Escriba una continuación para este párrafo - McGregor ha expresado su oposición al Brexit. Aunque se opuso a la independencia de Escocia del Reino Unido en el referéndum escocés de 2014
, declaró más tarde durante una entrevista que habría votado a favor de que Escocia abandonara el Reino Unido si hubiera podido emitir su voto el día después de que el Reino Unido abandonara la Unión Europea. En 2020 expresó su apoyo a la independencia de Escocia, diciendo que "es hora".