Aquesta versió del principi de separació és un cas especial del principi de separació del control estocàstic que estableix que fins i tot quan el procés i les fonts de soroll de sortida són possiblement martingales no gaussianes, sempre que la dinàmica del sistema sigui lineal, el controlador òptim es separa en un estimador d'estat òptim (que no pot ser un filtre de Kalman) i un regulador LQR. En el LQG clàssic, la configuració de la implementació del controlador LQG pot ser un problema quan la dimensió de l'estat del sistema és dinàmica. El problema de la robustesa de l'ordre LQG reduït (ordre fixat) sobre els paràmetres LQG no millorarà el valor esperat del cost funcional.
estocàstic