En xullo, anunciouse que Felipe Anderson non levaría a camiseta número 7 que levaba na tempada anterior co Lazio, senón que recibiría a camiseta número 10. O 8 de agosto, Felipe Anderson apareceu na derrota do Lazio por 2 a 0 ante a Juventus na Supercopa Italiana de 2015. O 23 de setembro de 2015, Felipe Anderson marcou o seu primeiro gol da tempada.
nunha vitoria de 2 a 0 contra Xénova. Despois de marcar o segundo gol na vitoria por 3 a 1 da Europa League contra o Rosenborg o 22 de outubro de 2015, Felipe Anderson marcou dúas veces na vitoria por 3 a 0 contra o Torino tres días despois. En febreiro de 2016, o Lazio negou publicamente os rumores de que o Manchester United acordara unha transferencia de Felipe Anderson. Felipe Anderson rematou a tempada do Lazio con nove goles en todas as competicións, quedando segundo detrás de Antonio Candreva nas listas de goles do Lazio.