Despois do estallido da Segunda Guerra Mundial, o príncipe Paulo asinou un tratado de alianza o 25 de marzo de 1941, levando o seu país ao campo do Eixo. Desaprobando esta decisión, o exército iugoslavo revoltouse dous días despois e proclamou a maioría do novo Pedro II para asumir o poder total. Paul, Olga e os seus tres fillos foron arrestados e entregados aos británicos, que os deportaron a Grecia (onde foron recibidos polo rei Xurxo II) e despois a Exipto (baixo o pretexto de intriga). Ao mesmo tempo, o derrocamento da rexencia iugoslava levou a Hitler a bombardear Belgrado
e invadir o país en abril de 1941.