V auguste 1939 nacistické Nemecko a Sovietsky zväz podpísali Molotov-Ribbentropov pakt, v ktorom bolo Fínsko a pobaltské štáty odovzdané sovietskej "sfére vplyvu". Po invázii do Poľska Sovietsky zväz poslal baltským krajinám ultimátum, kde požadoval vojenské základne na ich pôde. Baltské štáty prijali sovietske požiadavky a v lete 1940 stratili svoju nezávislosť. V októbri 1939 Sovietsky zväz poslal rovnaký druh žiadosti do Fínska, ale Fínovia odmietli poskytnúť žiadne územia alebo vojenské základne na použitie Červenej armády. To viedlo k tomu, že Sovietsky zväz začal vojenskú inváziu proti Fínsku
30. novembra 1939. Sovietski vodcovia predpovedali, že Fínsko bude dobyté za pár týždňov. Napriek tomu, že Červená armáda mala obrovskú prevahu v mužoch, tankoch, strelách a lietadlách, Fínovia boli schopní brániť svoju krajinu asi 3,5 mesiaca a napriek tomu sa úspešne vyhli invázii. Zimná vojna sa skončila 13. marca 1940 Moskovskou mierovou zmluvou, v ktorej Fínsko stratilo Karelský prieliv Sovietskemu zväzu. Zimná vojna znamenala pre Sovietsky zväz veľkú stratu prestíže a bol vylúčený zo Spoločnosti národov kvôli nezákonnému útoku. Počas vojny dostalo Fínsko veľkú medzinárodnú dobrotu a materiálnu pomoc z mnohých krajín.