Tämä versio erottamisperiaatteesta on erityinen tapaus stokastisen ohjauksen erottamisperiaatteesta, jossa todetaan, että vaikka prosessi- ja ulostulosäästölähteet ovat mahdollisesti ei-Gaussian martingaleita, niin kauan kuin järjestelmän dynaamika on lineaarinen, optimaalinen ohjain erottaa optimaalisen tilan arvioijaksi (joka ei ehkä ole enää Kalmanin suodatin) ja LQR-sääntölaitteeksi. Klassisessa LQG-järjestelmässä LQG-ohjaimen käyttöönotto voi olla lopulta ongelmana, kun järjestelmän tilan ulottuvuus on suurempi.
stohastikko