Heinäkuussa ilmoitettiin, että Felipe Andersonilla ei ole viime kaudella Laziossa ollut numero 7 -paitaa, vaan hänelle myönnetään numero 10 -paita. Elokuun 8. päivänä Felipe Anderson esiintyi Lazion 2:0 tappiossa Juventukselle Supercoppa Italiana 2015 -ottelussa. 23. syyskuuta 2015 Felipe Anderson teki kauden ensimmäisen maalinsa.
Hän voitti Genovan 2-0. Felipe Anderson teki toisen maaliin 3-1:n voitolla Rosenborgia vastaan lokakuun 22. päivänä 2015, ja kolme päivää myöhemmin hän teki kaksi maalia 3-0:n voitolla Torinoa vastaan. Helmikuussa 2016 Lazio julkisesti kiisti huhuja siitä, että Manchester United oli sopinut Felipe Andersonin siirrosta. Felipe Anderson lopetti Lazion kauden yhdeksällä maalilla kaikissa kilpailuissa ja tuli Antonio Candrevan jälkeen Lazion maalitauluissa kaudella.