Zhao, como primeira reserva, anotou 11 puntos de 12 (clasificación de rendemento de 2723) no taboleiro 4 na Olimpíada de Xadrez Femenina de 2002.
, celebrado en Bled. Na seguinte edición, celebrada dous anos máis tarde en Calvià, obtivo 10/12 no taboleiro 3 (clasificación de rendemento de 2603) gañando unha medalla de ouro individual. En 2006, obtivo 10/13 no taboleiro 1 (clasificación de rendemento de 2615) gañando un ouro individual.