Shay juoksi ammattimaisesti yliopiston jälkeen. Hän voitti eri etäisyydet, kuten maratonin, puolimaratonin, 20 km:n ja 15 km:n. Shay kilpaili myös vuoden 2005 IAAF:n puolimaratonin maailmanmestaruuskilpailuissa
Miesten yksilökilpailussa 15. Shay pääsi 23. sijalla vuoden 2004 miesten olympialaisissa.