Romo fæddist í Brawley í Kaliforníu og ólst upp aðdáandi Dodgers. Hann stundaði nám í fjórum háskólum og var valinn í 28. umferð draftsins árið 2005 af Giants. Hann komst í úrvalsdeildina árið 2008 og lék í 45 leikjum fyrir Giants árið 2009. Árið 2010 varð hann uppsetningarmaður fyrir Brian Wilson þegar Giants unnu World Series árið 2010. Hann skoraði 1,50 meðaleinkunn (ERA) árið 2011 og varð síðan closer fyrir Giants árið 2012, og skoraði þrjár bjargingar í World Series 2012 þegar Giants unnu titilinn. Hann var
All-Star árið 2013 og þó að hann missti hlutverkið næsta ár, vann hann þriðja hringinn sinn í World Series þegar Giants sigraði Kansas City Royals í World Series 2014.