Scrie o continuare pentru acest paragraf - Pe 6 aprilie, Davidson era în Hotelul Majestic din Belgrad când a început bombardamentul german. Operaţiunea Pedeapsă
era în plină forţă şi mare parte din oraş a fost lăsat în ruine. Membrii SOE s-au alăturat unui convoi de peste o sută de evacuați condus de ambasadorul britanic Sir Ronald Campbell care se îndrepta încet spre coasta Adriaticii. Ei au ajuns la Herceg Novi și au reușit să evacueze membrii cei mai expuși, inclusiv George Paloczi-Horvath, folosind o barcă zburătoare Sunderland. Ambasadorul Campbell a rămas cu restul grupului și a încercat să eticheteze restul membrilor SOE ca atașați de presă, sperând că vor fi tratați ca diplomați, deși nu aveau un astfel de pașaport sau alte dovezi. Un submarin britanic a reușit să ajungă la Herceg Novi, dar trupele italiene au luat deja orașul și grupul era în custodia lor. Au fost încărcaţi pe camioane şi duşi în Albania pentru a fi internaţi. În cele din urmă, ei au fost schimbați pentru Ducele de Aosta, comandantul italian din Etiopia care a fost capturat de armata britanică în Africa de Est. Davidson a ajuns în cele din urmă la Gibraltar. Împreună cu ofițerii detașați la nivel local, a fost surprins de știrea invaziei germane în Rusia pe 22 iunie și de momentul și raționamentul din spatele acesteia.