Täytä seuraava lause: Heinäkuussa ilmoitettiin, että Felipe Anderson ei käyttäisi numero 7 -paitaa, jota hän oli käyttänyt edellisellä kaudella Laziossa, vaan että hänelle myönnetään numero 10 -paita. Elokuun 8. päivänä Felipe Anderson esiintyi Lazion 2:0 tappiossa Juventukselle Supercoppa Italiana 2015 -ottelussa. 23. syyskuuta 2015 Felipe Anderson teki ensimmäisen maalinsa
Hän voitti kauden Genoa vastaan 2:0. Felipe Anderson teki toisen maaliin 3-1:n voitolla Rosenborgia vastaan lokakuun 22. päivänä 2015, ja kolme päivää myöhemmin hän teki kaksi maalia 3-0:n voitolla Torinoa vastaan. Helmikuussa 2016 Lazio julkisesti kiisti huhuja siitä, että Manchester United oli sopinut Felipe Andersonin siirrosta. Felipe Anderson lopetti Lazion kauden yhdeksällä maalilla kaikissa kilpailuissa ja tuli Antonio Candrevan jälkeen Lazion maalitauluissa kaudella.