Completa a seguinte frase: Jensen buscou un traslado a un club no campionato de La Liga, e asinou un contrato dun ano co equipo recentemente promovido Real Murcia en agosto de 2003. O Murcia terminou último na tempada 2003-04 da Liga, e Jensen foi reportado no seu camiño a varios clubs alemáns. Foi convocado para o equipo danés para o
Campionato de Europa 2004 (Euro 2004) en xuño de 2004. Comezou o torneo Euro 2004 como parte da formación inicial danesa, e xogou a tempo completo nos dous primeiros partidos contra Italia e Bulgaria. Foi substituído por Christian Poulsen durante o terceiro partido de Dinamarca, e viu a derrota dos cuartos de final contra a República Checa desde o banco. Murcia usou unha cláusula no contrato de Jensen para prorrogalo por outros dous anos. A prórroga impediu que Jensen deixase o club en transferencia libre, e foi vendido ao club alemán Werder Bremen por 1 millón de euros en xullo de 2004.