كانت أمه راقصة في مسرحيات موسيقية في برودواي والتي انتقلت إلى أوروبا بعد زواجها من والده؛ هربوا من النازيين في الحرب العالمية الثانية وعادوا إلى الولايات المتحدة. كان والده أيضًا موسيقيًا ، حيث كان يعزف على التشيلو في سيمفونية خارج شيكاغو في وقت فراغه (بينما كان يعمل عالمًا) ، وشقيقته عازفة بيانو كلاسيكية. حثه وكيل جراي الأول على تغيير اسم عائلته إلى "جراي" لكنه رفض ، ويريد تكريم والده الدنماركي. وصف فيكتور بورج، اللي أتى لأمريكا على نفس القارب مع والده لما هربوا من غزو 1940 للدنمارك
، كمصدر إلهامه الرئيسي. في عام 2007 ، انتقلت والدته من تولسا إلى لوس أنجلوس للعيش مع جراي وشريكه. قال في مقابلة إنه "الحياة فعلا ارتفعت كما أعرفها... احنا بنتفكر بإنشاء مسلسل جديد اسمه 'ثنين شواذ، كلب وسيدة عجوزة'". خرج جراي لأمه في عام 1983 ، وهي تجربة تمت ذكرها في إنتاجه المزدوج "الأمير و فتى العرض" مع فايث برنس.