Eftir þjálfunina var Matthews fyrst settur í Fort Huachuca í Arizona. Á þeim tíma notaði herinn enn Ameríkuindiana sem leiðsögumenn í vesturhluta Bandaríkjanna. Á meðan hann starfaði í ríkinu var hann talinn frábær skotmaður. Svo gekk hann í herferð John J. Pershings hershöfđings.
Hann fķr til Mexíkķ 1916 til ađ leita ađ Pancho Villa. Þó að Matthews viðurkenndi að hafa aldrei hitt Villa, myndi hann fullyrða að "ég vissi hvar hann var". Í fyrri heimsstyrjöldinni voru slagvellir Evrópu ekki hentaðir fyrir riddara; 10. herflokkurinn vann á landamærunum við Mexíkó, þar á meðal árekstra við Mexíkó og þýska herráðgjafa þeirra í nágrenni Nogales í Arizona.