McKinnon on syntynyt ja kasvanut Long Islandin kaupungissa Sea Cliffissa, New Yorkissa, vanhempi Laura Campbell, kasvattaja, ja Michael Thomas Berthold, arkkitehti. Hänellä on nuorempi sisar, Emily Lynne. Hänen isänsä kuoli, kun hän oli 18-vuotias. McKinnon soitti useita instrumentteja. Hän alkoi soittaa pianoa, kun hän oli 5-vuotias, sellon, kun hän oli 12-vuotias, ja opetti itse soittamaan kitaraa, kun hän oli 15-vuotias. Hän valmistui North Shore High Schoolista vuonna 2002 ja Columbia Universityista vuonna 2006 teatterin tutkinnoilla, jossa hän perusti komediaryhmän, Tea Party, joka keskittyi improvisoituun musiikilliseen komediaan.
Teejuhla