امه كانت راقصة في مسرحيات موسيقية في برودواي وانتقلت الى اوروبا بعد زواجها من والده. هربوا من النازيين في الحرب العالمية الثانية وعادوا الى الولايات المتحدة. كان والده موسيقيًا أيضًا، كان يعزف على التشيلو في سيمفونية خارج شيكاغو في وقت فراغه (بينما كان يعمل كعالم) ، وشقيقته عازفة بيانو كلاسيكية. وكيل جراي الأول حثه على تغيير اسم عائلته إلى "جراي" لكنه رفض، يريد تكريم والده الدنماركي. وصف فيكتور بورج، الذي جاء لأمريكا على نفس القارب مع والده، كلاهما هرب من غزو 1940 للدنمارك.
كمصدر إلهامه الرئيسي. في عام 2007، انتقلت والدته من تولسا إلى لوس أنجلوس لتعيش مع جراي وشريكه. في مقابلة قال "الحياة فعلا ارتفعت كما اعرفها... بنفكر بدء مسلسل جديد اسمه "ثنين مثليين، كلب وسيدة عجوزة". خرج جراي عن نفسه لوالدته في عام 1983، وهي تجربة تذكرت في إنتاجه المزدوج "الأمير والشوبوي" مع فايث برنس.