Aquesta versió del principi de separació és un cas especial del principi de separació del control estocàstic que estableix que fins i tot quan el procés i les fonts de soroll de sortida són possiblement martingales no gaussianes, sempre que la dinàmica del sistema sigui lineal, el controlador òptim es separa en un estimador d'estat òptim (que no pot ser un filtre de Kalman) i un regulador LQR. En el LQG clàssic, l'implementació de la configuració del controlador LQG pot ser un problema quan la dimensió de l'estat del sistema és dinàmica. El problema de la LQG és reduït.
fixar a priori el nombre d'estats del controlador LQG