Davidson oli 6. huhtikuuta Belgradin Majestic-hotellissa, kun saksalaiset alkoivat pommittaa.
Operaatio Rangaistus oli käynnissä, ja suuri osa kaupungista oli raunioina. SOE:n jäsenet liittyivät yli sadan evakuoidun konvoiin, jota johti Britannian suurlähettiläs Sir Ronald Campbell. Se oli matkalla hitaasti kohti Adrianmeren rannikkoa. He saavuttivat Herceg Novin ja onnistuivat evakuoimaan eniten altistuneet jäsenet, mukaan lukien George Paloczi-Horvath Sunderlandin lentävän veneen avulla. Suurlähettiläs Campbell pysyi ryhmän kanssa ja yritti merkitä jäljellä olevat SOE:n jäsenet lehdistötiedottelijoiksi toivoen, että heitä kohdellaan diplomaateina, vaikka heillä ei ollut tällaista passia tai muuta näyttöä. Brittiläinen sukellusvene pääsi Herceg Novin luo, mutta italialaiset olivat jo valloittaneet kaupungin. Heidät lastattiin kuorma-autoihin ja ajettiin Albanian vankeuteen. Lopulta heidät vaihdettiin Itä-Afrikassa Britannian armeijan vangitsemalle Itä-Afrikan Itä-Afrikan italialaiselle komentajalle Aostan herttualle. Davidson pääsi lopulta Gibraltarille. Yhdessä paikallisiin upseereihin hän yllättyi Saksan hyökkäyksestä Venäjälle 22. kesäkuuta sekä sen ajoituksesta ja perusteluista.