Durante su mandato como embajador del gobierno Qing en el Reino Unido, Francia, Bélgica e Italia, escribió un diario que describe sus actividades diplomáticas y sus impresiones de los países europeos. Además de documentar los registros de acontecimientos históricos como el
También escribió ensayos sobre leyendas locales, lo macabro y lo sobrenatural. Como defensor de la introducción de la tecnología occidental en China, Xue escribió sobre haber presenciado nuevas tecnologías como el teléfono mientras estaba en el extranjero.