Antes de la apertura de la Franja Cherokee en 1893, Capron, Oklahoma fue conocida como "Warren", una pequeña estación de ganado en la línea principal del ferrocarril de Santa Fe. Consistió en una tienda, y un viejo vagón de ferrocarril dejado por el Santa Fe. Algún tiempo después de la apertura de la franja, los residentes quisieron idear un nuevo nombre para la ciudad en crecimiento. El nombre fue cambiado a "Sterling", pero el servicio postal y Santa Fe no lo aceptaron porque había una ciudad con ese nombre en su línea en Kansas. Se propusieron los nombres de "Virgil" y "Kermit", pero Santa Fe no aceptó estos nombres, por la misma razón. Por lo tanto, un comité compuesto por el Sr. George Espy, el director de correos, el Dr. G.W. Todd y el congresista Dennis Flynn fue nombrado para seleccionar un nombre que el Servicio Postal y de Santa Fe aceptaría. El nombre del capitán Allyn K. Capron, Jr. fue propuesto. El capitán Capron era miembro de los Rough Riders de Teddy Roosevelt, y había muerto en la Batalla de San Juan Hill.
- ¿ Qué? El nombre de "Capron" fue aprobado por una petición de los residentes. El Servicio Postal de Santa Fe y de los Estados Unidos aceptaron el nombre y así permanece hoy en día.