Naceu en Fairview, Kentucky, fillo dun agricultor moderadamente próspero, o máis novo de dez fillos. Creceu no condado de Wilkinson, Mississippi, e tamén viviu en Luisiana. O seu irmán maior Joseph Emory Davis asegurou o nomeamento do máis novo Davis na Academia Militar dos Estados Unidos. Despois de graduarse, Jefferson Davis serviu seis anos como tenente no exército dos Estados Unidos.
operou unha gran plantación de algodón