أكمل الجملة التالية: كانت والدته راقصة في مسرحيات موسيقية في برودواي انتقلت إلى أوروبا بعد أن تزوجت من والده؛ هربوا من النازيين في الحرب العالمية الثانية وعادوا إلى الولايات المتحدة. كان والده موسيقيًا أيضًا، كان يعزف على التشيلو في سيمفونية خارج شيكاغو في وقت فراغه (بينما كان يعمل كعالم) ، وشقيقته عازفة بيانو كلاسيكية. وكيل جراي الأول حثه على تغيير اسم عائلته إلى "جراي" لكنه رفض، يريد تكريم والده الدنماركي. وصف فيكتور بورج، الذي جاء لأمريكا على نفس القارب مع والده
غزو الدنمارك، كمصدر إلهامه الرئيسي. في عام 2007، انتقلت والدته من تولسا إلى لوس أنجلوس لتعيش مع جراي وشريكه. في مقابلة قال "الحياة فعلا ارتفعت كما اعرفها... بنفكر بدء مسلسل جديد اسمه "ثنين مثليين، كلب وسيدة عجوزة". خرج جراي عن نفسه لوالدته في عام 1983، وهي تجربة تذكرت في إنتاجه المزدوج "الأمير والشوبوي" مع فايث برنس.