Completar a seguinte frase: Nesta comezou a seguinte tempada derrotando ao seu antigo equipo, o Lazio, para capturar o
2004 Supercopa Italiana. O Milan tamén chegou á final da Liga de Campións en 2005, perdendo contra o Liverpool en penaltis, mentres que na Serie A, terminaron detrás do campión Juventus. A pesar de terminar segundo tanto na Serie A como na Champions League, Nesta foi elixido para o FIFPro World XI 2005 por primeira vez na súa carreira, polas súas actuacións.