O 27 de maio de 2015, Banega comezou para o Sevilla na derrota final da UEFA Europa League de 2015 contra Dnipro no Estadio Nacional de Polonia, sendo nomeado xogador do partido no proceso. O 11 de agosto, na edición seguinte
Na final da Supercopa da UEFA, marcou o gol máis rápido da competición a través dun saque libre do terceiro minuto, pero nunha derrota por 4 a 5 ante o Barcelona.