Fox naceu en Derby en Derbyshire en 1843, un dos seis fillos de Marianne "née" Strutt (1814-1898) e Douglas Fox (1798-1885), un magistrado e cirurxián. Foi educado na Rossall School e Brighton College antes de unirse ao exército. Fox comezou a súa carreira militar servindo no 100o (Prince of Wales's Royal Canadian) Regimento de Infantería de 1863 a 1875, sendo ascendido a Teniente en 1865 e Capitán en 1871. Co seu rexemento estivo en Malta. Tras ser trasladado ao 42o (Royal Highland) Regimento de Infantería (o 'Black Watch') estivo co seu rexemento en Aldershot en 1881 antes de ver o servizo na Campaña de Exipto
onde foi ferido durante a batalla de Tell El Kebir en 1882. Na pintura de Alphonse-Marie-Adolphe de Neuville "The Storming of Tel el Kebir" (1882) Fox está representado á esquerda ferido no ombreiro e sendo mantido por outro soldado, mentres que en realidade foi baleado na coxa.