Na súa bautismo anglicano na Capela Real de St James, a súa irmá maior, Mary, foi un dos seus padrinos, xunto coa duquesa de Monmouth e o arcebispo de Canterbury, Gilbert Sheldon. A duquesa e a duquesa de York tiveron oito fillos, pero foron os únicos que sobreviviron ata a infancia. Anne viviu como unha filla de dous príncipes árabes, que morreron por mor da influencia do ducado de York, e a súa primeira esposa, Anne Hyde. O seu pai era o irmán menor do rei Carlos II, que gobernou os tres reinos de Inglaterra, Escocia e Irlanda, e a súa nai era a filla do Lord Canciller Edward Hyde, 1o Conde de Clarendon.
1669