Completa la siguiente frase: Daly era el hijo del teniente coronel Francis Dermot Daly, un oficial en el 4o Dragones Ligeros, y su esposa, Mary McIntosh. Se unió a la Infantería de Bombay como cadete de oficial en 1840. Junto con varios oficiales jóvenes de edad similar, como Herbert Edwardes y Patrick Alexander Vans Agnew, Daly fue enviado a "consejar" a los sijs como parte de los "Young Men" de Henry Lawrence. Sirvió en el
Segunda Guerra Anglo-Sikh y estuvo presente en el Sitio de Multan. El 18 de mayo de 1849, formó la 1st Punjab Irregular Cavalry, que posteriormente se convirtió en la 21st Prince Albert Victor's Own Cavalry (Frontier Force) (Caballo de Daly). Daly fue ascendido al rango de capitán en 1854 y dirigió su regimiento durante el motín indio. El regimiento operó en el norte de la India y participó en el asedio de Delhi y el alivio de Lucknow. Fue al mando de la Brigada del Caballo de Hodson durante la guerra. Daly fue recomendado dos veces para la Cruz de Victoria como resultado de su conducta.