Od 10. augusta do 3. novembra 1863 Davidson velel 1. divízii armády Fredericka Steela v Arkansase vo svojej najvýznamnejšej úlohe na západe. Vedel útok Únie do centrálneho Arkansasu a vyhral bitku pri Bayou Fourche
, čo viedlo priamo k pádu Little Rock, ktorý držali Konfederáci. Po expedícii Little Rock, Davidson velel kavalérii v departemente zálivu predtým, ako sa vrátil na velenie kavalérie v departemente juhovýchodného Missouri.