Cocu og Hollendingar voru viðstaddir EM 2000 eftir að hafa fengið sjálfkrafa sæti sem gestgjafar. Hollendingar, með Cocu í öllum leikjum, unnu alla riðlakeppni og fjórðungsúrslitaleikinn gegn Júgóslavíu. Cocu og liðið voru aftur útrýmt eftir vítaspyrnukeppni í undanúrslitunum, í þetta sinn gegn Ítalíu. Hollendingar og Cocu náðu ekki að komast í undankeppni HM 2002 í undankeppniflokki með Portúgal og Írlandi. Árið 2003 fékk Cocu sína fyrstu alþjóðlega sendingu í vináttuleik gegn Belgíu. Hollendingar stóðu sig vel í undankeppni EM 2004, þar sem Cocu skoraði tvisvar (bæði í aðskildum leikjum gegn Austurríki). Á evru 2004
Cocu var valinn fyrirliði liðsins og mætti í öllum leikjum. Í undanúrslitum gegn Svíþjóð missti hann af vítaspyrnu í skotleiknum, en Hollendingar náðu samt að vinna. Í undanúrslitum var liðið útrýmt af gestgjafa Portúgal. Eftir EM 2004 missti Cocu fyrirliðsforingjahlutverkið til Edgar Davids, ákvörðun sem nýr framkvæmdastjóri Marco van Basten tók.