Täytä seuraava lause: Jensen halusi siirtyä La Liga -mestaruusklubiin ja allekirjoitti yhden vuoden sopimuksen Real Murcian kanssa elokuussa 2003. Murcia pääsi viimeiseksi La Liga -kaudella 2003-04, ja Jensen oli matkalla useisiin saksalaisiin seuroihin. Hänet kutsuttiin Tanskan joukkueeseen
Euroopan mestaruuskilpailu 2004 (Euro 2004) kesäkuussa 2004. Hän aloitti Euro 2004 -turnauksen osana Tanskan lähtöjoukkoa ja pelasi täysipäiväisesti kahdessa ensimmäisessä ottelussa Italiaa ja Bulgariaa vastaan. Hänet korvattiin Christian Poulsenilla Tanskan kolmannessa ottelussa, ja hän näki neljännesvaiheiden tappion Tšekin tasavallalle penkiltä. Murcia käytti Jensenin sopimuksen lauseketta jatkaakseen sitä vielä kahdella vuodella. Jensen ei päässyt siirtymään, ja hänet myytiin Werder Bremenille miljoonalla eurolla heinäkuussa 2004.