Felfe gekk í leyniþjónustuna "Der Sicherheitsdienst" árið 1943. Í ágúst 1943 var hann sendur til Sviss þar sem hann var yfirmaður mikilvægu svissnesku einingar stofnunarinnar. Ábyrgð hans fólst meðal annars í að dreifa fölsuðum breskum púntum sem hluta af víðtækari stefnu til að grafa undan breska gjaldmiðlinum á alþjóðavettvangi. Í lok stríðsins var hann færður í stöðu SS-Obersturmführer (líka mikið og fyrsti liðsforingi) og í desember 1944 var hann fluttur til Hollands með umboð til að skipuleggja subversive hópa á bak við það sem var nú að verða bandamannalínan. Samkvæmt trúverðugri fréttaskýrslu frá árinu 1969 var mikil orka hans á meðan hann var í Hollandi fólgin í persónulegri samkeppni við föður sinn, Dresden-stöðvaða rannsóknarlögregluþjónn með augljóslega yfirráðasömum karakter, sem var upprunalega aðili að Sorbíska þjóðminnihluta Þýskalands. Ūegar stríđsvél Þjóðverja felldi aftur í gegnum Evrópu
Felfe bað Gestapo um að áreita Sorbíska minnihluta í Saksneska hjarta landsins.