Davis er fæddur og uppalinn í Illinois. Hann kom til Mexíkó um 1910 og vann hjá Sonora News Company sem seldi dagblöð, leiðsögumenn og minjagrip á Southern Pacific Railway línunni suður frá Nogales í Arizona. Davis, sem hafði áhuga á þjóðarlist og forkolumbíska myndlist í Mexíkó, varð framkvæmdastjóri sýningarhúss Sonora Company í Mexíkóborg. Á meðan
Í Mexíkó byltingunni (1910-1920) komu margar fornminjar frá Mexíkó á markaðinn. Eftir 1920, þegar stöðugleiki kom aftur og Bandaríkjamenn tóku áhuga á Mexíkó, laðaði verslun Davis söfnendur og aðra gesti. Listamenn í uppkomnum "mexískum skóla" voru áhugasamir um bæði sögulega og nútímalega þjóðarlist, svo þeir drógu einnig í verslun Davis. Davis var meðal þeirra fyrstu sem söfnuðu, sýndu og seldu verk sín. Hann sýndi verk eftir Diego Rivera, José Clemente Orozco og Rufino Tamayo; aðrir sem komu í verslunina voru Miguel Covarrubias og Jean Charlot. Davis sýndi einnig verk eftir Bandaríkjamenn, þar á meðal George Biddle, Caroline Durieux og William Spratling.