McCall şi-a început cariera la Bradford City, unde a debutat în prima echipă în 1982. A jucat șase sezoane la Valley Parade, timp în care a câștigat campionatul diviziei trei, un titlu care a fost umbrit de incendiul stadionului Bradford City
în care au murit 56 de oameni şi în care tatăl său Andy a fost rănit. După ce a ratat promovarea în 1987-88, McCall s-a mutat la Everton, pentru care a marcat de două ori, dar a terminat în partea pierzătoare în finala Cupei FA din 1989. În 1991, s-a mutat la Rangers, cu care a petrecut șapte sezoane și a câștigat cinci titluri de campionat, trei Cupe Scoțiene și două Cupe de Liga Scoțiană. McCall s-a întors la Bradford City ca căpitan pentru a-i duce în prima divizie a fotbalului englez pentru prima dată în 77 de ani. După patru sezoane s-a mutat la Sheffield United, unde s-a retras ca jucător în 2005.