După părţi din opt sezoane cu canadienii, Savage a fost tranzacţionat la Phoenix Coyotes pe 25 ianuarie 2002, împreună cu un 2002
A treia rundă pentru Sergei Berezin. La 27 decembrie 2003, a marcat primul gol al Coyote în Jobing.com Arena. Curând după aceea a fost tranzacționat la St. Louis Blues pentru a juca în playoff. Datorită parametrilor schimbului, a fost retras de Phoenix în timpul sezonului liber.