Meksikon pääkaupunki on sekä Amerikan vanhin pääkaupunki että yksi kahdesta alkuperäiskansojen perustamasta kaupungista. Kaupunki rakennettiin alun perin asteekkeille Texcoco-järven saarelle vuonna 1325 nimellä Tenochtitlan, joka tuhoutui lähes kokonaan vuonna 1521 Tenochtitlanin piirityksessä.
ja myöhemmin suunniteltu ja rakennettu uudelleen espanjalaisten kaupunkitasojen mukaisesti. Vuonna 1524 perustettiin Mexico Cityn kunta, joka tunnettiin nimellä Mexico City, ja vuodesta 1585 se tunnettiin virallisesti nimellä (Mexico City). Mexico City oli Espanjan siirtomaahallituksen suurimman osan poliittinen, hallinnollinen ja taloudellinen keskus. Sen jälkeen, kun itsenäisyys Espanjasta saavutettiin, liittovaltion piiri perustettiin vuonna 1824.