De 10 de agosto a 3 de novembro de 1863, Davidson comandou a 1a División do Exército de Arkansas de Frederick Steele no seu papel máis distinguido no oeste. Liderou o avance da Unión no centro de Arkansas e gañou a batalla de Bayou Fourche
, o que levou directamente á caída de Little Rock, controlada polos confederados. Despois da expedición de Little Rock, Davidson comandou a cabalería no Departamento do Golfo antes de volver a comandar a cabalería no Distrito do Sueste de Missouri.