Viitataan alla olevaan kohtaan ja vastataan kysymykseen sen jälkeen samalla kielellä kuin kohtaa:  McKinnon syntyi ja varttui Long Islandin kaupungissa Sea Cliffissa, New Yorkissa Laura Campbellille, vanhempi kasvattaja, ja Michael Thomas Bertholdille, arkkitehdille. Hänellä on nuorempi sisko, Emily Lynne. Hänen isänsä kuoli, kun hän oli 18-vuotias. McKinnon soitti lapsena useita soittimia. Hän alkoi soittaa pianoa 5-vuotiaana, selloa 12-vuotiaana ja opetti itse soittamaan kitaraa 15-vuotiaana. Hän valmistui North Shore High Schoolista vuonna 2002 ja Columbian yliopistosta vuonna 2006 teatterin tutkinnolla, jossa hän perusti komediaryhmän Tea Party, joka keskittyi musiikilliseen improvisoituun komediaan. Columbiassa hän näytteli kolmessa Varsity-ohjelmassa: V109 "Dial D for Deadline", V110 "Off-Broadway" ja V111 "The Sound of Muses". Hän oli myös Prangstgrupin jäsen, opiskelija-komedia-ryhmän, joka perusti ja nauhoitti monimutkaisia yliopiston pilapelejä.  Kysymys: Vuoden 2006 Columbian yliopiston valmistuneena McKinnon onnistui aloittamaan mitkä ryhmät, kun hän osallistui?
Teejuhla