Esta versión do principio de separación é un caso especial do principio de separación do control estocástico que afirma que mesmo cando o proceso e as fontes de ruído de saída son posiblemente martingales non gaussianas, sempre que a dinámica do sistema sexa lineal, o controlador óptimo sepárase nun estimador de estado óptimo (que pode non ser un filtro Kalman) e un regulador LQR. No LQG clásico, a implementación do control LQG pode ser un problema de configuración cando a dimensión do estado do sistema é óptima. O problema de LQG reducido (ordenado fixo) é o control estocástico máis robusto do que o LQG. A robustez do sistema LQG tamén pode ser un problema de control LQG porque non se pode facer unha solución só para garantir a robustezidade do controlador LQG. O problema do controlador LQG só se pode facer despois de que se fixen algúns parámetros asociados por un número de parámetros óptimos.
Fixando a priori o número de estados do controlador LQG