Helmikuussa 1603 hänen serkkunsa ja läheisen ystävänsä Lady Knollysin siskontyttö Catherine Careyn, Nottinghamin kreivitärin, kuolema tuli erityisenä iskuna. Maaliskuussa Elizabeth sairastui ja pysyi "asettuvassa ja irrottamattomassa masennuksessa" ja istui liikkumattomana tyynyllä tuntikausia. Kun Robert Cecil kertoi hänelle, että hänen täytyy mennä nukkumaan, hän räjähti: "Must is not a word to use to princes, little man". Hän kuoli 24. maaliskuuta 1603 Richmondin palatsissa, kahden ja kolmen välillä aamulla.
Richmondin palatsi