Exum xogou para a selección nacional xuvenil de Australia na Copa do Mundo FIBA Sub-17 de 2012, onde foi nomeado para o equipo de todos os torneos, así como na Copa do Mundo FIBA Sub-19 de 2013
, onde foi nomeado de novo para o equipo do torneo. 2013 tamén marcou o debut de Exum no equipo nacional sénior, xogando contra Nova Zelandia no Campionato FIBA de Oceanía de 2013. En 2014, xogou para Australia na Copa do Mundo FIBA 2014, onde promediu 2,7 puntos, 1,5 rebotes e 2.0 asistencias en seis partidos.