El febrer de 1603, la mort de Catherine Carey, comtessa de Nottingham, la neboda de la seva cosina i amiga íntima Lady Knollys, va ser un cop particular. El març, Elisabet va caure malalta i va romandre en una "melancòlia estable i irremovable", i va seure immobile en un coixí durant hores. Quan Robert Cecil li va dir que havia d'anar-se'n al llit, ella va dir: "No ha de ser una paraula per utilitzar als prínceps, petit home". Va morir el 24 de març de 1603 al palau de Richmond, entre les dues i les tres de la matinada.
Palau de Richmond