El setembre de 1939, Lord Hailsham va suggerir que les dues princeses haguessin de ser evacuades al Canadà per evitar els freqüents bombardejos aeris. Això va ser rebutjat per la mare d'Elizabeth, que va declarar: "Els nens no aniran sense mi. Jo no marxaré sense el rei. I el rei mai marxarà". Les princeses Elizabeth i Margaret es van quedar al Castell de Balmoral, Escòcia, fins al Nadal de 1939, quan es van traslladar a Sandringham House, Norfolk.
Castell de Windsor