Escribe unha continuación para este parágrafo - Klose asinou un contrato de tres anos co club italiano de Serie A Lazio o 9 de xuño de 2011. Marcou o seu primeiro gol para o Lazio nos play-offs da UEFA Europa League 2012-13 e tamén fixo catro asistencias. O Lazio gañou ese partido por 6 a 0 e gañou o play-off por 9 a 1 contra Rabotnički. O 9 de setembro de 2011, fixo o seu debut na Serie A nun empate 2-2 contra o Milan e marcou un gol no minuto 12, que foi o primeiro gol da Serie A da tempada.
- Non. A pesar de estar no club por só uns meses, o adestrador do Lazio, Edoardo Reja, subliñou a súa importancia para o equipo. O 16 de outubro de 2011, Klose marcou no minuto 93 para gañar o derbi de Roma contra Roma para o Lazio, 2-1. Con todo, a ocasión foi manchada por unha pequena sección de fanáticos radicais do Lazio que sostiñan un sinal adaptado dun lema usado polos nazis. O cartel dicía "Klose Mit Uns", que significa "Klose con nós". Foi deseñado por aqueles fans como un elogio a Klose, con todo, os nazis usaron o lema "Deus con nós" e o sinal dos fans do Lazio presentaba os S na mesma fonte que o logotipo do "Schutzstaffel" (SS) de Adolf Hitler. Klose condenou explícitamente o sinal, dicindo: "A política debe estar fóra do estadio".