Í júlí var tilkynnt að Felipe Anderson myndi ekki klæðast númer 7 treyjunni sem hann hafði klæðst á fyrri tímabili sínu með Lazio, en að hann myndi í staðinn fá númer 10 treyjuna. Þann 8. ágúst kom Felipe Anderson fram í 2-0 tap Lazio gegn Juventus í Supercoppa Italiana 2015. Þann 23. september 2015 skoraði Felipe Anderson sitt fyrsta mark á tímabilinu
í 2 til 0 sigri gegn Genoa. Eftir að hafa skorað annað markið í 3-1 sigri Evrópudeildarinnar gegn Rosenborg þann 22. október 2015 skoraði Felipe Anderson tvisvar í 3-0 sigri gegn Torino þremur dögum síðar. Í febrúar 2016 neitaði Lazio opinberlega sögum um að Manchester United hefði samþykkt flutning fyrir Felipe Anderson. Felipe Anderson lauk tímabili Lazio með níu mörk í öllum keppnum og varð næst næst næst Antonio Candreva í markahópum Lazio fyrir tímabilið.