Tämä erottamisperiaate on erityinen tapaus stokastisen ohjauksen erottamisperiaateesta, jossa todetaan, että vaikka prosessi- ja ulostulosäästölähteet olisivat mahdollisesti ei-Gaussian martingaleita, niin kauan kuin järjestelmän dynamiikka on lineaarinen, optimaalinen ohjain erottaa optimaalisen tilan arviointilaitteeseen (joka ei ehkä ole enää Kalmanin suodatin) ja LQR-sääntölaitteeseen. Klassisessa LQG-järjestelmässä LQG-ohjaimen käyttöönotto voi olla lopulta ongelmana, kun järjestelmän tilan ulottuvuus on suurempi.
se ei ole enää erillistävissä