O seu pai, Claus Toksvig, era un xornalista, locutor e corresponsal estranxeiro danés, polo que Toksvig pasou a maior parte da súa mocidade fóra de Dinamarca, principalmente na cidade de Nova York. A súa nai, Julie Anne Toksvig (nacida Brett), é británica. Ten un irmán maior Nick e unha irmá máis nova Jenifer.
Escola Tormead