A filla do ciclista Thorvald Ellegaard e Karen Kirstine Nicolaysen, naceu en París. Ellegaard estudou no Conservatorio de París e deu a súa primeira actuación danesa en Copenhague en 1927. Actuou en toda Escandinavia e nas capitais musicais de Europa. Tras a invasión alemá de Dinamarca
En 1940, permaneceu en Dinamarca e despois, en 1943, foi a Suecia como refuxiada política. Casou co pintor finlandés Birger Carlstedt en 1949 e converteuse en cidadá finlandesa. De 1961 a 1965, actuou nun trío con Anja Ignatius e.