Completa la següent frase: El juliol, es va anunciar que Felipe Anderson no portaria la samarreta número 7 que havia portat en la seva temporada anterior amb el Lazio, sinó que en el seu lloc se li concediria la samarreta número 10. El 8 d'agost, Felipe Anderson va aparèixer en la derrota del Lazio per 2 a 0 contra la Juventus a la Supercopa Italiana 2015. El 23 de setembre de 2015, Felipe Anderson va marcar el seu primer gol de
la temporada en una victòria de 2 a 0 contra Gènova. Després de marcar el segon gol en una victòria de 3 a 1 de l'Europa League contra el Rosenborg el 22 d'octubre de 2015, Felipe Anderson va marcar dues vegades en una victòria de 3 a 0 contra el Torino tres dies més tard. El febrer de 2016, el Lazio va negar públicament els rumors que el Manchester United havia acordat un trasllat per a Felipe Anderson. Felipe Anderson va acabar la temporada de Lazio amb nou gols en totes les competicions, quedant en segon lloc després d'Antonio Candreva en les llistes de goles de Lazio per a la temporada.