În august 1958, a fost format al treilea cabinet al lui Karl-August Fagerholm, un guvern de coaliție condus de Partidul Social Democrat (SDP) și care a inclus partidul lui Kekkonen, Liga Agrară. Frontul comunist SKDL a fost lăsat deoparte. Acest lucru a iritat Uniunea Sovietică din cauza includerii miniștrilor din aripa anticomunistă a SDP, și anume Väinö Leskinen și Olavi Lindblom. Ei au fost văzuți de către Uniunea Sovietică ca marionete ale președintelui anti-comunist SDP Väinö Tanner, care a fost condamnat în procesele de responsabilitate pentru război
- Da, domnule. Kekkonen a avertizat împotriva acestui lucru, dar a fost ignorat de SDP. Criza Night Frost, așa cum a fost denumită de Nikita Hrușciov, a condus la presiunea sovietică împotriva Finlandei în probleme economice. Kekkonen s-a aliat cu Uniunea Sovietică, lucrând în spatele scenei împotriva cabinetului; în consecință, cabinetul lui Fagerholm a demisionat în decembrie 1958. Ministerul de Externe finlandez a ignorat ofertele de ajutor ale Statelor Unite, așa cum a promis ambasadorul John D. Hickerson (a se vedea Country-studies.com, site-ul Ambasadei SUA în Finlanda, site-ul Departamentului de Stat al SUA) în noiembrie 1958. Criza a fost rezolvată de Kekkonen în ianuarie 1959, când a călătorit privat la Moscova pentru a negocia cu Hrușciov și Andrei Gromyko. Criza a afectat libertatea partidelor de a compune guverne de coaliție, astfel încât după criză, Kekkonen a fost văzut ca singura autoritate pentru a decide care partide pot participa la cabinete.