6. apríl var Davidson á Majestic-hótelinu í Belgrad ūegar þýsku sprengjuárásin hófst. Aðgerðin Refsing
var í fullum gangi og stór hluti borgarinnar var í rústum. Félagsmenn SOE gengu í fylking yfir hundrað fluttra undir forystu breska sendiherrans Sir Ronald Campbell sem stefndi hægt í átt að Adríatíska ströndinni. Þeir náðu Herceg Novi og náðu að rýma mest útsettum meðlimum, þar á meðal George Paloczi-Horvath með Sunderland fljúgandi bát. Campbell sendiherra var áfram með restinni af hópnum og reyndi að merkja þá sem eftir voru í SOE sem Press Attaches í von um að þeir yrðu meðhöndlaðir sem diplómatar, þótt þeir hefðu ekki slíka vegabréf eða önnur sönnunargögn. Breskur kafbátur náði til Herceg Novi en ítölsk hermenn höfðu þegar tekið bæinn og hópurinn var í haldi þeirra. Þeir voru settir á vörubíla og fluttir til Albaníu til fangelsis. Að lokum voru þeir skipt út fyrir hertoga Aosta, ítalska hershöfðingjan í Eþíópíu sem hafði verið handtekinn af breska hernum í Austur-Afríku. Davidson komst loksins til Gibraltars. Ásamt lögreglumönnum á staðnum var hann hissa á fréttum um innrás Þjóðverja í Rússland 22. júní og tímasetningu og rökstuðningi þess.