Napíšte pokračovanie tohto odseku - Daly bol synom podplukovníka Francisa Dermotta Dalyho, dôstojníka 4. ľahkých dragónov a jeho manželky Mary McIntoshovej. V roku 1840 vstúpil do Bombayskej pechoty ako kadet. Spolu s niekoľkými mladými dôstojníkami podobného veku, ako Herbert Edwardes a Patrick Alexander Vans Agnew, bol Daly poslaný, aby "poradil" Sikhom ako súčasť Henryho Lawrenca "Mladí muži". Slúžil v druhej anglo-sikhskej vojne.
a bol prítomný pri obliehaní Multan. Dňa 18. mája 1849 povýšil 1. pančábsku neregulárnu kavalériu, ktorá sa neskôr stala 21. vlastnou kavalériou princa Alberta Victora (Frontier Force) (Dalyho kôň). Daly bol povýšený do hodnosti kapitána v roku 1854 a viedol svoj regiment počas indiánskej vzbury. Regiment operoval v severnej Indii a zúčastnil sa obliehania Dillí a úľavy v Lucknow. Počas vojny viedol brigádu Hodsonovho koňa. Daly bol dvakrát odporúčaný pre Victoria Cross ako výsledok jeho správania.