May strávil väčšinu svojej kariéry v Druhom regimente dragónov, ale mal aj krátky pobyt v Prvom regimente dragónov. Ako poručík sa zúčastnil
Druhá Seminole vojna, kde bol zodpovedný za zachytenie dôležitého kmeňového náčelníka. Počas mexickej vojny velel eskadre počas expedície Zacharyho Taylora a videl akciu v bitkách pri Palo Alto, Resaca de la Palma, Monterrey a Buena Vista. V týchto akciách sa vyznamenal a nakoniec bol povýšený do hodnosti brevetového plukovníka s trvalou hodnosťou majora. May neskôr slúžil v rôznych častiach americkej hranice, vrátane krízovej situácie v Bleeding Kansas.