Kolkunov pelasi yhden kauden Krylja Sovetovin kanssa Venäjän Superligassa ennen kuin Pittsburgh Penguins valitsi hänet 154. sijalla vuoden 1995 NHL Entry Draftissa.
- Mitä? Hän pysyi Venäjällä vuoden 1997-98 RSL-kauden loppuun asti. 13. heinäkuuta 1998 Penguins allekirjoitti Kolkunovin kolmivuotiseen sopimukseen. Useita kuukausia myöhemmin hän osallistui leirille pingviinien kanssa, mutta myöhemmin hänet määrättiin Syracuse Crunchille, joka oli tuolloin pingviinien AHL-liitto. Kolkunov pysyi Pohjois-Amerikassa kauden 2000-01 alkuun saakka, jolloin hän päätti lähteä kotiin kahdeksan ottelun jälkeen sen sijaan, että jatkaisi Wheeling Nailersin kanssa pelaamista. Kolkunov lopettaisi kauden RSL:n Ak Bars Kazanin kanssa.