El 27 de maig de 2015, Banega va debutar per al Sevilla en la final de la UEFA Europa League de 2015, derrotant a Dnipro a l'Estadi Nacional de Polònia, i va ser nomenat jugador del partit en el procés. L'11 d'agost, en l'edició següent
de la Supercopa de la UEFA, va marcar el gol més ràpid de la competició a través d'un tir lliure al tercer minut, però en una derrota de 4 a 5 contra el Barcelona.