اكمل الجملة التالية: امه كانت راقصة في مسرحيات موسيقية لبرودواي وانتقلت الي اوروبا بعد ان تزوجت من والده. هربوا من النازيين في الحرب العالمية الثانية وعادوا الي الولايات المتحدة. وَكَانَ أَبُوهُ مُوسِيقِيًا أيضًا ، وَيَعْزِفُ على التشيلو في السيمفونية خارج شيكاغو في وقت فراغه (عِنْدَمَا كان يعمل كعالم) ، وأخته عازفة بيانو كلاسيكية. وكيل جراي الاول حثاه على تغيير اسمه العائلي لـ " جراي " لكن رفض، يريد تكريم والده الدانماركي. وَصَفَ فيكتور بورج، الّذي جَاءَ إلى أمريكا على نفس القارب مع والده كلاهما هَرَبَ 1940
غزو الدنمارك، كملهمه الرئيسي. في 2007، انتقلت امه من تولسا الى لوس انجلوس للعيش مع جراي وشريكه. في مقابلة قال "الحياة فعلاً ارتفعت كما اعرفها... "نحن نفكر بدء مسلسل جديد اسمه "ثنين شواذ، كلب وسيدة عجوزة". جراي اخرج لامي في عام 1983 ، تجربة تذكرت في إنتاجه المزدوج "الأمير و فتى العرض" مع فايث برنس.