A mediados de 1907, David foi convidado a unirse á expedición antártica "Nimrod" de Ernest Shackleton
, e, en decembro, gañou o financiamento do goberno australiano para a expedición. O mesmo mes partiu para Nova Zelandia con Leo Cotton e Douglas Mawson, dous dos seus antigos alumnos. David tiña case 50 anos de idade e estaba previsto que se quedase só ata abril de 1908, pero en camiño á Antártida alterou os seus plans e decidiu quedarse durante toda a duración da expedición.