Davis syntyi Fairview'ssa, Kentuckyssa, kohtuullisen vauraan maanviljelijän perheeseen, nuorimmaksi kymmenestä lapsesta. Hän varttui Wilkinson Countyssa, Mississippissä, ja asui myös Louisianassa. Hänen vanhempi veljensä Joseph Emory Davis varmisti nuoremman Davisin nimityksen Yhdysvaltojen sotilasakatemiaan. Valmistumisensa jälkeen Jefferson Davis palveli kuusi vuotta luutnanttina Yhdysvaltain armeijassa. Hän taisteli Meksikon-Amerikan sodassa (1846-1848), vapaaehtoisten rykmentin eversti. Ennen Yhdysvaltain sisällissotaa hän pyöritti suurta puuvillaplantaa Mississippissä, jonka hänen veljensä Joseph antoi hänelle, ja omisti jopa 113 orjaa.
kuusi vuotta