Ensimmäisen maailmansodan syttyessä Coldstream Guards oli ensimmäisten brittiläisten rykmenttien joukossa, jotka saapuivat Ranskaan sen jälkeen, kun Britannia oli julistanut sodan Saksalle. Seuraavissa taisteluissa se kärsi suuria tappioita, kahdessa tapauksessa menetti kaikki upseerinsa. Ensimmäisessä Ypresin taistelussa 1. pataljoona oli käytännössä tuhoutunut: 1. marraskuuta mennessä 150 miestä ja luutnantti Quartermaster. Rykmentti taisteli Monsissa, Loosissa, Sommassa, Ginchyssä.
Ja 3. Ypresin taistelussa. Rykmentti muodosti myös 4. (Pioneer) pataljoonan, joka hajotettiin sodan jälkeen vuonna 1919. Viides reservipataljoona ei lähtenyt Britanniasta ennen kuin se hajotettiin.