Completa la següent frase: Després del nomenament de Baldwin com a primer ministre, Davidson va entrar al govern com a canceller del Ducat de Lancaster, i va continuar com a secretari privat del primer ministre. No obstant això, va perdre el seu seient al parlament en les eleccions generals de desembre de 1923, però ja el va recuperar en les eleccions generals de l'octubre de l'any següent. Baldwin una vegada més va formar una administració després del breu primer govern laborista de 1924, i va fer de Davidson Secretari Parlamentari i Financer de l'Almirallat. En aquest càrrec es va veure obligat a fer front a les retallades en les despeses navals proposades pel Canceller de l'Eixeca, Winston Churchill, especialment pel que fa a la construcció de nous creuers. Va servir com a vicecomissari en cap civil durant la
greva general de 1926, amb responsabilitat de publicitat. També va gestionar el "British Gazette" de curta durada durant la vaga i va organitzar la difusió de butlletins oficials.