert Sheldon.
1669