اكتب استمرار لهذه الفقرة - دالي كان ابن اللفتنانت كولونيل فرانسيس ديرموت دالي، ضابط في التنظيم الرابع من التنظيمات الخفيفة، وزوجته، ماري ماكينتوش. انضم إلى مشاة بومباي كضابط في عام 1840. جنبا إلى جنب مع العديد من الضباط الشباب من نفس العمر، مثل هربرت إدواردز وباتريك ألكسندر فانس أغنيو، تم إرسال دالي "لإرشاد" السيخ كجزء من "شباب" هنري لورانس. خدم في الحرب الانجليزية السيخية الثانية
وكان حاضر في حصار ملتان. في 18 مايو 1849، قام بتشكيل فرقة الفرسان غير النظامية الأولى في البنجاب، والتي أصبحت في وقت لاحق فرقة الفرسان الحادية والعشرين الخاصة بالأمير ألبرت فيكتور (قوة الحدود) (حصان دالي). تمت ترقية دالي إلى رتبة الكابتن في عام 1854 وقاد فوجه خلال التمرد الهندي. عمل الفوج في شمال الهند وشارك في حصار دلهي و إغاثة لخنو. ذهب لقيادة لواء حصان هودسون خلال الحرب. تم توصية دالي مرتين لـ صليب فيكتوريا نتيجة لسلوكه.