Această versiune a principiului de separare este un caz special al principiului de separare al controlului stocastic care afirmă că, chiar și atunci când sursele de proces și de ieșire de zgomot sunt posibil martingale non-gaussiene, atâta timp cât dinamica sistemului este liniară, controlorul optim se separă într-un estimator de stare optimă (care nu mai poate fi un filtru Kalman) și un regulator LQR. În LQG clasic, setarea implementării controlorului LQG poate fi o problemă de dimensiune a sistemului de stare. Problema robustă a LQG cu ordinea redusă (ordinea fixă) asupra controlorului LQG nu va îmbunătăți valoarea așteptată a costului funcțional. Această versiune a principiului de separare este un caz special al principiului de separare al controlorului stocastic care afirmă că, chiar și atunci când sursele de proces și de ieșire de zgomot sunt posibil martingale non-gaussiene, atâta timp cât dinamica sistemului este liniară, controlorul optim se
fixarea a priori a numărului de stări ale controlorului LQG