Í september 1939 kom Bretland inn í síðari heimsstyrjöldina. Lord Hailsham lagði til að prinsessurnar tvær yrðu rýmdar til Kanada til að forðast sífelldar loftárásir. Þetta var hafnað af móður Elísabetar, sem lýsti yfir: "Börnin munu ekki fara án mín. Ég mun ekki fara án konungs. Og konungur mun aldrei fara". Prinsessurnar Elísabet og Margrét gistu í Balmoral Castle í Skotlandi, allt til jóla 1939, þegar þær fluttu til Sandringham House í Norfolk. Frá febrúar til maí 1940 bjuggu þær í Royal Lodge, Windsor, þar til þær fluttu til Windsor Castle, þar sem þær bjuggu flest næstu fimm árin. Í Windsor settu prinsessurnar upp pantómímíur á jólunum í einkaskyni í aðstoð við Wool Fund drottningarinnar, sem keyptu lifandi garnir.
Windsor-kastali