De 10 de agosto al 3 de noviembre de 1863 Davidson comandó la 1a División del Ejército de Arkansas de Frederick Steele en su papel más distinguido en el oeste. Dirigió el avance de la Unión hacia el centro de Arkansas y ganó la Batalla de Bayou Fourche
, que condujo directamente a la caída de los confederados en Little Rock. Después de la expedición de Little Rock, Davidson comandó la caballería en el Departamento del Golfo antes de regresar para comandar la caballería en el Distrito del Sureste de Missouri.