Thomas Dudley va néixer a Yardley Hastings, un poble prop de Northampton, Anglaterra, el 12 d'octubre de 1576, de Roger i Susanna (Thorne) Dudley. La família ha afirmat connexions amb els Sutton-Dudleys del Castell de Dudley (ducs de Northumberland, comtes de Warwick i Leicester, viscomtes Lisle i barons Dudley); hi ha una similitud en els seus escuts d'armes, però l'associació més enllà de la probable ascendència comuna encara no s'ha demostrat de manera concloent. Roger Dudley, un capità de l'exèrcit anglès, aparentment va morir en la batalla. Durant un temps es va creure que va morir a la batalla d'Ivry el 1590.
, però se sap que Susanna Dudley ja havia quedat vídua el 1588. La batalla de Zutphen de 1586 també s'ha suggerit com l'ocasió de la mort de Roger Dudley.