Esta versión do principio de separación é un caso especial do principio de separación do control estocástico que afirma que mesmo cando o proceso e as fontes de ruído de saída son posiblemente martingales non gaussianas, sempre que a dinámica do sistema sexa lineal, o controlador óptimo sepárase nun estimador de estado óptimo (que pode non ser un filtro Kalman) e un regulador LQR. No LQG clásico, a implementación do control LQG pode ser un problema de configuración cando a dimensión do sistema de estado é óptima. O problema de LQG reducido (ordenado fixo) é o control LQG robusto sobre o LG non mellorará o valor esperado do custo funcional. A robustez do sistema de control LQG tamén pode ser un problema de robustez do sistema LQG só porque non é suficiente para garantir a robustez dos controladores LQG. O problema do controlador LQG só pode ser un problema de determinación de parámetros óptimos despois de que se fixen algúns parámetros asociados por un número de parámetros.
estocástico