Pun-a ang mosunod nga pulong: Si Klose mipirma sa tulo ka tuig nga kontrata uban sa Italyano Serie A club Lazio sa 9 Hunyo 2011. Siya nakaigo sa iyang unang tumong alang sa Lazio sa 2012-13 UEFA Europa League play-offs ug usab mitabang sa upat ka uban pang mga tumong. Lazio midaog nga duwa 6<unk>0 ug midaog sa play-off 9<unk>1 sa kinatibuk-an batok sa Rabotnički. Sa 9 Septyembre 2011, siya naghimo sa iyang Serie A debut sa usa ka 2 <unk> 2 draw batok sa Milan ug nakaigo sa usa ka tumong sa ika-12 nga minuto, nga mao ang unang Serie A tumong sa
panahon. Bisan tuod pipila na lang ka bulan sa klub, gipasiugda sa coach sa Lazio nga si Edoardo Reja ang iyang kahinungdanon sa tem. Sa 16 Oktubre 2011, Klose mipunting sa 93rd minuto sa pagdaug sa Roma derby batok sa Roma alang sa Lazio, 2<unk>1. Bisan pa niana, ang okasyon nadaot sa usa ka gamayng seksiyon sa radikal nga mga tigsuportar sa Lazio nga nagkupot ug usa ka karatula nga giusab gikan sa usa ka panultihon nga gigamit sa mga Nazi. Ang karatula nag-ingon "Klose Mit Uns", nga nagkahulogang "Klose uban kanamo". Kini gituyo sa mga fans ingon nga pagdayeg alang sa Klose, apan ang mga Nazi gigamit ang motto nga "God with us" ug ang Lazio fans' sign nagpakita sa mga S sa sama nga font ingon sa logo sa Adolf Hitler's "Schutzstaffel" (SS). Si Klose tin-aw nga mihukom sa karatula, nga nag-ingon, "[P]olitika kinahanglan nga magpabilin gikan sa estadyum".