După serviciul din India, Davy s-a alăturat şi a participat activ ca căpitan în Batalionul 4 Voluntar Bengal în timpul invaziei.
de Java și răsturnarea ocupantelor olandeze. El a avut cunoștințe de limbi malay/java și a lucrat la cererea lui Sir Samuel Gibbs (atunci colonel) ca secretar al său și, de asemenea, interpret și traducător pentru Sir Stamford Raffles. Datoriile sale au inclus trimiterea în calitate de trimis la sultanatul Yogyakarta înainte de preluarea orașului. După succesul britanicilor, i s-a acordat titlul de comisar adjunct și a servit ca rezident, trezorier și magistrat în Surabaya, Bangkalan (la cererea sultanului de Madura al cărui prieten era) și Cirebon. El a fost cunoscut în Cirebon pentru perceperea unei chirie de terenuri grele. Davy a tradus și a donat documente din această perioadă bibliotecii Bodleian. A părăsit Java în 1815.