Dokonči nasledujúcu vetu: Počas prvej svetovej vojny slúžil Neilson v pešej armáde Spojených štátov ako poručík. V roku 1917, vo veku 41 rokov, sa prihlásil na výcvik dôstojníkov v Plattsburgu v New Yorku. V roku 1918 sa Neilson zúčastnil
Druhá bitka pri Marne, počas ktorej bol zabitý jeho veliteľ. Počas bitky bol zranený, ale napriek tomu sa ujal velenia nad svojimi spolubojovníkmi a bezpečne ich upevnil na 24 hodín. Trpel strelnou ranou do žalúdka a niekoľkými šrapnelovými ranami. Zvyšok vojny strávil v nemocnici a neskôr mu bol udelený francúzsky vojnový kríž a kríž za vynikajúcu službu.