McDavid var tekinn í fyrsta sæti í
2015 NHL Entry Draft hjá Edmonton Oilers. Þann 3. júlí 2015 skrifaði McDavid undir þriggja ára inngangssamning við liðið. Hann gerði NHL-debut sinn 8. október 2015 í 3-1 tap gegn St. Louis Blues. McDavid skoraði sitt fyrsta mark (og stig) fjórum kvöldum síðar gegn markverði Kari Lehtonen, í 4 til 2 tap gegn Dallas Stars. Þann 3. nóvember 2015 braut hann lykkjubeinið í leik gegn Philadelphia Flyers þegar hann lenti í árekstri við Brandon Manning sem varð til þess að hann missti af næstu 37 leikjum. Hann sneri aftur í leikmannahópinn 2. febrúar 2016 og skoraði mark og fékk tvær stoðsendingar. Í fyrsta leik sínum gegn drengjaliðinu sínu, Toronto Maple Leafs, átti McDavid sitt fyrsta fimm marka kvöld og skoraði stig á hvert mark í 5<unk>2 sigri, þar á meðal þrjár stoðsendingar (á þremur mörkum Jordan Eberle) og tvö mörk. Hann varð þriðji í kosningum um Calder Memorial Trophy sem nýliði ársins í NHL þrátt fyrir að taka þátt í aðeins 45 leikjum á nýliða tímabilinu.