Completa la següent frase: El 6 d'abril, Davidson estava a l'Hotel Majestic de Belgrad quan va començar el bombardeig saturat alemany.
L'Operació Càstig estava en plena vigència i gran part de la ciutat quedava en ruïnes. Els membres de l'SOE es van unir a un comboi de més de cent evacuats liderats per l'ambaixador britànic Sir Ronald Campbell dirigint-se lentament cap a la costa de l'Adriàtic. Van arribar a Herceg Novi i van aconseguir evacuar els membres més exposats, incloent George Paloczi-Horvath utilitzant un vaixell volador Sunderland. L'ambaixador Campbell es va quedar amb la resta del grup i va tractar d'etiquetar als membres restants de l'SOE com a Ataixats de Premsa esperant que fossin tractats com a diplomàtics, tot i que no tenien pasaport o altres proves. Un submarí britànic va ser capaç d'arribar a Herceg Novi, però les tropes italianes ja havien pres la ciutat i el grup estava sota la seva custòdia. Van ser carregats en camions i conduïts a Albània per ser internats. Finalment, van ser canviats pel Duc d'Aosta, el comandant italià a Etiòpia que havia estat capturat per l'Exèrcit Britànic a l'Àfrica Oriental. Davidson finalment va arribar a Gibraltar. Juntament amb els oficials desplegats localment, es va sorprendre amb la notícia de la invasió alemanya de Rússia el 22 de juny i el moment i el raonament darrere d'ella.