اكتب استمرار لهذه الفقرة - امه كانت راقصة في مسرحيات موسيقية في برودواي وانتقلت الي اوروبا بعد ان تزوجت من والده; هربوا من النازيين في الحرب العالمية الثانية وعادوا الي الولايات المتحدة. وَكَانَ أَبُوهُ مُوسِيقِيًا أيضًا ، وَيَعْزِفُ على التشيلو في السيمفونية خارج شيكاغو في وقت فراغه (عِنْدَمَا كان يعمل كعالم) ، وأخته عازفة بيانو كلاسيكية. وكيل جراي الاول حثاه على تغيير اسمه العائلي لـ " جراي " لكن رفض، يريد تكريم والده الدانماركي. وَصَفَ فيكتور بورج، الذي جَاءَ إلى أمريكا على نفس القاربِ كوالده كلاهما هَرَبَ غزو 1940 من الدنمارك
، كمصدر إلهامه الرئيسي. في 2007، انتقلت امه من تولسا الى لوس انجلوس للعيش مع جراي وشريكه. في مقابلة قال "الحياة فعلاً ارتفعت كما اعرفها... "نحن نفكر بدء مسلسل جديد اسمه "ثنين شواذ، كلب وسيدة عجوزة". جراي اخرج لامي في عام 1983 ، تجربة تذكرت في إنتاجه المزدوج "الأمير و فتى العرض" مع فايث برنس.