Înapoi în Statele Unite, regimentul a fost din nou staționat în sud-vest, în Arizona (Camp Harvey J. Jones), unde a patrulat granița SUA-Mexic și mai târziu a făcut parte din Expediția Punitivă mexicană
din 1916 până în 1917. În timpul acestei expediții, Cavaleria a 7-a a executat ceea ce este considerat "ultimul adevărat atac de cavalerie" al Americii în Bătălia de la Guerrero. Colonelul George A. Dodd, comandând o forță de 370 de soldați din Cavaleria a 7-a, a condus trupele sale în statul mexican Chihuahua în urmărirea lui Pancho Villa. După ce au parcurs 400 de mile în 14 zile, soldații extenuați ai lui Dodd au prins în cele din urmă forța lui Villa în orașul Guerrero pe 29 martie 1916.